Menu

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ призовава банките да предприемат мерки срещу кредитния риск и да подобрят ефективността

28 януари 2021 г.

  • Изискванията и насоките по ПНПО остават като цяло стабилни в резултат от прагматичния подход към ПНПО.
  • Банките показват устойчивост, но в някои отношения все още има уязвимости, по-специално в областта на кредитния риск.
  • Надзорните приоритети за 2021 г. са: управление на кредитния риск, сила на капитала, устойчивост на бизнес моделите и институционално управление.

Днес Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува резултата от процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО) през 2020 г. и обяви надзорните си приоритети за 2021 г.

Резултатите от тазгодишния ПНПО отразяват прието на ранен етап решение на ЕЦБ да възприеме прагматичен подход към провеждането на основните ежегодни дейности поради пандемията от коронавирус (COVID-19).

Прагматичният подход на ЕЦБ към ПНПО е съсредоточен върху способността на банките да се справят с предизвикателствата и с рисковете за капитала и ликвидността, предизвикани от пандемията. ЕЦБ реши изискването по Стълб II (P2R) и насоките по Стълб II (P2G) да се запазят стабилни и ПНПО рейтингите да не се актуализират, освен ако извънредни обстоятелства, засягащи конкретна банка, не го налагат. Проблемите, които надзорниците забелязват, се разрешават основно посредством качествени препоръки, а не посредством надзорни мерки.

Банките в еврозоната започнаха 2020 г. със значително по-високо равнище на капитал и много повече устойчивост към влошаване на икономическите условия, отколкото през голямата финансова криза.

Координирани мерки по политиките, включително извънредни надзорни мерки, осигуриха значителна защита на домакинствата и предприятията, както и на банковия сектор, предотвратявайки прекомерна процикличност в резултат от сътресението, причинено от пандемията.

От третото тримесечие на 2020 г. нататък на разположение бяха големи капиталови буфери. В краткосрочен до средносрочен план се запазва значителната степен на несигурност, а данните от ПНПО сочат по-нататъшна нужда от внимание и постоянни надзорни проверки в няколко критично важни области, свързани по-специално с риска от внезапно нарастване на необслужваните кредити.

В контекста на прагматичния подход на ЕЦБ капиталовите изисквания и насоки по ПНПО (без системните буфери и антицикличния капиталов буфер) за цикъла 2020 г. останаха в съответствие с цикъла 2019 г. на средно равнище около 14%.

Изискването по Стълб II също остана стабилно, средно около 2,1% в ПНПО 2020, освен в някои случаи, например когато на банките е определено за първи път такова изискване в ПНПО цикъла 2020 г., след като те са преминали под прекия надзор на ЕЦБ.

Същевременно базовият собствен капитал от първи ред (БСК1) като компонент на P2R намаля от 2,1% на 1,2% поради това, че ЕЦБ въведе на ранен етап правилата на преработената Директива за капиталовите изисквания (ДКИ V). В резултат на това компонентът БСК1 на капиталовите изисквания и насоки по ПНПО (без системните буфери и антицикличния капиталов буфер) намаля до 9,6%.

Насоките по Стълб II също останаха стабилни на равнище около 1,4% поради отлагането за 2021 г. на стрес тестовете за целия ЕС, координирани от Европейския банков орган (ЕБО).

Основните констатации от ПНПО през 2020 г. засягаха кредитния риск, капиталовата адекватност, устойчивостта на бизнес моделите и вътрешното управление. По тези констатации бяха издадени препоръки от качествено естество. Като се има предвид, че ЕЦБ удължи срока за изпълнение на предишни качествени мерки по ПНПО, голям брой констатации от предишни цикли на ПНПО остават открити и неразрешени, особено тези, свързани с вътрешното управление.

Що се отнася до кредитния риск, надзорното внимание бе съсредоточено върху правилната класификация и измерване на рисковете в балансите на банките и върху подготвеността им да предприемат своевременно мерки по отношение на кредитополучатели в затруднение. Влошаващите се икономически условия по време на пандемията забавиха протичащия процес на редуциране на необслужваните кредити, като същевременно в кредитните портфейли е налице и все още не напълно видимо напрежение. Постепенното прекратяване на редица мерки за подкрепа през 2021 г. може да повиши риска от резки сривове. За да насърчат подходящо консервативен подход, надзорните органи отправиха към банките доста голям брой препоръки.

