EBI koordinuoto bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai rodo, kad euro zonos bankai yra atsparesni finansiniams sukrėtimams

2018 m. lapkričio 2 d.

• Šiandien visi 33 ECB tiesiogiai prižiūrimi bankai yra atsparesni finansiniams sukrėtimams.
• Bankų vidutiniai kapitalo rezervai didesni, nepaisant to, kad pagal taikytą pesimistiškesnį negu 2016 m. nepalankųjį scenarijų kapitalo rodiklis sumažėtų labiau.
• Vidutinis galutinis CET 1 rodiklis, apskaičiuotas pagal nepalankųjį scenarijų, būtų didesnis negu 2016 m., t. y. 9,9 % (2016 m. – 8,8 %).
• Vidutinis CET 1 rodiklis pagal nepalankųjį scenarijų sumažėtų 3,8 procentinio punkto, t. y. daugiau negu 2016 m. (3,3 procentinio punkto).
• Bankai yra sukaupę didelius kapitalo rezervus ir sprendžia nuvertėjusio turto problemą.

Visoje ES vykdyto Europos bankininkystės institucijos (EBI) koordinuoto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai parodė, kad Europos Centrinio Banko (ECB) tiesiogiai prižiūrimi 33 didžiausi bankai per pastaruosius dvejus metus tapo atsparesni finansiniams sukrėtimams. Nepaisant to, kad testuojant naudotas pesimistiškesnis nepalankusis scenarijus negu 2016 m., visų 33 bankų vidutinis bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET 1) rodiklis po taikyto trejų metų testavimo laikotarpio būtų 9,9 %, t. y. didesnis negu prieš dvejus metus (8,8 %).

ES mastu vykdytame testavime nepalankiausiomis sąlygomis dalyvavo 48 bankai. Visas šių bankų turtas sudaro 70 % viso ES bankų turto. ECB tiesiogiai prižiūrimų 33 testuotų bankų turtas sudaro 70 % viso euro zonos bankų turto. Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus EBI paskelbė šiandien savo svetainėje.

Dėl bankų pastangų spręsti nuvertėjusio turto problemą bei pastaruosius keletą metų nuosekliai kaupto kapitalo minėtų 33 bankų vidutinė kapitalo bazė, kuria per testavimą nepalankiausiomis sąlygomis remtasi kaip atskaitos tašku, buvo gerokai stipresnė negu 2016 m. – CET 1 padidėjo nuo 2016 m. buvusių 12,2 % iki 13,7 %. CET 1 rodiklis yra vienas pagrindinių banko finansinės padėties vertinimo matų.

„Rezultatai patvirtina, kad testavime dalyvavę bankai šiuo metu yra atsparesni makroekonominiams sukrėtimams negu prieš dvejus metus. Dėl mūsų vykdomos priežiūros bankai ne tik sukaupė gerokai daugiau kapitalo, bet ir toliau mažina savo neveiksnių paskolų portfelius ir, be kitų dalykų, stiprina vidaus kontrolę ir rizikos valdymą, – sako ECB priežiūros valdybos pirmininkė Danièle Nouy. – Šis testavimas padeda mums įvertinti, kuriose srityse atskiri bankai ir bankų grupės yra pažeidžiamiausi ir kokioms rizikoms jautriausi.“

Į EBI testavimo imtį įtrauktų 33 ECB tiesiogiai prižiūrimų bankų kapitalo rodiklis pagal nepalankųjį scenarijų sumažėtų vidutiniškai 3,8 procentinio punkto. Tai yra daugiau negu 2016 m. (3,3 procentinio punkto). Nepalankųjį scenarijų parengė Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) kartu su ECB ir EBI. Jis apima trejų metų laikotarpį. Pagrindinis dėmesys sutelktas į tokius aspektus kaip pasaulio finansų rinkose taikomų rizikos priedų perkainojimas, neigiamas grįžtamasis ryšys tarp nedidelio augimo ir mažo bankų pelningumo, sunkumai dėl valstybės ir privačiojo sektoriaus skolos lygio tvarumo. Praėjusių metų pabaigoje ESRV šias rizikas įvardijo kaip svarbiausias Europos šalims. Scenarijuje į naujausius įvykius neatsižvelgiama. Pagal jį daroma prielaida, kad euro zonos bendrasis vidaus produktas (BVP) sumažės 2,4 %, o nekilnojamojo turto ir akcijų kainos smuks atitinkamai 17 % ir 31 %, tad sukrėtimas beveik visose valstybėse narėse modeliuotas didesnis negu pagal 2016 m. testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų.

Kapitalo rodiklis labiau sumažėtų ne tik dėl pesimistiškesnio makroekonominio scenarijaus, bet ir dėl 9­ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto įgyvendinimo. Pagal šį naująjį apskaitos standartą bankai privalo sudaryti atidėjinius tikėtiniems nuostoliams dėl sumažėjusios vertės paskolų ankstesniame kredito ciklo etape (bent jau tie bankai, kurie neturėjo galimybės pasinaudoti pereinamuoju laikotarpiu). Scenarijaus poveikis didesnis ir dėl testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodikos pokyčių. Teigiama yra tai, kad sumažinus neveiksnių paskolų apimtis pagerėjo bankų turto kokybė.

Nors euro zonos bankų sistema pasiekė aukštą bendrą atsparumo lygį, nereikėtų pamiršti, kad dar yra neišspręstų problemų ir kad dar reikia padirbėti tokiose srityse kaip verslo modeliai ir nuvertėjęs turtas. ECB atidžiai stebės pokyčius šiose srityse.

Be EBI visoje ES vykdyto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis, ECB atliko ir kitų jo tiesiogiai prižiūrimų bankų, nepatekusių į EBI imtį, testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.

Anksčiau šiais metais ECB testavo keturis tiesiogiai prižiūrimus Graikijos bankus. Buvo naudota tokia pati metodika ir strategija kaip ir per EBI visoje ES vykdytą testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, tačiau testavimas buvo vykdomas sparčiau, siekiant jį užbaigti iki Graikijai skirtos trečiosios Europos stabilumo mechanizmo finansinės paramos programos pabaigos.

Kaip ir ankstesniais metais, testavimas nepalankiausiomis sąlygomis nėra testas, kurį galima išlaikyti arba neišlaikyti. Jo rezultatai padeda priežiūros institucijai per metinį SREP (priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą) nustatyti 2 ramsčio kapitalo dydį. Priežiūros institucijos reikalauja, kad bankai turėtų ne tik minimalų teisiškai privalomą kapitalą, bet ir kauptų 2 ramsčio kapitalą kaip prudencinį kapitalo rezervą. 2 ramsčio kapitalo dydis nustatomas atsižvelgiant į banko ypatumus, tokius kaip verslo modelis, bendrojo vidaus valdymo struktūra ar rizikos valdymo sistema. Šiuo metu ECB rengia 2018 m. SREP sprendimus savo prižiūrimiems bankams.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Utai Harnischfeger tel. +49 69 1344 6321 arba Estherai Tejedor tel. +49 69 1344 95596.

PASTABA

Kad būtų lengviau palyginti, visi pirmiau minėti CET 1 rodikliai apskaičiuoti darant prielaidą, kad bankai visus teisės aktuose nustatytus kapitalo reikalavimus, kuriems yra numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, jau tenkina visu mastu.