2. pīlāra norādes
2. pīlāra norādes ir ieteikumi konkrētām bankām, kuros norādīts, kāds kapitāla apjoms bankām pēc ECB domām būtu jānodrošina papildus obligātajām kapitāla prasībām, lai panāktu, ka tās spēj absorbēt potenciālos zaudējumus, kas varētu rasties nelabvēlīgu attīstības scenāriju rezultātā.
2. pīlāra norādes nosaka uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa ietvaros. Atšķirībā no 2. pīlāra prasībām tās nav juridiski saistošas. 2. pīlāra norādes arī neietver pārmērīgas sviras risku. Tas ietverts sviras rādītāja 2. pīlāra norādēs.
Kā uzraugi nosaka 2. pīlāra norādes atsevišķām bankām?
2. pīlāra norādes līmeni katrai bankai nosaka, balstoties uz bankas sniegumu regulārajā ES mēroga stresa testā, kurā tiek pārbaudīta ekonomiska šoka ietekme uz banku kapitāla rādītājiem (t. i., uz to kapitāla attiecību pret riska svērtajiem aktīviem).
Nosakot 2. pīlāra norādes atsevišķām bankām, ECB banku uzraudzības funkcija kopš 2021. gada izmanto divu soļu grupēšanas pieeju. Šāda pieeja nodrošina vienlīdzīgus nosacījumus, uzlabo konsekvenci un atspoguļo banku īpašos apstākļus, un vienlaikus tā ir vienkārši veidota.
1. solis
Pirmajā solī uzraugi iekļauj banku vienā no četrām grupām atbilstoši to kapitāla rādītāja samazinājumam stresa testā. Katrai grupai atbilst noteikti 2. pīlāra norāžu diapazoni, kuri pārklājas ar blakus esošās grupas diapazoniem, lai izvairītos no pārāk krasas pārejas efekta.
2. solis
Otrajā solī uzraugi nosaka katras bankas 2. pīlāra norādi attiecīgās grupas diapazonā (vai izņēmuma gadījumā – ārpus šā diapazona), ņemot vērā bankas individuālo situāciju, piemēram, tās riska profilu un to, kurā stresa testa aptvertajā gadā tās kapitāla rādītājs sasniedzis zemāko punktu. Tādējādi tiek panākts, ka šajā procesā ņemti vērā katras konkrētās bankas apstākļi, vienlaikus nosakot pamatotas 2. pīlāra norādes bankām ar ļoti augstu kapitāla rādītāju samazinājumu.
2. pīlāra norāžu diapazons katrā grupā (2023. gads)
* Nav noteikta maksimālās 2. pīlāra norādes augstākā robeža.
Piezīme. P2G – 2. pīlāra norādes.
Avots: ECB banku uzraudzība.
Grupēšanas pieeja nodrošina skaidru saikni starp 2. pīlāra norāžu līmeni un stresa testa rezultātiem. Tomēr, kā redzams grafikā, 2. pīlāra norādes nav vienādas ar banku kapitāla rādītāja samazinājuma apmēru. Piemēram, banka, kuras kapitāla rādītājs samazinās par 8 procentu punktiem, tiek iekļauta trešajā grupā, un tāpēc tās 2. pīlāra norāde, visticamāk, nepārsniegs 2.75 %.
Grupas un atbilstošie 2. pīlāra norāžu diapazoni kopš 2021. gada nav mainījušies.
Bankām, kuras nepiedalās stresa testā, uzraudzības iestādes nosaka 2. pīlāra norādes, balstoties uz nākotnē vērstu novērtējumu par banku noturību un nelabvēlīgu scenāriju potenciālo ietekmi uz to maksātspēju.