NOTA DE PRENSA

Las pruebas de resistencia de la ABE muestran que las entidades de crédito de la zona del euro son más resistentes a perturbaciones financieras

2 de noviembre de 2018

  • Las 33 entidades de crédito supervisadas por el BCE son ahora más resistentes a perturbaciones financieras
  • Los colchones de capital de las entidades han aumentado en promedio, pese a una caída del capital en el escenario adverso mayor que en la prueba de resistencia de 2016
  • La ratio media de capital de nivel 1 ordinario (CET1) final en el escenario adverso es del 9,9 %, frente al 8,8 % en 2016
  • El escenario adverso contempla una caída de la ratio de CET1 de 3,8 puntos porcentuales, frente a 3,3 puntos porcentuales en 2016
  • Las pruebas muestran que entidades de crédito han aumentado considerablemente sus colchones de capital y que han realizado esfuerzos por gestionar los activos problemáticos heredados

Los resultados de las pruebas de resistencia a escala de la UE, que han sido coordinadas por la Autoridad Bancaria Europea (ABE), muestran que los 33 bancos más grandes supervisados directamente por el Banco Central Europeo (BCE) han aumentado su capacidad de resistencia a perturbaciones financieras en los dos últimos años. Pese a que el escenario adverso es más severo que en la prueba de 2016, la ratio media de capital CET1 de las 33 entidades participantes al final del período de tensión de tres años era más elevada, situándose en el 9,9 %, frente al 8,8 % de hace dos años.

En la prueba de resistencia realizada para el conjunto de la UE se examinó a 48 entidades de crédito que representan el 70 % de los activos bancarios de la UE. Las 33 entidades supervisadas por el BCE participantes representan el 70 % de los activos bancarios de la zona del euro. La ABE ha publicado hoy los resultados de las pruebas de resistencia en su sitio web.

Debido a sus esfuerzos para gestionar los activos problemáticos heredados y a la constante acumulación de capital de los últimos años, la base de capital media de las 33 entidades era mucho más sólida al inicio de la prueba, situándose el capital de nivel 1 ordinario (CET 1) en el 13,7 %, frente al 12,2 % en 2016. El CET1 es una medida clave de la solvencia financiera de las entidades de crédito.

«Los resultados confirman que los bancos participantes son mucho más resistentes a las perturbaciones macroeconómicas que hace dos años. Gracias también a nuestra supervisión, los bancos han aumentado considerablemente sus niveles de capital, a la vez que han reducido sus préstamos dudosos y han mejorado sus controles internos y la gobernanza de los riesgos», señaló Danièle Nouy, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE. «De cara al futuro, las pruebas nos ayudan a conocer las vulnerabilidades más importantes de cada entidad, así como los aspectos en los que los grupos bancarios son más sensibles a determinados riesgos».

En el escenario adverso, la caída media del capital en los 33 bancos supervisados por el BCE incluidos en la muestra de la ABE fue de 3,8 puntos porcentuales, frente a 3,3 puntos porcentuales en las pruebas de resistencia de 2016. Este escenario, que fue elaborado por la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) en colaboración con el BCE y la ABE, abarca un período de tres años y se centró en el reajuste de las primas de riesgo a nivel mundial, en la retroalimentación negativa entre la escasa rentabilidad bancaria y el bajo crecimiento, y en las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública y privada. Estos son los riesgos que la JERS consideró más relevantes para las economías europeas al final del año pasado. Este escenario, que no tiene en cuenta acontecimientos más recientes, contempla una contracción del PIB de la zona del euro del 2,4 % y una caída de los precios inmobiliarios y de las cotizaciones bursátiles del 17 % y el 31 % respectivamente y, en promedio, es más severo que el escenario de la prueba de resistencia de 2016 para todos los Estados miembros.

La mayor caída del capital refleja no solo un escenario macroeconómico más severo, sino también la introducción de la Norma Internacional de Información Financiera 9. Esta nueva norma contable exige que las entidades doten provisiones para pérdidas esperadas procedentes de préstamos dudosos en un momento anterior del ciclo de crédito, al menos en el caso de los bancos que no se beneficien de un régimen transitorio. El impacto de este escenario también fue mayor debido a los cambios introducidos en la metodología de las pruebas de resistencia. Por el lado positivo, tras reducir sus volúmenes de prestados dudosos, los bancos se han beneficiado de mejoras de la calidad de los activos.

No obstante, el elevado nivel general de resistencia alcanzado por el sistema bancario de la zona del euro no debe soslayar los retos que siguen existiendo y el trabajo que queda por hacer en relación con los modelos de negocio y los problemas heredados. El BCE realizará un seguimiento atento de estas áreas.

En paralelo a las pruebas de resistencia a escala de la UE realizadas por la ABE, el BCE llevó a cabo sus propias pruebas de resistencia para las entidades bajo su supervisión directa no incluidas en la muestra analizada por la ABE.

En meses anteriores de este año, el BCE también examinó a los cuatro bancos griegos que supervisa directamente utilizando la misma metodología y enfoque que el ejercicio a escala de la UE realizado por la ABE, pero con un calendario más rápido a fin de concluir la prueba antes de la finalización del tercer programa de apoyo a la estabilidad de Grecia del Mecanismo Europeo de Estabilidad.

Como en años anteriores, la prueba de resistencia no es un ejercicio cuyo resultado sea aprobado o suspenso. Sin embargo, ayuda al supervisor a determinar el capital de Pilar 2 en el proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES) que lleva a cabo anualmente. El capital de Pilar 2 es el que los supervisores exigen a los bancos como colchón de capital prudencial además del importe mínimo requerido legalmente. El Pilar 2 tiene en cuenta las características específicas de cada entidad, como su modelo de negocio, estructura de gobernanza y marco de gestión de riesgos. El BCE está preparando actualmente las decisiones del PRES de 2018 para las entidades que supervisa.

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NOTAS:

Para facilitar la comparación, todas las ratios de CET1 mencionadas están plenamente implementadas («fully loaded»), es decir, los bancos ya han cumplido todos los requerimientos de capital regulatorio sujetos a regímenes transitorios.

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