Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Napotki iz drugega stebra (P2G)

Napotki iz drugega stebra so priporočilo vsaki posamezni banki, koliko kapitala bi morala po pričakovanjih ECB vzdrževati povrh kapitala, ki ga določajo zavezujoče kapitalske zahteve. Delujejo kot blažilnik, ki bankam omogoča, da prestanejo obdobja neugodnih gospodarskih gibanj.

Napotki P2G se določijo v okviru procesa nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP). Za razliko od kapitalskih zahtev iz drugega stebra (P2R) napotki niso pravno zavezujoči.

Kako nadzorniki določijo P2G za vsako banko?

Od leta 2021 nadzorniki v ECB pri določanju P2G vsake banke uporabljajo dvostopenjski postopek razvrščanja bank v skupine. Ta nova metodologija temelji na novi zakonodaji EU (direktivi o kapitalskih zahtevah – CRD V) in prispevku s strani Evropskega bančnega organa (EBA). Zagotavlja enake pogoje in bolj enotno obravnavo ter omogoča, da se pri določanju ravni P2G upoštevajo posebnosti vsake banke, obenem pa metodologija po zasnovi ostaja preprosta.

Osnova za določitev ravni P2G je rezultat vsake banke v rednem stresnem testu na ravni EU, v katerem se preučujejo učinki ekonomskega šoka na kapitalski količnik bank (tj. na raven njihovega kapitala v razmerju do tveganju prilagojene aktive).

Nadzorniki določijo P2G v dveh korakih:

  1. V prvem koraku razvrstijo banke v eno od štirih skupin glede na znižanje njihovega kapitalskega količnika v stresnem testu. Vsaka skupina ima ustrezen razpon P2G, ki se prekriva z razponom sosednjih skupin, da ne prihaja do preostrih prehodov med skupinami.
  2. V drugem koraku nadzorniki določijo končno raven P2G za vsako banko glede na razpon posamezne skupine ali izjemoma zunaj obsega, pri čemer upoštevajo posebne okoliščine vsake banke, denimo kakšen je njen profil tveganosti in v katerem letu v stresnem testu je njen kapitalski količnik dosegel najnižjo točko. To zagotavlja, da se v procesu upoštevajo posebnosti banke in da se tudi za banke z zelo velikim zmanjšanjem kapitalskega količnika določi razumna raven P2G.

Skupine z razponi P2G (2021)

* Največji P2G v letu 2021 bo predvidoma 4,5%

Vir: bančni nadzor v ECB

Pristop s skupinami vzpostavlja jasno povezavo med ravnmi P2G in rezultati stresnih testov. Vseeno P2G ni enak znižanju kapitalskega količnika bank, kot je razvidno tudi iz zgornjega grafa. Tako bo denimo banka, katere kapitalski količnik se zniža za 8 odstotnih točk, uvrščena v tretjo skupino, kar pomeni, da njen P2G verjetno ne bo višji od 2,75%. Z novo metodologijo se odpravljajo tudi spodnji pragi, ki so se pri določanju P2G uporabljali v prejšnjih ciklih SREP.

Sprememba metodologije ne vpliva na zavezo ECB, da bo bankam dovolila, da vsaj do konca leta 2022 poslujejo pod ravnjo P2G in zahtevo po skupnem blažilniku. ECB namerava bankam dati dovolj časa, da povečajo kapital, če se bo njihova raven P2G zvišala. ECB je ta ukrep za ublažitev kapitalskih zahtev sprejela leta 2020, da bi banke lahko pokrile izgube in še naprej podpirale gospodarstvo s kreditiranjem gospodinjstev in podjetij.

Za banke, ki niso bile vključene v stresni test v letu 2021, bodo nadzorniki določili P2G na podlagi ocenjene odpornosti bank v prihodnjem obdobju in možnih vplivov neugodnih scenarijev na njihovo plačilno sposobnost.