Menu

PRANEŠIMAS SPAUDAI

Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis taikant griežtąjį makroekonominį scenarijų rezultatai rodo, kad euro zonos bankų sistema yra atspari

2021 m. liepos 30 d.

  • Pagal trejų metų griežtąjį scenarijų 89 ECB prižiūrimų bankų vidutinis galutinis CET 1 rodiklis yra 9,9 %, t. y. 5,2 procentinio punkto mažesnis už pradinį dydį (15,1 %).
  • Iš viso testuoti 38 į EBI imtį įtraukti bankai ir dar 51 vidutinio dydžio ECB prižiūrimas bankas.
  • Pagrindiniai kapitalo pakankamumo rodiklio mažėjimą lemiantys veiksniai yra kredito rizika, rinkos rizika ir pajamų generavimo pajėgumai.
  • ECB pirmą kartą skelbia informaciją apie konkrečius bankus, kurie neįtraukti į EBI imtį.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė 2021 m. testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus, kurie rodo, kad euro zonos bankų sistema yra atspari nepalankiai ekonominei raidai. Testavime nepalankiausiomis sąlygomis dalyvavusių 89 bankų bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET 1) rodiklis sumažėtų vidutiniškai 5,2 procentinio punkto – nuo 15,1 % iki 9,9 %, jei jie, susiklosčius sudėtingoms makroekonominėms aplinkybėms, trejus metus veiktų nepalankiausiomis sąlygomis. CET 1 rodiklis yra vienas pagrindinių banko finansinės padėties vertinimo matų.

Visus ataskaitoje minimus 89 bankus prižiūri ECB. Tarp jų – 38 euro zonos bankai, dalyvaujantys Europos bankininkystės institucijos (EBI) ES mastu vykdomame testavime nepalankiausiomis sąlygomis, ir dar 51 vidutinio dydžio euro zonos bankas. Šių bankų turto vertė kartu sudaro šiek tiek daugiau kaip 75 % viso euro zonos bankų turto.

Truputį anksčiau šiandien EBI paskelbė atskirų bankų, dalyvaujančių ES mastu vykdomame testavime nepalankiausiomis sąlygomis, rezultatus. Rezultatai apima į minėtą imtį įtrauktų 38 euro zonos bankų neapibendrintus duomenis. Šiandien ECB pirmą kartą paskelbė ir tam tikrus duomenis apie 51 vidutinio dydžio banką, neįtrauktą į EBI imtį.

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis nėra testas, kurį galima išlaikyti arba neišlaikyti. Taip pat nėra nustatyta riba, kurią bankai turi pasiekti, kad išlaikytų testą. Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais bus remiamasi per priežiūrinį dialogą.

Testavimo pradžioje bankų būklė buvo geresnė negu prieš trejus metus, tačiau kapitalo pakankamumo rodikliai sistemos lygiu sumažėjo labiau. Tokie rezultatai gauti todėl, kad šįkart testuota pagal griežtesnį scenarijų negu 2018 m.

Vidutinis bendras kapitalo pakankamumo rodiklio sumažėjimas 5,2 procentinio punkto gali būti išskaidytas, kaip nurodyta toliau. EBI testuotuose 38 bankuose vidutinis CET 1 pakankamumo rodiklis sumažėjo 5 procentiniais punktais – nuo 14,7 % iki 9,7 %. 51 vidutinio dydžio banko, kurį testavo tik ECB, vidutinis kapitalo pakankamumo rodiklis sumažėjo 6,8 procentinio punkto – nuo pradinio 18,1 % lygio iki 11,3 %.

Pagrindinė priežastis, dėl kurios kapitalo pakankamumo rodiklis pagal griežtąjį scenarijų mažėjo skirtingai, yra ta, kad trejų metų laikotarpiu vidutinio dydžio bankams daugiau įtakos turi mažesnės grynosios palūkanų pajamos, mažesnės grynosios paslaugų ir komisinių pajamos bei mažesnės prekybos pajamos.

Rezultatai taip pat rodo, kad pirmasis svarbiausias kapitalo pakankamumo rodiklio mažėjimą lemiantis veiksnys buvo kredito rizika, nes pagal griežtąjį scenarijų ekonominis nuosmukis lemia paskolų nuostolius. Nors bankų sistema iš esmės yra atspari, dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos kilo naujų iššūkių, todėl bankai turi užtikrinti, kad jie tinkamai matuotų ir valdytų kredito riziką.

Antras pagal svarbą kapitalo mažėjimą lemiantis veiksnys daliai bankų buvo rinkos rizika. Daugelį finansinių produktų reikėjo visiškai perkainoti, ir tai buvo pats reikšmingiausias rinkos riziką lemiantis veiksnys. Tai ypač paveikė didžiausius bankus, nes juos akcijų ir kredito vertės skirtumų sukelti sukrėtimai veikia labiau.

Trečias pagal svarbą veiksnys buvo ribotas gebėjimas gauti pajamų nepalankiomis ekonominėmis sąlygomis, nes pagal griežtąjį scenarijų bankų grynosios palūkanų pajamos, prekybos pajamos bei grynosios paslaugų ir komisinių pajamos gerokai sumažėjo.

