ECB aicina bankas novērst kredītrisku un uzlabot efektivitāti

2021. gada 28. janvārī

• Kopējās SREP prasības un norādes atbilstoši pragmatiskai pieejai SREP ir stabilas.
• Vērojama banku noturība, taču vairākās jomās, īpaši saistībā ar kredītrisku, saglabājas ievainojamība.
• 2021. gada uzraudzības prioritātes – kredītriska pārvaldība, kapitāla stabilitāte, uzņēmējdarbības modeļu ilgtspēja un pārvaldība.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja 2020. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) rezultātus un paziņoja 2021. gada uzraudzības prioritātes.

Šā gada SREP rezultāti atspoguļo ECB agrīno lēmumu koronavīrusa (Covid-19) pandēmijas dēļ piemērot pragmatisku pieeju ikgadējo pamatdarbību īstenošanā.

ECB saskaņā ar pragmatisko pieeju SREP galveno uzmanību pievērsa banku spējai novērst pašreizējās pandēmijas izraisītās problēmas un riskus, kas apdraud kapitālu un likviditāti. ECB nolēma, ka jāsaglabā stabilas 2. pīlāra kapitāla prasības (P2R) un 2. pīlāra norādes (P2G) un netiks aktualizēti SREP vērtējumi, izņemot gadījumus, kad pārmaiņas nepieciešamas sakarā ar ārkārtas apstākļiem, kas ietekmē konkrēto banku. Saistībā ar uzraudzības iestāžu bažām galvenokārt tika izmantoti kvalitatīvi ieteikumi, nevis uzraudzības pasākumi.

Euro zonas bankas 2020. gadu uzsāka ar ievērojami augstāku kapitāla līmeni un daudz lielāku noturību pret tautsaimniecības lejupslīdi nekā lielās finanšu krīzes laikā.

Saskaņoti politikas pasākumi, t.sk. ārkārtas uzraudzības pasākumi, nodrošināja būtisku aizsardzību mājsaimniecībām un uzņēmumiem, kā arī banku sektoram, novēršot pārmērīgu procikliskumu, ko rada pandēmijas izraisītais satricinājums.

Sākot ar 2020. gada 3. ceturksni, joprojām bija pieejamas pietiekamas kapitāla rezerves. Īstermiņā un vidējā termiņā saglabājas būtiska nenoteiktība un SREP dati liecina, ka jāturpina ievērot piesardzību un ka vairākās kritiskās jomās saglabājas uzraudzības sarežģījumi, kas īpaši saistīti ar pēkšņu ienākumus nenesošo kredītu apjoma pieaugumu.

ECB pragmatiskās pieejas kontekstā SREP kapitāla prasības un norādes (neietverot sistēmiskās rezerves un pretcikliskās kapitāla rezerves) 2020. gada ciklam nemainījās salīdzinājumā ar 2019. gada ciklu (vidēji – 14%).

2. pīlāra kapitāla prasības arī bija stabilas (2020. gada SREP – vidēji aptuveni 2.1%), izņemot dažus gadījumus, piemēram, kad bankām 2020. gada SREP ciklā pirmo reizi tika noteiktas 2. pīlāra kapitāla prasības pēc tam, kad tās nonāca tiešā ECB uzraudzībā.

Vienlaikus no 2.1% līdz 1.2% samazinājās 2. pīlāra kapitāla prasību 1. līmeņa pamatkapitāla komponents, jo ECB sāka piemērot pārskatītās Kapitāla prasību direktīvas (CRD V) noteikumus. Tādējādi SREP kapitāla prasību un norāžu 1. līmeņa pamatkapitāla komponents (neietverot sistēmiskās rezerves un pretcikliskās kapitāla rezerves) saruka līdz 9.6%.

2. pīlāra norādes nemainījās (aptuveni 1.4%) – to noteica Eiropas Banku iestādes (EBI) koordinētā ES mēroga stresa testa pārcelšana uz 2021. gadu.

2020. gada SREP laikā galvenie konstatējumi saistījās ar kredītrisku, kapitāla pietiekamību, uzņēmējdarbības modeļa ilgtspēju un iekšējo pārvaldību. Saistībā ar šiem konstatējumiem tika sagatavoti kvalitatīvi ieteikumi. Ņemot vērā, ka ECB pagarināja iepriekšējā SREP cikla kvalitatīvo pasākumu termiņu, liela daļa iepriekšējo SREP ciklu konstatējumu vēl nav novērsti, īpaši attiecībā uz iekšējo pārvaldību.

Runājot par kredītrisku, uzraudzības jomā galvenā uzmanība tika pievērsta atbilstošai risku klasifikācijai un mērīšanai banku bilancēs, kā arī banku gatavībai laikus risināt grūtībās nonākušu kredītņēmēju jautājumu. Ekonomisko apstākļu pasliktināšanās pandēmijas laikā palēnināja ienākumus nenesošo kredītu apjoma samazināšanas progresu, bet kredītu portfeļi arī ietver problēmas, kas vēl nav pilnībā acīmredzamas. Vairāku atbalsta pasākumu pārtraukšana 2021. gadā var palielināt "kraujas efekta" risku. Lai veicinātu atbilstoši piesardzīgu pieeju, uzraudzības iestādes bankām paziņojušas būtiski vairāk ieteikumu.

