EKP seab pankadele ülesandeks tegeleda krediidiriskiga ja suurendada tõhusust

28. jaanuar 2021

• SREPi üldnõuded ja soovituslikud nõuded püsivad SREPi pragmaatilisele lähenemisviisile tuginedes stabiilsena.
• Pangad on vastupidavad, kuid mitmes valdkonnas on endiselt kitsaskohti, eelkõige seoses krediidiriskiga.
• 2021. aasta järelevalveprioriteedid on krediidiriski ohjamine, kapitali tugevus, ärimudelite jätkusuutlikkus ja juhtimine.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna oma 2020. aasta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) tulemused ning 2021. aasta järelevalveprioriteedid.

2020. aasta SREPi tulemused kajastavad EKP varasemat otsust läheneda koroonaviiruse (COVID-19) pandeemia ajal oma põhiülesannete täitmisele pragmaatiliselt.

SREPi pragmaatilisest lähenemisviisist lähtudes keskendus EKP pankade suutlikkusele toime tulla praegusest pandeemiaolukorrast tulenevate kapitali ja likviidsusega seotud kitsaskohtade ning riskidega. EKP otsustas hoida 2. samba nõuded ja 2. samba soovituslikud nõuded stabiilsena ning jätta SREPi punktisummad ajakohastamata, välja arvatud juhul, kui muudatuste tegemine on põhjendatud konkreetset panka mõjutavate erakorraliste asjaoludega. Järelevalvealaste probleemide lahendamiseks ei võetud üldjuhul järelevalvemeetmeid, vaid anti pigem kvalitatiivseid soovitusi.

2020. aasta alguses oli euroala pankade kapitalitase märgatavalt kõrgem ja nende vastupanuvõime majandustingimuste halvenemisele suurem kui 2008. aasta ulatusliku finantskriisi ajal.

Kooskõlastatud poliitikameetmed ja erakorralised järelevalvemeetmed pakkusid arvestatavat kaitset nii kodumajapidamistele ja ettevõtetele kui ka pangandussektorile ning aitasid vältida ülemäärast protsüklilisust pandeemiast tingitud šoki ajal.

Pankadel on olnud 2020. aasta kolmandast kvartalist saati jätkuvalt küllaldased kapitalipuhvrid. Lühikeses ja keskpikas perspektiivis püsib siiski suur ebakindlus ning SREPi andmed osutavad vajadusele säilitada valvsus. Samuti viitavad need püsivatele järelevalvealastele kitsaskohtadele mitmes olulises valdkonnas, mis on eelkõige seotud viivislaenude osakaalu ootamatu suurenemise ohuga.

EKP pragmaatilisele lähenemisviisile tuginedes olid 2020. aasta SREPi tsükli kapitalinõuded ja soovituslikud nõuded (välja arvatud süsteemse riski puhvrid ja vastutsükliline kapitalipuhver) jätkuvalt kooskõlas 2019. aasta tsükli nõuetega ning ulatusid keskmiselt ligikaudu 14%ni.

Ka 2020. aasta SREPi 2. samba nõuded püsisid stabiilsena keskmiselt umbes 2,1% tasemel, välja arvatud mõnel juhul, näiteks kui pangale esitati 2. samba nõuded esimest korda 2020. aasta SREPi tsüklis pärast seda, kui EKP alustas tema üle otsest järelevalvet.

Samal ajal vähenes aga 2. samba nõuetes esimese taseme põhiomavahendite komponent 2,1%-lt 1,2%-le, kuna EKP hakkas kavandatust varem rakendama läbivaadatud kapitalinõuete direktiivi (CRD V) eeskirju. Selle tulemusel alanes esimese taseme põhiomavahendite komponent SREPi kapitali- ja soovituslikes nõuetes (v.a süsteemse riski puhvrid ja vastutsükliline kapitalipuhver) 9,6%ni.

2. samba soovituslikud nõuded püsisid samuti stabiilselt ligikaudu 1,4% tasemel, kuna Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) koordineeritavad ELi-ülesed stressitestid lükati edasi 2021. aastasse.

2020. aasta SREPi peamised tulemused olid seotud krediidiriski, kapitali adekvaatsuse, ärimudelite jätkusuutlikkuse ja sisejuhtimisega. Tuvastatud probleemidega tegelemiseks tehti kvalitatiivseid soovitusi. Kuna EKP pikendas SREPi eelmiste kvalitatiivsete meetmete tähtaegu, on paljud varasemate SREPi tsüklite käigus ilmnenud probleemid veel lahendamata. Eelkõige puudutab see sisejuhtimist.

Krediidiriski puhul keskendusid järelevalveasutused pankade bilansse ohustavate riskide asjakohasele liigitamisele ja mõõtmisele ning pankade valmisolekule tulla aegsasti toime finantsraskustes võlgnikega. Pandeemia ajal halvenenud majandustingimused aeglustasid viivislaenude osakaalu jätkuvat vähenemist, kuid ka laenuportfellides on probleeme, mis ei ole veel täiel määral ilmnenud. Kuna 2021. aastal loobutakse järk-järgult mitmest toetusmeetmest, võib see suurendada vabalanguse ohtu. Piisavalt kaalutletud lähenemisviisi edendamiseks on järelevalveasutused andnud pankadele oluliselt rohkem soovitusi.

