Rezultati stresnega testa EBA kažejo, da so banke v euroobmočju odpornejše proti finančnim šokom

2. november 2018

• Vseh 33 bank, ki jih nadzira ECB, je zdaj odpornejših proti finančnim šokom.
• Banke imajo v povprečju višji kapitalski blažilnik kljub večjemu zmanjšanju kapitala po neugodnem scenariju, ki je strožji v primerjavi s stresnim testom 2016.
• Povprečni končni kapital CET1 po neugodnem scenariju znaša 9,9%, leta 2016 pa je dosegel 8,8%.
• Povprečni kapital CET1 se po neugodnem scenariju zmanjša za 3,8 odstotne točke, kar je več kot leta 2016, ko se je zmanjšal samo za 3,3 odstotne točke.
• Banke izrazito krepijo kapitalske blažilnike in si prizadevajo odpraviti problematična bilančna sredstva iz preteklosti.

Rezultati stresnega testa na ravni EU, ki ga je usklajeval Evropski bančni organ (EBA), kažejo, da je v preteklih dveh letih 33 največjih bank, ki jih neposredno nadzira Evropska centralna banka (ECB), postalo odpornejših proti finančnim šokom. Kljub strožjemu neugodnemu scenariju v primerjavi s stresnim testom 2016 je povprečni količnik CET1 v vseh 33 bankah presegel vrednost, doseženo pred dvema letoma (9,9% v primerjavi z 8,8%).

Stresni test na ravni EU je zajel 48 bank, ki skupaj predstavljajo 70% bilančne vsote bank v EU. Triintrideset sodelujočih bank pod nadzorom ECB predstavlja 70% bilančne vsote bank v euroobmočju. Rezultate stresnega testa je EBA objavil danes na svoji spletni strani.

Zaradi prizadevanj omenjenih 33 bank, da bi odpravile problematična bilančna sredstva iz preteklosti, in zaradi vztrajne krepitve obsega kapitala v zadnjih letih je bila tokrat njihova povprečna kapitalska osnova na začetku stresnega testa precej močnejša. Navadni lastniški temeljni kapital (CET1) je namreč znašal 13,7%, kar je več kot leta 2016 (12,2%). CET1 je glavni pokazatelj finančnega zdravja banke.

»Rezultati kažejo, da so sodelujoče banke odpornejše proti makroekonomskim šokom kot pred dvema letoma. Zaradi našega nadzora so banke precej okrepile obseg svojega kapitala, obenem pa zmanjšale nedonosna posojila in med drugim izboljšale svoje notranje kontrole in ravnanje s tveganji,« je dejala predsednica Nadzornega odbora ECB Danièle Nouy. »S pomočjo testa bomo lahko v prihodnje videli, kje so posamezne banke najbolj ranljive in kje so skupine bank najbolj občutljive na določena tveganja.«

Po neugodnem scenariju se povprečni kapital 33 bank pod nadzorom ECB, zajetih v vzorcu EBA, zmanjša za 3,8 odstotne točke, kar je več kot v stresnem testu 2016, ko se je zmanjšal za 3,3 odstotne točke. Scenarij, ki ga je pripravil Evropski odbor za sistemska tveganja (ESRB) v sodelovanju z ECB in EBA, je pokril obdobje treh let. Osredotočal se je na prevrednotenje globalnih premij za tveganje, na negativne povratne učinke med nizko gospodarsko rastjo in šibko dobičkonosnostjo bank ter na zaskrbljenost glede vzdržnosti javnega in zasebnega dolga. Ta tveganja je ESRB ob koncu lanskega leta ocenil kot najpomembnejša v evropskih gospodarstvih. V scenariju, pri katerem se ne upoštevajo nedavni dogodki, se predpostavlja zmanjšanje bruto domačega proizvoda (BDP) euroobmočja za 2,4% ter padec cen nepremičnin in tečajev delnic za 17% oziroma 31%, kar v primerjavi s scenarijem stresnega testa 2016 predstavlja v povprečju večji šok za vse države članice.

Večje zmanjšanje kapitala ni samo posledica strožjega makroekonomskega scenarija, ampak tudi uvedbe mednarodnega standarda računovodskega poročanja 9. V skladu z novim računovodskim standardom morajo banke zagotoviti rezervacije za pričakovane izgube iz oslabljenih posojil v zgodnejših fazah kreditnega cikla, oziroma vsaj tiste banke, ki niso bile deležne obdobja postopnega uvajanja. Vpliv scenarija je bil večji tudi zaradi sprememb v metodologiji stresnega testa. Pozitivna plat pa je, da so banke z zmanjšanjem obsega nedonosnih posojil izboljšale kakovost svojih bilančnih sredstev.

Bančni sistem euroobmočja je sicer dosegel na splošno visoko stopnjo odpornosti, vendar še vedno obstajajo izzivi, med drugim na področju poslovnih modelov in podedovanih problemov. ECB bo skrbno spremljala dogajanja na teh področjih.

Vzporedno s stresnim testom EBA na ravni EU je ECB izvedla svoj lastni stresni test, in sicer za banke pod njenim neposrednim nadzorom, ki niso bile zajete v vzorcu EBA.

ECB je na začetku tega leta testirala tudi štiri grške banke, ki jih neposredno nadzira. Pri tem je sicer uporabila metodologijo in pristop iz stresnega testa EBA na ravni EU, vendar je pospešila časovnico, da bi test zaključila pred koncem tretjega programa pomoči Evropskega mehanizma za stabilnost Grčiji.

Tako kot v preteklih letih tudi tokrat pri stresnem testu ne gre za to, da bi ga banke »opravile« ali »ne opravile«. Rezultati testa pomagajo nadzorniku, da v letnem procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) določi kapital v okviru drugega stebra. Nadzorniki od bank pričakujejo, da okrepijo kapital v okviru drugega stebra, ki služi kot previdnosten kapitalski blažilnik poleg zakonsko zahtevanega minimalnega kapitala. Drugi steber je prilagojen značilnostim vsake posamezne banke, kot so poslovni model, struktura upravljanja in okvir upravljanja tveganj. ECB trenutno pripravlja odločitve SREP 2018 za banke, ki so pod njenim nadzorom.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Uta Harnischfeger, tel. +49 69 1344 6321, ali Esther Tejedor, tel. +49 69 1344 95596.

OPOMBA:

Za lažjo primerjavo se vsi omenjeni količniki nanašajo na polno uveljavljene količnike navadnega lastniškega temeljnega kapitala, kar predpostavlja, da banke že izpolnjujejo vse zahteve glede regulatornega kapitala, za katere velja prehodna ureditev.