Що се отнася до вътрешното управление, рисковете, произтичащи от пандемията от COVID-19, бяха управлявани и наблюдавани по задоволителен начин от повечето банки. Все пак някои се забавиха в предприемането на мерки за преодоляване на предизвикателствата пред институционалното управление, свързани с пандемията. В някои случаи надзорните органи установиха недостатъчна ангажираност на ръководните органи и недостатъчно проследяване и контрол над бизнес звената, особено що се отнася до качеството на отчетността. Освен това проблеми имаше и в управлението на кредитния риск в звената за вътрешен контрол, както и непреодолени структурни слабости в агрегирането и докладването на данните за рисковете.

По отношение на бизнес моделите надзорните органи изразиха опасения, свързани с надеждността на бизнес плановете на някои банки, и издадоха във връзка с това качествени препоръки за подобряване на рентабилността. През 2020 г. рентабилността отбеляза спад, главно поради нараснали потоци на обезценки, понижени нетни доходи от лихви и намаляване на такси и комисиони. Намаляващата норма на печалба засили натиска върху банките да коригират разходната си база. Това доведе до редица мерки за свиване на разходите в хода на 2020 г., като например консолидиране на клонове, проекти за иновации и дистанционна работа. Актуалните събития засилиха тенденцията за цифровизиране на вътрешните процеси, макар че една четвърт от банките все още се бавят в осъществяването на такива инициативи. Банките реагираха на възникналите предизвикателства и чрез по-мащабни стратегически преустройства, планове за преструктуриране и вътрешни инициативи за консолидация. Надзорните органи насърчават банките да осъществяват тези стратегически преустройства и да подобряват ефикасността си. Те следят внимателно прилагането на стратегическите им инициативи.

Що се отнася до капиталовата адекватност, надзорните органи изразиха загриженост за надеждността на рамките на банките за капиталово планиране, например по отношение на капацитета им за изработване на надеждни капиталови прогнози за тригодишен хоризонт в рамките на вътрешния им анализ на адекватността на капитала (ВААК) Банките с ограничено пространство за маневриране що се отнася до капитала, тоест с малка разлика между капиталовото съотношение и минималните изисквания, получиха препоръки да подобрят капиталовото си планиране. Като част от мерките на ЕЦБ за подпомагане банките имат право да използват в пълна степен капиталовите си буфери, включително насоките по Стълб II, поне до края на 2022 г. Общо девет банки се възползват от тези мерки, като равнището на БСК1 през третото тримесечие на 2020 г. е под изискването и насоките за БСК1 преди мерките, свързани с COVID-19.

Въз основа на ПНПО анализа и вземайки предвид ситуацията в резултат от пандемията, банковият надзор в ЕЦБ реши да съсредоточи усилията си върху четири основни области, засегнати съществено от сегашната криза, и определи следните надзорни приоритети за 2021 г.: кредитен риск, сила на капитала, устойчивост на бизнес моделите и институционално управление.

В областта на кредитния риск надзорниците ще съсредоточат вниманието си върху адекватността на измерването и управлението на кредитния риск от банките с оглед на това да се осигури своевременно установяване, ефективно наблюдение и редуциране на процикличността.

По отношение на силата на капитала водеща роля ще има координираният от ЕБО стрес тест за целия ЕС. Той ще бъде важен за измерването на устойчивостта на капитала на банките, допълвайки постоянния надзорен преглед на капиталовото им планиране.

Що се отнася до устойчивостта на бизнес моделите, на критичен анализ отново ще бъдат подложени стратегическите планове на банките и предприетите мерки за преодоляване на съществуващите структурни недостатъци.

В областта на вътрешното управление надзорният акцент ще се задържи върху адекватността на рамките на банките за управление на кредитния риск, агрегирането на данните за риск, ИТ риска, киберриска и рисковете, свързани с мерките срещу изпирането на пари.

Председателят на Надзорния съвет на ЕЦБ Андреа Енрия ще коментира констатациите от ПНПО 2020 на пресконференция в четвъртък, 28 януари 2021 г., от 9:00 ч. централноевропейско време. Можете да я проследите на живо на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Андреа Зизола на телефон +49 69 1344 6551

Данни за контакт за медиите