PRESSITEADE

EBA stressitestist ilmneb, et euroala pankade vastupanuvõime finantsšokkidele on tugevnenud

2. november 2018

  • Kõik 33 EKP järelevalve alla kuuluvat panka on nüüd finantsšokkide suhtes vastupidavamad.
  • Kuigi stressitesti negatiivne stsenaarium oli 2016. aasta stressitestiga võrreldes karmim ja kapitali vähenemine ulatuslikum, on pankade kapitalipuhvrid keskmiselt suuremad.
  • Esimese taseme põhiomavahendite lõplik keskmine suhtarv oli negatiivses stsenaariumis 9,9% võrreldes 8,8%ga 2016. aastal.
  • Esimese taseme põhiomavahendite keskmine suhtarv vähenes stressitesti negatiivses stsenaariumis 3,8 protsendipunkti võrra, samal ajal kui 2016. aastal vähenes see 3,3 protsendipunkti võrra.
  • Pangad moodustavad suuri kapitalipuhvreid ja teevad jõupingutusi varem omandatud probleemsete varade käsitlemiseks.

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) koordineeritud ELi-ülese stressitesti tulemused näitavad, et 33 Euroopa Keskpanga (EKP) otsese järelevalve alla kuuluvat suurimat panka on muutunud viimase kahe aasta jooksul finantsšokkide suhtes vastupidavamaks. Kuigi stressitesti negatiivne stsenaarium on 2016. aastaga võrreldes karmim, oli kõigi 33 panga esimese taseme omavahendite keskmine suhtarv kolmeaastase stressiperioodi järel suurem, kasvades kahe aasta taguselt 8,8%-lt 9,9%-le.

ELi-ülene stressitest hõlmas kokku 48 panka, kelle varad moodustavad 70% ELi pangandussektori varadest. Testis osalenud 33 EKP järelevalve alla kuuluva panga varad moodustavad 70% euroala pangandussektori koguvaradest. EBA avaldas stressitesti tulemused täna oma veebilehel.

Tänu varem omandatud probleemsete varade käsitlemiseks tehtud jõupingutustele ja kapitali pidevale suurendamisele viimastel aastatel oli 33 panga keskmine kapitalibaas stressitesti alguses palju tugevam – esimese taseme omavahendite suhtarv oli 13,7% võrreldes 12,2%ga 2016. aastal. Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv on põhinäitaja, mille alusel hinnatakse pankade rahanduslikku usaldusväärsust.

„Tulemused kinnitavad, et osalevad pangad on kahe aasta taguse ajaga võrreldes makromajanduslike šokkide suhtes vastupidavamad. Tänu ka meie järelevalvele on pangad suurendanud oluliselt oma kapitali, vähendanud viivislaenude mahtu ning parandanud muu hulgas oma sisekontrolli ja riskijuhtimist,” märkis EKP järelevalvenõukogu esimees Danièle Nouy. „Stressitest aitab meil kindlaks teha valdkonnad, milles üksikud pangad on kõige haavatavamad ja pangaklastrid teatavate riskide suhtes kõige tundlikumad.”

Stressitesti negatiivses stsenaariumis vähenes EBA valimiga hõlmatud 33 EKP järelevalve alla kuuluva panga kapital keskmiselt 3,8 protsendipunkti võrra võrreldes 3,3 protsendipunktiga 2016. aasta stressitestis. Kolmeaastast perioodi katva stsenaariumi koostas Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) koostöös EKP ja EBAga. See hõlmas riskipreemiate üldise taseme ümberhindamist, tagasihoidliku majanduskasvu ja pankade vähese kasumlikkuse vahelist negatiivset vastastikmõju ning era- ja avaliku sektori võla jätkusuutlikkusega seotud probleeme. ESRN tegi eelmise aasta lõpus kindlaks, et need riskid on Euroopa riikide puhul kõige aktuaalsemad. Stsenaariumis ei võeta arvesse hilisemaid sündmusi. 2016. aasta stressistsenaariumiga võrreldes kajastab see keskmiselt kõigi liikmesriikide puhul tõsisemat šokki, kuna eeldab, et euroala sisemajanduse koguprodukt (SKP) väheneb 2,4% ning kinnisvara- ja aktsiahinnad kukuvad vastavalt 17% ja 31%.

Kapitali vähenemine suuremas mahus peegeldab nii karmimat makromajanduslikku stsenaariumit kui ka rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi IFRS 9 kehtestamist. See uus raamatupidamisstandard nõuab vähemalt neilt pankadelt, kelle suhtes ei kohaldatud üleminekuperioodi, langenud väärtusega laenudega seoses oodatava kahju jaoks eraldiste moodustamist krediiditsükli varasemas etapis. Stsenaariumi mõju oli tugevam ka stressitesti metoodikas tehtud muudatuste tõttu. Positiivne on see, et viivislaenude mahu vähendamise tulemusel paranes pankade varade kvaliteet.

Euroala pangandussüsteemi saavutatud üldiselt suurem vastupanuvõime ei tohiks siiski jätta varju tõsiasja, et probleemid ei ole kadunud ning jätkuvalt tuleb tegeleda ärimudelite ja varem omandatud probleemsete varadega. EKP jälgib hoolikalt arengut nendes valdkondades.

EKP viis paralleelselt EBA ELi-ülese stressitestiga läbi enda otsese järelevalve alla kuuluvate, kuid EBA valimiga hõlmamata pankade stressitesti.

Käesoleva aasta alguses testis EKP ka nelja enda otsese järelevalve alla kuuluvat Kreeka panka. Selles kasutati EBA ELi-ülese stressitestiga sama metoodikat ja lähenemisviisi, kuid järgiti kiiremat ajakava, et viia test lõpule enne Euroopa stabiilsusmehhanismi kolmanda toetusprogrammi lõppu Kreekas.

Nagu ka varasematel aastatel, ei liigitata panku stressitesti tulemuste alusel testi läbinuks või selles läbikukkunuks. Ometi aitab test järelevalveasutusi 2. samba kapitali suuruse kindlaksmääramisel iga-aastase järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessis (SREP). Pankadelt nõutakse 2. samba kapitali moodustamist usaldatavusnõuetekohase kapitalipuhvrina, mis lisandub seadusega sätestatud miinimumkapitalile. 2. sammast kohandatakse vastavalt panga eripärale, võttes arvesse tema ärimudelit, juhtimisstruktuuri või riskiohjeraamistikku. EKP koostab praegu 2018. aasta SREPi otsuseid enda järelevalve alla kuuluvate pankade kohta.

Meediakanalite küsimustele vastab Uta Harnischfeger (tel +49 69 1344 6321) või Esther Tejedor (tel +49 69 1344 95596).

MÄRKUSED

Võrdluste lihtsustamiseks kajastavad mainitud esimese taseme põhiomavahendite suhtarvud lõplikku seisu, mille puhul eeldatakse, et pangad täidavad juba kõiki regulatiivseid kapitalinõudeid, mille suhtes kohaldatakse üleminekukorda.

Kontaktandmed