Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

2. samba soovituslikud nõuded (P2G)

2. samba soovituslikud nõuded on pangapõhine soovitus kapitalitaseme kohta, mis pankadel peaks EKP ootuse kohaselt olema lisaks siduvatele kapitalinõuetele. P2G toimib puhvrina, mis aitab pankadel stressiolukorras toime tulla.

Need nõuded määratakse kindlaks järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) raames. Erinevalt 2. samba kapitalinõuetest ei ole soovituslikud nõuded õiguslikult siduvad.

Kuidas järelevalveeksperdid määravad konkreetse panga 2. samba soovitusliku nõude?

Alates 2021. aastast kasutab EKP pangandusjärelevalve pankade individuaalsete P2G tasemete määramiseks kaheetapilist rühmitamist. Uudne meetod põhineb uuel ELi õigusaktil (kapitalinõuete direktiiv (CRD IV)) ja Euroopa Pangandusjärelevalve esitatud teabel. See tagab P2G taseme määramisel võrdsed tingimused, edendab järjekindlust ja kajastab iga panga erijooni, kuid on ülesehituselt lihtne.

Panga P2G taseme määramisel lähtutakse sellest, millised on panga tulemused korrapäraselt läbi viidavas ELi-üleses stressitestis, mis uurib majandusšoki võimalikku mõju pankade omavahendite suhtarvule (s.o omakapitali tase võrreldes riskiga kaalutud varadega).

EKP järelevalveeksperdid järgivad kaheetapilist meetodit.

  1. Esimeses etapis liigitavad eksperdid pangad nelja rühma vastavalt sellele, mil määral nende omakapitali suhtarv stressitestis kahanes. Igale rühmale vastab P2G nõuete vahemik, mis kattub järsu ülemineku vältimiseks naaberrühmade omaga.
  2. Teises etapis määravad järelevalveeksperdid iga panga jaoks kindlaks lõpliku P2G konkreetse rühma P2G vahemiku piires ja erandjuhul väljaspool neid piire, lähtudes panga konkreetsest olukorrast, näiteks panga riskiprofiilist ja aastast, mil tema omakapitali suhtarv kukkus stressitesti vältel kõige madalamale tasemele. See tagab protsessi pangapõhisuse, aga ka mõistliku P2G määramise pankadele, kelle omakapitali suhtarv kahanes märkimisväärselt.

Rühmad ja nende P2G vahemikud (2021)

* 2021. aastal on maksimaalne P2G eeldatavasti 4,5%

Allikas: EKP pangandusjärelevalve

Rühmitamismeetod tagab, et P2G tasemete ja stressitesti tulemuste vahel on selge seos. P2G ei ole pankade omakapitali suhtarvude kahanemisega siiski võrdne, nagu on näidatud eeloleval graafikul. Näiteks liigitatakse pank, kelle omakapitali suhtarv vähenes 8 protsendipunkti, kolmandasse rühma ja tema P2G on seega tõenäoliselt maksimaalselt 2,75%. Uue meetodiga kaotatakse ka 2. samba soovituslike nõuete alammäärad, mida varasemate SREPi tsüklite raames kohaldati.

Meetodi läbivaatamine ei mõjuta EKP võetud kohustust võimaldada pankadel tegutseda P2G ja kombineeritud puhvri nõuetest allpool kuni vähemalt 2022. aasta lõpuni. EKP kavatseb anda pankadele piisavalt aega kapitali kaasamiseks, juhul kui P2G tasemeid tõstetakse. EKP kehtestas selle omakapitaliga seotud leevendusmeetme 2020. aastal, et pangad suudaksid kahjusid katta ja ühtlasi majandust toetada, andes laenu kodumajapidamistele ning väike- ja suurettevõtetele.

EKP järelevalveeksperdid määravad 2021. aasta stressitestist välja jäänud pankade 2. samba soovituslikud nõuded tulevikku suunatud hinnangu põhjal, mis käsitleb panga vastupanuvõimet ja negatiivse stsenaariumi võimalikku mõju panga maksevõimele.