Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

2. samba soovituslikud nõuded

2. samba soovituslikud nõuded on pangapõhine soovitus kapitalitaseme kohta, mis pankadel peaks EKP ootuse kohaselt olema lisaks kohustuslikele kapitalinõuetele, et nad suudaksid katta negatiivsetest stsenaariumitest tulenevad võimalikud kahjud.

2. samba soovituslikud nõuded kehtestatakse järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi raames. Erinevalt 2. samba kapitalinõuetest ei ole need õiguslikult siduvad. Samuti ei hõlma soovituslikud nõuded ülemäärase finantsvõimenduse riski, mida katavad 2. samba soovituslikud nõuded finantsvõimenduse määra kohta.

Kuidas määravad järelevalveeksperdid konkreetsele pangale 2. samba soovituslikud nõuded?

2. samba soovituslike nõuete taseme määramisel konkreetsele pangale lähtutakse panga tulemustest korrapäraselt läbiviidavates ELi-ülestes stressitestides, mille käigus uuritakse majandusšoki mõju pankade omavahendite suhtarvule (s.o omakapitali tase võrreldes riskiga kaalutud varadega).

Alates 2021. aastast on EKP pangandusjärelevalve kasutanud pankade individuaalsete 2. samba soovituslike nõuete taseme määramiseks kaheetapilist rühmitamismeetodit. Selline lähenemisviis tagab pankadele võrdsed tingimused, parandab järjepidevust ja võtab arvesse pankade konkreetset olukorda, jäädes ülesehituselt lihtsaks.

Esimene etapp

Esimeses etapis liigitavad järelevalveeksperdid pangad nelja rühma vastavalt sellele, mil määral nende omakapitali suhtarv stressitestis kahanes. Igale rühmale vastab 2. samba soovituslike nõuete vahemik, mis kattub järsu ülemineku vältimiseks osaliselt naaberrühmade omaga.

Teine etapp

Teises etapis määravad järelevalveeksperdid igale pangale 2. samba soovituslikud nõuded vastava rühma vahemiku piires või erandjuhul väljaspool neid piire, võttes arvesse konkreetse panga olukorda, näiteks tema riskiprofiili ja aastat, mil tema omavahendite suhtarv kukkus stressitesti vältel kõige madalamale tasemele. See tagab protsessi pangakesksuse ja samas ka selle, et pankadele, kelle omakapitali suhtarv kahanes väga suures ulatuses, määratavad 2. samba soovituslikud nõuded on mõistlikud.

Rühmad ja nende 2. samba soovituslike nõuete vahemikud (2023)

* 2. samba soovituslikele nõuetele ei ole seatud ülempiiri.
Märkus. P2G tähistab 2. samba soovituslikke nõudeid.

Allikas: EKP pangandusjärelevalve

Rühmitamismeetod tagab, et 2. samba soovituslike nõuete tasemete ja stressitesti tulemuste vahel on selge seos. Nagu graafikult näha, ei võrdu 2. samba soovituslikud nõuded siiski panga omavahendite suhtarvu kahanemise määraga. Näiteks liigitatakse pank, kelle omavahendite suhtarv väheneb 8 protsendipunkti, kolmandasse rühma ja tema 2. samba soovituslike nõuete tase ei ületa seega tõenäoliselt 2,75%.

Rühmade ja nende 2. samba soovituslike nõuete vahemikud ei ole 2021. aastast saadik muutunud.

Järelevalveeksperdid määravad stressitestist kõrvale jäänud pankade 2. samba soovituslikud nõuded tulevikku suunatud hinnangu põhjal, mis käsitleb panga vastupanuvõimet ja negatiivse stsenaariumi võimalikku mõju tema maksevõimele.

Rikkumisest teatamine