ECB prašo bankų spręsti kredito rizikos problemą ir didinti veiksmingumą

2021 m. sausio 28 d.

• Dėl pragmatinio požiūrio, taikomo vykdant SREP, bendri SREP reikalavimai ir rekomendacijos nepakeisti.
• Bankų atsparumo rodikliai geri, bet keliose srityse, ypač kredito rizikos, vis dar yra silpnų vietų.
• 2021 m. priežiūros prioritetai: kredito rizikos valdymas, kapitalo stiprumas, verslo modelių tvarumas ir vidaus valdymas.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) 2020 m. rezultatus ir 2021 m. priežiūros prioritetus.

Šių metų SREP rezultatai atspindi ECB anksčiau priimtą sprendimą atsižvelgti į koronaviruso (COVID-19) pandemiją ir laikytis pragmatiško požiūrio vykdant savo pagrindinius metinius uždavinius.

ECB pragmatinio požiūrio, taikomo vykdant SREP, esmė – daugiausia dėmesio skirti bankų gebėjimui spręsti dėl užsitęsusios pandemijos kylančias kapitalo ir likvidumo problemas ir riboti riziką. ECB nusprendė, kad privalomo 2 ramsčio kapitalo (toliau – P2R) ir rekomenduojamo 2 ramsčio kapitalo (toliau – P2G) dydžiai nebus keičiami ir kad SREP balai nebus atnaujinami, nebent pakeitimai būtų pateisinami dėl išskirtinių konkretaus banko aplinkybių. Priežiūros problemos daugiausia buvo sprendžiamos kokybinėmis rekomendacijomis, o ne priežiūros priemonėmis.

2020 m. euro zonos bankai pradėjo turėdami gerokai daugiau kapitalo ir būdami daug atsparesni negu didžiosios finansų krizės metu.

Koordinuotomis politikos priemonėmis, įskaitant nepaprastąsias priežiūros priemones, buvo užtikrinta didelė namų ūkių ir įmonių bei bankų sektoriaus apsauga, išvengiant pernelyg didelio procikliškumo, kurį gali nulemti pandemijos sukeltas šokas.

Buvo galima naudotis nemažais 2020 m. trečiąjį ketvirtį sukauptais kapitalo rezervais. Tačiau trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiais lieka dar daug neapibrėžtumo, o SREP duomenys rodo, kad keliose itin svarbiose srityse vis dar reikia būti budriems ir toliau spręsti priežiūros problemas, visų pirma susijusias su staigaus neveiksnių paskolų lygio padidėjimo rizika.

ECB laikantis pragmatinio požiūrio, per 2020 m. SREP ciklą nustatytas privalomo ir rekomenduojamo kapitalo (neįskaitant sisteminių ir anticiklinių rezervų) lygis atitiko nustatytąjį 2019 m. ciklo metu ir vidutiniškai buvo apie 14 %.

P2R dydis taip pat nebuvo pakeistas ir 2020 m. SREP ciklo metu vidutiniškai sudarė apie 2,1 %, išskyrus kelis atvejus, kai bankams P2R dydis buvo nustatytas pirmą kartą, į 2020 m. SREP ciklą juos įtraukus po to, kai ECB tapo atsakingas už jų tiesioginę priežiūrą.

Tuo pačiu metu bendras 1 lygio nuosavas kapitalas (CET1), kaip P2R sudedamoji dalis, sumažėjo nuo 2,1 % iki 1,2 %, nes ECB paankstino peržiūrėtos Kapitalo reikalavimų direktyvos (KRD V) taisyklių taikymą. Dėl to per SREP ciklą nustatyto privalomo ir rekomenduojamo kapitalo (neįskaitant sisteminių ir anticiklinių rezervų) CET1 dalis sumažėjo iki 9,6 %.

Visoje ES vykdomą Europos bankininkystės institucijos (EBI) koordinuojamą testavimą nepalankiausiomis sąlygomis nukėlus į 2021 m., P2G taip pat liko nepakeistas ir buvo apie 1,4 %.

Pagrindiniai 2020 m. SREP metu nustatyti trūkumai buvo susiję su kredito rizika, kapitalo pakankamumu, verslo modelių tvarumu ir vidaus valdymu. Dėl šių trūkumų pateiktos kokybinės rekomendacijos. Atsižvelgiant į tai, kad ECB atidėjo ankstesnių SREP kokybinių priemonių įgyvendinimą, daugybė ankstesnių SREP ciklų metu nustatytų problemų, ypač vidaus valdymo srities, vis dar yra nenagrinėtos ir neišspręstos.

Kalbant apie kredito riziką, pažymėtina, kad vykdant priežiūrą daugiausia dėmesio buvo skiriama tinkamam rizikos klasifikavimui ir vertinimui bankų balanse ir bankų pasirengimui laiku spręsti sunkumų patiriančių skolininkų problemas. Dėl pandemijos metu prastėjančių ekonominių sąlygų nuoseklaus neveiksnių paskolų mažėjimo tempas sulėtėjo, tačiau paskolų portfelyje jaučiama įtampa, kuri dar nėra visiškai akivaizdi. 2021 m. atšaukus keletą paramos priemonių gali padidėti vadinamojo skardžio efekto rizika. Siekdamos skatinti bankus laikytis apdairaus požiūrio, priežiūros institucijos jiems pateikė gerokai daugiau rekomendacijų.