Runājot par iekšējo pārvaldību, lielākā daļa banku atbilstoši pārvaldīja un monitorēja Covid-19 pandēmijas radītos riskus. Tomēr dažas bankas lēni reaģēja uz pārvaldības grūtībām, kas saistītas ar pandēmiju. Dažos gadījumos uzraudzības iestādes konstatēja, ka vadības struktūra nav atbilstoši iesaistīta, neveicot pietiekamu kontroli un darbības funkciju pārraudzību, īpaši attiecībā uz atbilstošu pārskatu sniegšanu. Turklāt iekšējās kontroles funkcijām bija arī grūtības ar kredītriska pārvaldīšanu un tika konstatētas ilgstošas strukturālās nepilnības riska datu apkopošanas un pārskatu sniegšanas jomā.

Runājot par uzņēmējdarbības modeli, uzraudzības iestādes pauda bažas par dažu banku uzņēmējdarbības plānu ticamību un, lai tās novērstu, nāca klajā ar kvalitatīviem ieteikumiem pelnītspējas uzlabošanai. Pelnītspēja 2020. gadā samazinājās. To galvenokārt noteica lielākas vērtības samazinājuma plūsmas, mazāki tīrie procentu ienākumi un maksājumu un komisijas maksu kritums. Peļņas maržu samazināšanās palielināja spiedienu uz bankām veikt izmaksu bāzes korekcijas, kā rezultātā 2020. gada laikā tika veikti vairāki izmaksu samazināšanas pasākumi, piemēram, filiāļu konsolidācija, inovāciju projekti un attālinātā darba režīms. Nesenie notikumi paātrinājuši iekšējo procesu digitalizācijas tendenci, lai gan katrā ceturtajā bankā vērojama šādu iniciatīvu īstenošanas aizkavēšanās. Bankas arī reaģējušas uz izaicinājumu, ko rada plašākas stratēģiskās reorganizācijas vai pārstrukturēšanas plānu īstenošana, kā arī iekšzemes konsolidācijas operācijas. Uzraudzības iestādes mudinājušas bankas īstenot šādas stratēģiskās reorganizācijas un uzlabot efektivitāti. Tās rūpīgi monitorē banku stratēģisko darbību īstenošanu.

Runājot par kapitāla pietiekamību, uzraudzības iestādes pauda bažas par banku kapitāla plānošanas sistēmu pietiekamību, piemēram, attiecībā uz to spēju sagatavot ticamas kapitāla aplēses par trīs gadu periodu iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa (ICAAP) ietvaros. Bankas ar nelielām kapitāla rezervēm, t.i., ar nelielu kapitāla rādītāja un minimālo kapitāla prasību starpību, saņēma ieteikumus uzlabot kapitāla plānošanu. ECB atvieglojumu pasākumu ietvaros bankas var pilnībā izmantot kapitāla rezerves, t.sk. 2. pīlāra norādes, vismaz līdz 2022. gada beigām. Kopumā šos pasākumus izmantoja deviņas bankas, kuru CET1 līmenis atbilstoši 2020. gada 3. ceturkšņa radītājiem bija zemāks par CET1 prasībām un norādēm pirms Covid-19 pandēmijas pasākumiem.

Pamatojoties uz SREP analīzi un ņemot vērā pandēmijas izraisīto situāciju, ECB banku uzraudzības jomā nolēma lielāko uzmanību pievērst četrām galvenajām jomām, ko būtiski ietekmējusi pašreizējā krīzes situācija, nosakot šādas 2021. gada uzraudzības prioritātes – kredītrisku, kapitāla stabilitāti, uzņēmējdarbības modeļa ilgtspēju un pārvaldību.

Attiecībā uz kredītrisku uzraudzības iestādes galveno uzmanību pievērsīs banku kredītriska mērīšanas un pārvaldības atbilstībai, lai veicinātu procikliskuma savlaicīgu identificēšanu, efektīvu monitoringu un mazināšanu.

Runājot par kapitāla stabilitāti, priekšplānā būs EBI koordinētais ES mēroga stresa tests. Tas būs būtisks elements banku kapitāla noturības noteikšanai papildus banku kapitāla plānošanas pastāvīgai uzraudzības pārbaudei.

Attiecībā uz uzņēmējdarbības modeļa ilgtspēju, tupināsies banku stratēģisko plānu un pamatpasākumu, kas īstenoti, lai pārvarētu pastāvošās strukturālās grūtības, pārbaudes.

Attiecībā uz iekšējo pārvaldību, uzraudzības iestādes galveno uzmanību arvien pievērsīs banku krīzes riska pārvaldības sistēmas atbilstībai, riska datu apkopošanai, IT un kiberdrošības riskiem, kā arī noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riskiem.

ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētājs Andrea Enria (Andrea Enria) sīkāk komentēs 2020. gada SREP konstatējumus preses konferencē, kas sāksies ceturtdien, 2021. gada 28. janvārī, plkst. 9.00 pēc Viduseiropas laika. Sekojiet preses konferencei tiešsaistē ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Andreas Zizolas (Andrea Zizola; tālr. +49 69 1344 6551).