Kredito rizika, rinkos rizika ir pajamų generavimo pajėgumai yra trys pagrindinės sritys, į kurias ECB priežiūros specialistai sutelkia dėmesį vykdydami nuolatinę priežiūrą.

Integravimas į SREP

Vertindami bankų valdymą ir rizikos valdymą kasmetinio priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) metu, priežiūros specialistai atsižvelgia į tam tikrus kokybinius testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus, pavyzdžiui, duomenų savalaikiškumą ir tikslumą bei informacijos kokybę.

Be to, kiekybinis poveikis, nustatomas pagal testavimo nepalankiausiomis sąlygomis griežtąjį scenarijų, yra pagrindinis veiksnys, pagal kurį priežiūros specialistai nustato 2 ramsčio kapitalo rekomendaciją (angl. Pillar 2 guidance, P2G). P2G yra priežiūros rekomendacija, kiek kapitalo bankams patartina turėti, kad jie galėtų išsilaikyti kilus sunkumams.

Atsižvelgdama į naujausias EBI gaires, šiais metais ECB Bankų priežiūros tarnyba P2G nustatys pagal naują metodiką. Tai reiškia, kad bus taikoma dviejų etapų grupavimo sistema. Pirmajame etape kiekvienas bankas bus priskirtas prie P2G grupės, atsižvelgiant į testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu nustatytą maksimalų bendro CET 1 kapitalo sumažėjimą. Antrajame etape, atsižvelgdami į kiekvieno banko specifiką, priežiūros specialistai nustatys galutinį P2G dydį, patenkantį į kiekvienai grupei nustatyto intervalo ribas arba, išimtiniais atvejais, už to intervalo ribų.

Nors konkrečiam bankui skirtos P2G negalima tiesiogiai susieti su testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metu nustatytu kapitalo pakankamumo rodiklio sumažėjimu, visgi išsami informacija apie naująją metodiką turėtų padėti geriau suprasti, kaip testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai panaudojami per SREP procesą. Be to, pagal naująją metodiką panaikinamos per ankstesnius SREP ciklus taikytos P2G apatinės ribos ir užtikrinama, kad net ir tiems bankams, kurių kapitalo pakankamumo rodiklis labai sumažėja, būtų nustatyta pagrįsto dydžio P2G. Pavyzdžiui, per dabartinį priežiūros ciklą nė vienam bankui neturėtų būti nustatyta didesnė kaip 4,5 % P2G.

Nors metodika yra paprasta, ji užtikrina vienodas veiklos sąlygas ir nuoseklumą, taip pat leidžia tinkamai atsižvelgti į kiekvieno banko ypatumus nustatant galutinį P2G lygį.

COVID-19 pandemijos laikotarpiu buvo nuspręsta laikinai taikyti švelnesnius kapitalo ir veiklos reikalavimus, todėl ECB įsipareigojo bent iki 2022 m. pabaigos leisti bankams veikti, jei jų kapitalas ir nesiekia P2G ir bendro rezervų reikalavimo. Naujosios P2G metodikos taikymas įtakos šiam terminui neturi. ECB ketina suteikti bankams pakankamai laiko savo kapitalui papildyti, jeigu bus nustatyta didesnė P2G.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Estherai Tejedor telefonu +49 172 5171280.

Pastabos.

  • Galutinę imtį sudaro 51 vidutinio dydžio bankas, o ne 53, kaip buvo skelbta testavimo nepalankiausiomis sąlygomis pradžioje, nes du bankai, iš pradžių įtraukti į imtį, buvo pašalinti dėl susijungimo 2021 m. pirmąjį ketvirtį.
  • Kai kurie svarbūs bankai, kuriuos tiesiogiai prižiūri ECB, nebuvo įtraukti nei į vieną iš šių testavimų nepalankiausiomis sąlygomis. Jie neįtraukiami, pavyzdžiui, tada, jei yra ECB prižiūrimų svarbių bankų patronuojančiosios įstaigos, jau įtrauktos į testavimą nepalankiausiomis sąlygomis aukštesniu konsolidavimo lygmeniu. Bankai gali būti neįtraukiami į testavimą nepalankiausiomis sąlygos ir tada, jei tuo pačiu metu jau dalyvauja kitame testavime nepalankiausiomis sąlygomis (pavyzdžiui, atliekant išsamųjį vertinimą) arba vyksta jungimosi ar restruktūrizavimo procesas.
  • Kad būtų lengviau palyginti, visi pirmiau minėti CET 1 kapitalo pakankamumo rodikliai apskaičiuoti darant prielaidą, kad bankai visus teisės aktuose nustatytus kapitalo reikalavimus, kuriems yra numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, jau tenkina visu mastu.

Kontaktai žiniasklaidai

30 July 2021
FAQs on the 2021 stress test
30 July 2021
SSM-wide stress test 2021 Final results - Presentation
30 July 2021
High level individual results for banks not included in the EBA sample - Template