Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EPV:n stressitestin tulokset: euroalueen pankit selviytyvät nyt paremmin talouden häiriöistä

2.11.2018

  • Kaikilla EKP:n valvomilla 33 pankilla aiempaa parempi häiriönsietokyky
  • Epäsuotuisa skenaario ankarampi kuin vuoden 2016 stressitestissä mutta pääomapuskurit myös keskimäärin suurempia
  • Ydinpääomasuhde supistui epäsuotuisassa skenaariossa 3,8 prosenttiyksikköä eli edellistä stressitestiä enemmän (3,3 prosenttiyksikköä vuonna 2016)
  • Lopullinen ydinpääomasuhde epäsuotuisassa skenaariossa keskimäärin 9,9 % (8,8 % vuonna 2016)
  • Pankkien pääomapuskurit vahvassa kasvussa ja ongelmasaamisia karsittu

Euroopan pankkiviranomainen (EPV) julkaisi koordinoimansa EU:n laajuisen stressitestin tulokset tänään verkkosivuillaan. Tulosten mukaan häiriönsietokyky on kahden viime vuoden aikana parantunut kaikissa euroalueen suurimmissa pankeissa: vaikka stressitestissä käytettiin nyt kovempaa epäsuotuisaa skenaariota kuin vuonna 2016, näiden pankkien ydinpääoman (CET1) suhde oli kolmivuotisen stressijakson jälkeen keskimäärin vielä 9,9 % (8,8 % vuonna 2016).

Euroalueelta stressitestissä olivat mukana 33 suurinta Euroopan keskuspankin (EKP) suoraan valvomaa pankkia, joiden osuus euroalueen pankkisektorin varoista on 70 %. Kaikkiaan stressitestiin osallistui 48 pankkia, joiden osuus koko EU:n pankkisektorin varoista on 70 %.

Euroalueen suurimmat pankit ovat viime vuosina vahvistaneet pääomapohjaansa karsimalla taseisiinsa kertyneitä ongelmasaamisia ja kartuttamalla johdonmukaisesti pääomaansa. Pankkien keskimääräinen ydinpääomasuhde olikin jo stressitestin alussa 13,7 % eli paljon suurempi kuin vuonna 2016 (12,2 %). Ydinpääomasuhde on keskeinen pankin vakavaraisuuden mittari.

EKP:n valvontaelimen puheenjohtajan Danièle Nouyn mukaan stressitestin tulos osoittaa pankkien kestävän makrotalouden häiriöitä paremmin kuin kaksi vuotta sitten. ”Osaksi pankkivalvonnan ansiosta pankit ovat kartuttaneet aiempaa enemmän pääomaa ja vähentäneet samalla järjestämättömiä saamisia. Ne ovat myös parantaneet sisäistä valvontaansa ja riskienhallintaansa. Stressitesti auttaa meitä selvittämään, mitkä ovat yksittäisten pankkien tärkeimmät haavoittuvuustekijät ja missä kohdin pankkiklusterit altistuvat eniten tietyille riskeille.”

EPV:n otokseen kuuluneen 33:n euroalueen pankin ydinpääomasuhde supistui epäsuotuisassa skenaariossa keskimäärin 3,8 prosenttiyksikköä eli enemmän kuin vuoden 2016 stressitestissä (3,3 prosenttiyksikköä). Skenaarion oli laatinut Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK) yhteistyössä EKP:n ja EPV:n kanssa, ja se kattoi kolmen vuoden jakson. Skenaariossa ei huomioitu viimeaikaisia tapahtumia, vaan siinä keskityttiin EJRK:n viime vuoden lopussa määrittämiin EU:n talouksien merkittävimpiin riskeihin: riskilisien uudelleenhinnoitteluun kansainvälisillä markkinoilla, heikon kasvun ja pankkien huonon kannattavuuden aiheuttamaan noidankehään sekä yksityisen ja julkisen sektorin velkakestävyysongelmiin. Skenaariossa oletettiin, että euroalueen bruttokansantuote (BKT) supistuu 2,4 % ja että kiinteistöjen hinnat laskevat 17 % ja osakkeiden hinnat 31 %. Häiriöt olivat siis kaikissa jäsenvaltioissa keskimäärin vakavampia kuin vuoden 2016 stressitestissä.

Pääoma supistui edelliskertaista enemmän paitsi vakavamman makrotaloudellisen skenaarion myös kansainvälisen tilinpäätösstandardin IFRS 9:n käyttöönoton vuoksi. Uuden standardin mukaan odotettavissa oleviin luottotappioihin on nimittäin varauduttava jo aiemmassa vaiheessa luottosykliä ainakin pankeissa, joihin ei sovelleta siirtymävaiheen järjestelyjä. Myös stressitestimenetelmiin tehdyt muutokset suurensivat skenaarion vaikutusta. Tilanne oli tosin siinä mielessä myönteisempi, että järjestämättömiä saamisiaan karsineiden pankkien varat olivat parempilaatuisia.

Euroalueen pankkijärjestelmän häiriönsietokyky on kaiken kaikkiaan hyvä, mutta haasteitakin vielä on, ja liiketoimintamallien ja vanhojen ongelmasaamisten saralla on edelleen tehtävää. EKP aikookin seurata tarkkaan näiden osa-alueiden kehitystä.

EPV:n suorittaessa EU:n laajuista stressitestiään EKP teki oman stressitestinsä niille suoraan valvomilleen pankeille, jotka eivät kuuluneet EPV:n testiotokseen.

Lisäksi EKP testasi jo aiemmin tänä vuonna neljä suoraan valvomaansa kreikkalaispankkia käyttäen samoja menetelmiä ja käytäntöjä kuin EPV omassa EU:n laajuisessa testissään. Kreikkalaispankkien stressitestillä oli kuitenkin lyhyempi aikataulu, jotta se saatiin suoritettua ennen kuin Euroopan vakausmekanismin kolmas Kreikan tukiohjelma päättyi.

Pankkeja ei tälläkään kertaa hyväksytty tai hylätty stressitestin perusteella. Testin tulokset ovat kuitenkin avuksi määritettäessä pilarin 2 pääomavaatimuksen suuruutta vuotuisessa valvojan arviointiprosessissa (SREP). Pilarin 2 pääomavaatimuksilla valvojat edellyttävät pankkien kartuttavan lakisääteisen vähimmäispääoman lisäksi pääomapuskureita vakavaraisuuden turvaamiseksi. Pilarin 2 vaatimuksissa otetaan huomioon kunkin pankin ominaispiirteet, kuten liiketoimintamalli, hallintorakenne ja riskienhallintajärjestelmä. EKP laatii parhaillaan suoraan valvomilleen pankeille vuoden 2018 valvonta-arvioon perustuvia päätöksiä.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaavat Uta Harnischfeger puhelinnumerossa +49 69 1344 6321 ja Esther Tejedor puhelinnumerossa +49 69 1344 95596.

HUOMAUTUS

Vertailun helpottamiseksi tässä tiedotteessa mainituilla ydinpääomasuhteilla tarkoitetaan täysimääräisten vaatimusten mukaista ydinpääomasuhdetta. Oletuksena siis on, että pankit täyttävät jo kokonaisuudessaan kaikki sellaisetkin lakisääteiset pääomavaatimukset, joihin sovelletaan siirtymävaiheen järjestelyjä.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä