PRESSMEDDELANDE

EBA:s stresstest visar att banker i euroområdet är mer motståndskraftiga mot finansiella chocker

2 november 2018

  • Alla 33 banker under ECB:s tillsyn mer motståndskraftiga mot finansiella chocker
  • Bankernas genomsnittliga kapitalbuffertar högre trots större kapitaldränering under ett mer negativt scenario än i 2016 års stresstest
  • Genomsnittligt slutgiltigt kärnprimärkapital vid negativt scenario 9,9 %, upp från 8,8 % 2016
  • Det negativa scenariot minskar det genomsnittliga kärnprimärkapitalet med 3,8 procentenheter, upp från 3,3 procentenheter 2016
  • Bankerna uppvisar starka kapitalbuffertar samt ansträngningar att hantera ackumulerade problemtillgångar

Resultaten från det EU-omfattande stresstestet som samordnades av Europeiska bankmyndigheten (EBA) visar att de 33 största bankerna som står under Europeiska centralbankens (ECB) direkta tillsyn har ökat sin motståndskraft mot finansiella chocker under de senaste två åren. Trots att det negativa scenariot var värre än vid 2016 års stresstest hade alla 33 bankers genomsnittliga kärnprimärkapitalrelation efter en tre år lång stressperiod gått upp till 9,9 procent mot 8,8 procent för två år sedan.

Det EU-omfattande stresstestet omfattade sammanlagt 48 banker, vilka står för 70 procent av banktillgångarna i EU. De 33 deltagande bankerna som står under ECB:s tillsyn innehar 70 procent av euroområdets banktillgångar. EBA offentliggjorde i dag stresstestresultaten på sin webbplats.

Tack vare de 33 bankernas arbete med ackumulerade problemtillgångar och den konstanta uppbyggnaden av kapital de senaste åren var deras genomsnittliga kapitalbas mycket starkare när stresstesterna inleddes, med ett kärnprimärkapital (CET1) på 13,7 procent jämfört med 12,2 procent år 2016. Kärnprimärkapitalet är ett viktigt mått på en banks finansiella styrka.

Danièle Nouy, ordförande för ECB:s tillsynsnämnd har sagt att resultaten bekräftar att de deltagande bankerna är mer motståndskraftiga mot makroekonomiska chocker i dag än för två år sedan och att de, tack vare ECB:s tillsyn, även har byggt upp betydligt mer kapital, samtidigt som de nödlidande lånen har minskat och bland annat de interna kontrollerna och riskstyrningen förbättrats. Hon sa vidare att de, med hjälp av testerna, kan se var de enskilda bankerna är som mest sårbara och var bankkluster är mest känsliga för vissa risker.

I det negativa scenariot låg den genomsnittliga kapitaldräneringen för de 33 ECB-bankerna i EBA:s urval på 3,8 procentenheter, en uppgång jämfört med de 3,3 procentenheter som uppmättes i 2016 års stresstest. Scenariot, som tagits fram av Europeiska systemrisknämnden (ESRB), i samarbete med ECB och EBA, sträckte sig över en treårsperiod. Det var huvudsakligen inriktat på prisjustering av riskpremier på de globala finansiella marknaderna, negativa återkopplingar mellan låg tillväxt och dålig lönsamhet i bankerna samt oro för hållbarheten i den offentliga och privata skuldsättningen. Dessa risker bedömdes av ESRB i slutet av förra året som de mest relevanta för de europeiska ekonomierna. Händelser som inträffat därefter har inte beaktats i scenariot. I scenariot förväntas euroområdets bruttonationalprodukt (BNP) minska med 2,4 procent och fastighets- och aktiepriserna falla med 17 respektive 31 procent. I genomsnitt för alla medlemsstater utgör det en större chock än den som användes i 2016 års stresstestscenario.

Den ökade kapitaldräneringen återspeglar inte endast ett allvarligare makroekonomiskt scenario utan även införandet av den internationella redovisningsstandarden IFRS 9. Enligt denna nya redovisningsstandard måste bankerna göra avsättningar för förväntade förluster från osäkra fordringar tidigare i kreditcykeln. Det gäller i alla fall de banker som valt att inte använda sig av någon infasningsperiod. Scenariots effekter blev även större på grund av ändrade stresstestmetoder. Det positiva var att bankerna såg förbättringar i tillgångskvaliteten i och med att de minskat volymerna av nödlidande lån.

Den över lag höga graden av motståndskraft i euroområdets banksystem får dock inte dölja det faktum att det fortfarande finns utmaningar och att man måste fortsätta att arbeta med affärsmodeller och ackumulerade belastningar. ECB kommer noggrant att bevaka utvecklingen på dessa områden.

Samtidigt som EBA utförde sitt EU-omfattande stresstest genomförde ECB sitt eget stresstest på de banker som står under ECB:s direkta tillsyn men som inte ingick i EBA:s urval.

Tidigare i år testade ECB även fyra grekiska banker som man utöver direkt tillsyn över. Man använde samma metoder och tillvägagångssätt som i EBA:s EU-omfattande stresstest men det genomfördes på kortare tid så att testet skulle vara klart före slutet på det tredje stödprogrammet till Grekland inom ramen för den europeiska stabilitetsmekanismen.

Precis som tidigare går inte stresstestet ut på att godkänna eller underkänna. Det hjälper dock tillsynsmyndigheten att fastställa pelare 2-kapitalet i sin årliga översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP). Tillsynsmyndigheterna uppmanar bankerna att bygga upp pelare 2-kapital som en kapitalreserv utöver det lagstadgade kapitalkravet. Pelare 2 anpassas efter de enskilda bankernas förhållanden, som deras affärsmodell, styrningsstruktur och rutiner för riskhantering. ECB håller för närvarande på att förbereda sina ÖUP-beslut för 2018 för de banker som man utövar tillsyn över.

Frågor från media kan riktas till Uta Harnischfeger, tfn. +49 69 1344 6321 eller Esther Tejedor, tfn. +49 69 1344 95596.

ANMÄRKNINGAR

För att underlätta jämförelse förutsätter alla kärnprimärkapitalrelationer som anges här att bankerna redan helt och hållet uppfyller alla lagstadgade kapitalkrav i övergångsbestämmelser.

Kontakt för media