Kalbant apie vidaus valdymą, pažymėtina, kad dėl COVID-19 pandemijos kylančią riziką dauguma bankų valdė ir stebėjo tinkamai. Vis dėlto, kai kurie bankai neskubėjo spręsti su pandemija susijusių vidaus valdymo problemų. Priežiūros institucijos nustatė, kad kai kuriais atvejais valdymo organų nariai nepakankamai aktyviai dalyvauja sprendžiant problemas, taip pat nepakankamai stebimos ir prižiūrimos verslo funkcijos, ypač susijusios su tinkamu ataskaitų teikimu. Be to, buvo problemų, susijusių su kredito rizikos valdymu vidaus kontrolės padaliniuose, ir ilgalaikių struktūrinių trūkumų rizikos duomenų kaupimo ir ataskaitų teikimo srityje.

Kalbant apie verslo modelius, paminėtina, kad priežiūrą vykdantys specialistai išreiškė susirūpinimą kai kurių bankų verslo planų patikimumu ir pateikė kokybinių rekomendacijų, kaip padidinti pelningumą. 2020 m. pelningumas krito, daugiausia dėl didelių vertės sumažėjimo srautų, menkesnių grynųjų palūkanų pajamų bei sumažėjusių mokesčių ir komisinių. Dėl mažėjančių maržų dar labiau padidėjo spaudimas bankams koreguoti savo išlaidų bazes, todėl 2020 m. buvo imtasi tam tikrų išlaidų mažinimo priemonių, kaip antai filialų konsolidavimas, inovacijų projektai ir nuotolinis darbas. Pastarojo meto įvykiai paskatino vidaus procesų skaitmeninimo tendenciją, nors vienas iš keturių bankų vis dar atsilieka įgyvendinant tokias iniciatyvas. Bankai taip pat reagavo į sunkumus, kilusius įgyvendinant platesnio masto strateginius pertvarkymo ar restruktūrizavimo planus ir vidaus konsolidavimo operacijas. Priežiūrą vykdantys specialistai skatino bankus tęsti šiuos strateginius pertvarkymus ir didinti veiksmingumą. Atidžiai stebima, kaip bankai įgyvendina savo strateginius veiksmus.

Kalbant apie kapitalo pakankamumą, atkeiptinas dėmesys į tai, kad priežiūrą vykdantys specialistai išreiškė susirūpinimą dėl bankų kapitalo planavimo sistemų patikimumo, pavyzdžiui, dėl jų gebėjimo parengti patikimas kapitalo prognozes trejiems metams, vykdant vidaus kapitalo pakankamumo vertinimo procesą (ICAAP). Bankams, kurių manevravimo erdvė kapitalo atžvilgiu yra ribota, t. y. skirtumas tarp kapitalo pakankamumo koeficiento ir minimalių reikalavimų yra nedidelis, buvo pateiktos rekomendacijos, kaip pagerinti kapitalo planavimą. Pagal ECB paramos priemonių sąlygas, bankai turi teisę bent iki 2022 m. pabaigos visapusiškai naudotis savo kapitalo atsargomis, įskaitant rekomenduojamą 2 ramsčio kapitalą. Iš viso devyni bankai naudojasi šiomis priemonėmis, o 2020 m. trečiąjį ketvirtį nustatytas CET1 lygis buvo mažesnis už privalomą ir rekomenduojamą CET1 lygį, buvusį iki COVID-19 priemonių taikymo.

Remdamasi SREP analize ir atsižvelgdama į padėtį, susidariusią dėl pandemijos, ECB Bankų priežiūros tarnyba nusprendė sutelkti dėmesį į keturias pagrindines sritis, kurias reikšmingai paveikė dabartinė krizė, ir nustatė šiuos 2021 m. priežiūros prioritetus: kredito rizika, kapitalo stiprumas, verslo modelių tvarumas ir vidaus valdymas.

Kredito rizikos srityje priežiūros institucijos daugiausia dėmesio skirs bankų atliekamo kredito rizikos vertinimo ir valdymo pakankamumui, siekdamos užtikrinti, kad procikliškumas būtų laiku nustatytas, veiksmingai stebimas ir mažinamas.

Kalbant apie kapitalo stiprumą, atkreiptinas dėmesys į tai, kad visoje ES vykdomas EBI koordinuojamas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis bus pagrindinis ir svarbus elementas vertinant bankų kapitalo atsparumą. Tai papildys nuolatinį bankų kapitalo planavimo priežiūrinį tikrinimą.

Kalbant apie verslo modelių tvarumą, pažymėtina, kad ir toliau bus kritiškai analizuojami bankų strateginiai planai ir priemonės, kurių imtasi esamiems struktūriniams trūkumams pašalinti.

Vidaus valdymo srityje daugiausia dėmesio vis dar bus skiriama bankų krizių rizikos valdymo sistemų tinkamumui, rizikos duomenų kaupimui, IT ir kibernetinei rizikai bei rizikai, susijusiai su pinigų plovimu.

ECB Priežiūros valdybos pirmininkas Andrea Enria 2020 m. SREP rezultatus plačiau pakomentuos spaudos konferencijoje, vyksiančioje 2021 m. sausio 28 d., ketvirtadienį, nuo 9.00 val. (Vidurio Europos laiku). Spaudos konferencija bus transliuojama tiesiogiai bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Andreai Zizolai telefonu +49 69 1344 6551