Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

2. pīlāra norāde (Pillar 2 Guidance; P2G)

2. pīlāra norādes ir ieteikumi konkrētām bankām, kuros norādīts, kāds kapitāla apjoms bankām pēc ECB domām būtu jānodrošina papildus obligātajām kapitāla prasībām. Šis kapitāls ir banku drošības rezerve, kas ļauj tām pārvarēt krīzes situācijas.

P2G nosaka uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP) ietvaros. Atšķirībā no 2. pīlāra prasības 2. pīlāra norāde nav juridiski saistoša.

Kā uzraugi nosaka P2G atsevišķām bankām?

Ar 2021. gadu ECB banku uzraudzības funkcija banku individuālo P2G līmeņu noteikšanai izmanto divu soļu grupēšanas pieeju. Šī jaunā metodoloģija balstās uz jaunu ES tiesību aktu (kapitāla prasību direktīvu – CRD V) un Eiropas Banku iestādes veikto darbu. Tā nodrošina vienlīdzīgus noteikumus, uzlabo konsekvenci un atspoguļo katras bankas specifiskos apstākļus, nosakot P2G līmeni, un vienlaikus ir vienkārši veidota.

P2G līmenis tiek noteikts, pamatojoties uz bankas sniegumu regulārajā ES mēroga stresa testā, kurā tiek pārbaudīts, kā ekonomisks šoks ietekmētu bankas kapitāla rādītājus (tas ir, tās kapitāla attiecību pret riska svērtajiem aktīviem).

Mūsu uzraugi izmanto divu soļu metodoloģiju.

  1. Pirmajā solī uzraugi iedala banku vienā no četrām grupām atbilstoši to kapitāla rādītāja sarukumam stresa testā. Katrai grupai atbilst noteikti P2G diapazoni, kuri pārklājas ar blakus esošās grupas diapazoniem, lai izvairītos no pārāk krasas pārejas efekta.
  2. Nākamajā solī uzraugi nosaka katras bankas galīgo 2. pīlāra norādi attiecīgās grupas diapazonā (vai izņēmuma gadījumā – ārpus šā diapazona), ņemot vērā bankas individuālo situāciju, piemēram, tās riska profilu un to, kurā stresa testa aptvertajā gadā tās kapitāla rādītājs sasniedzis zemāko punktu. Tādējādi tiek panākts, ka šajā procesā tiek ņemti vērā katras konkrētās bankas apstākļi un noteiktas pamatotas 2. pīlāra norādes bankām ar ļoti augstu kapitāla rādītāju sarukumu.

Grupas un to P2G diapazoni (2021. gads)

*Gaidāms, ka maksimālais P2G 2021. gadā būs 4.5%

Avots: ECB banku uzraudzība

Grupēšanas pieeja nodrošina skaidru saikni starp P2G līmeni un stresa testa rezultātiem. Taču, kā redzams attēlā, 2. pīlāra norāde nav vienāda ar bankas kapitāla rādītāja sarukuma apmēru. Tas nozīmē, ka, piemēram, banka, kuras kapitāla rādītājs sarucis par 8 procentu punktiem, tiks ieskaitīta 3. grupā un tādējādi tās P2G apjoms, domājams, nepārsniegs 2.75%. Saskaņā ar jauno metodoloģiju arī vairs netiks izmantota zemākā robeža, kas iepriekšējos SREP ciklos tika piemērota P2G.

Pārmaiņas metodoloģijā neietekmē ECB apņemšanos vismaz līdz 2022. gada beigām ļaut bankām darboties, neizpildot P2G un apvienoto rezervju prasību. Pieaugot P2G līmenim, ECB paredz dot bankām pietiekami daudz laika papildināt savu kapitālu. ECB ieviesa šos kapitāla prasību atvieglojumus 2020. gadā, lai ļautu bankām absorbēt zaudējumus un sniegtu atbalstu tautsaimniecībai, nodrošinot mājsaimniecību, kā arī mazo un lielo uzņēmumu kreditēšanu.

Bankām, kuras nepiedalījās 2021. gada stresa testā, ECB uzraugi nosaka P2G, balstoties uz novērtējumu par šo banku noturību nākotnē un nelabvēlīgu scenāriju potenciālo ietekmi uz to maksātspēju.