Sisejuhtimise kohta tuleb märkida, et enamik panku juhtis ja jälgis COVID-19 pandeemiast tingitud riske asjakohaselt. Mõned neist reageerisid pandeemiast tingitud juhtimisprobleemidele siiski aeglaselt. Mõnel juhul leidsid järelevalveasutused, et panga juhtorgan ei olnud piisavalt kaasatud ning oluliste funktsioonide kontroll ja seonduvad järelmeetmed ei olnud asjakohased, eelkõige seoses aruandlusega. Peale selle esines kitsaskohti ka krediidiriski juhtimisel sisekontrolli funktsioonides ning püsivaid struktuurseid probleeme riskiandmete koondamisel ja aruandluses.

Ärimudelite puhul väljendasid järelevalveasutused muret mõne panga äriplaanide usaldusväärsuse pärast ja andsid asjaomastele pankadele kvalitatiivseid soovitusi kasumlikkuse suurendamiseks. Kasumlikkus vähenes 2020. aastal peamiselt seetõttu, et väärtuse langus oli üha suurem ja netointressitulu väiksem ning tasud ja komisjonitasud alanesid. Vähenenud kasumimarginaalid suurendasid pankadele avalduvat survet kohandada oma kulubaase. Selle tagajärjel võeti 2020. aastal mitmeid kulude kärpimise meetmeid, nagu filiaalide konsolideerimine, innovatsiooniprojektid ja kaugtöö sisseseadmine. Hiljutised sündmused on kiirendanud siseprotsesside digiteerimist, ehkki neljast pangast ühes esineb selliste algatuste elluviimisel siiski veel viivitusi. Peale selle on pankadel tulnud lahendada ka murekohti, mis on seotud laiemate strateegiliste ümberkorraldamiste või restruktureerimiskavade ja sisemiste konsolideerimisoperatsioonidega. Järelevalveasutused on julgustanud panku täitma neid strateegilisi ümberkorralduskavasid ja suurendama tõhusust ning jälgivad tähelepanelikult pankade strateegiliste meetmete elluviimist.

Kapitali adekvaatsuse puhul väljendasid järelevalveasutused muret pankade kapitali planeerimise raamistike usaldusväärsuse pärast, näiteks seoses pankade suutlikkusega koostada kolmeaastast ajavahemikku hõlmavaid usaldusväärseid kapitaliprognoose sisemise kapitali adekvaatsuse hindamise protsessi (ICAAP) raames. Pankadele, kelle kapitaliga seotud manööverdamisruum, st marginaal omavahendite suhtarvu ja miinimumnõuete vahel on väike, anti soovitusi kapitali planeerimise tõhustamiseks. EKP leevendusmeetmed võimaldavad pankadel muu hulgas kasutada vähemalt kuni 2022. aasta lõpuni täiel määral kapitalipuhvreid, sealhulgas 2. samba soovituslikke nõudeid. Seda võimalust kasutab üheksa panka, kelle esimese taseme põhiomavahendid jäid 2020. aasta kolmandas kvartalis enne COVID-19 pandeemiaga seotud meetmete võtmist allapoole esimese taseme põhiomavahendite nõuete ja soovituslike nõuetega ettenähtud taset.

Tuginedes SREPi analüüsile ja võttes arvesse pandeemiast tingitud olukorda, otsustas EKP pangandusjärelevalve keskenduda oma ülesannete täitmisel neljale eelisvaldkonnale, mida praegune kriis on oluliselt mõjutanud. 2021. aasta järelevalveprioriteetideks määrati krediidiriski ohjamine, kapitali tugevus, ärimudelite jätkusuutlikkus ja juhtimine.

Krediidiriski puhul keskenduvad järelevalveasutused krediidiriski mõõtmise ja juhtimise asjakohasusele eesmärgiga edendada riski õigeaegset tuvastamist, tõhusat jälgimist ja protsüklilisuse vähendamist.

Kapitali tugevuse seisukohalt on oluline tähtsus eelkõige EBA koordineeritaval ELi-ülesel stressitestil, mis aitab hinnata pankade kapitali vastupanuvõimet. Peale selle jätkatakse pankade kapitali planeerimise pidevat järelevalvealast läbivaatamist.

Ärimudelite jätkusuutlikkuse jälgimisel käsitletakse ka edaspidi kitsaskohti pankade strateegilistes plaanides ja meetmetes, mida võetakse olemasolevate struktuursete probleemide lahendamiseks.

Sisejuhtimises on endiselt järelevalvefookuses pankade kriisiriski juhtimise raamistike asjakohasus, riskiandmete koondamine, IT- ja küberriskid ning rahapesuvastase võitlusega seotud riskid.

EKP järelevalvenõukogu esimees Andrea Enria selgitab 2020. aasta SREPi tulemusi lähemalt pressikonverentsil, mis algab neljapäeval, 28. jaanuaril 2021 kell 9.00 Kesk-Euroopa aja järgi. Pressikonverentsi saab jälgida otseülekandena EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Meediakanalite küsimustele vastab Andrea Zizola (tel: +49 69 1344 6551).