Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

EBI stresa tests liecina, ka euro zonas bankas kļuvušas noturīgākas pret finanšu satricinājumiem

2018. gada 2. novembrī

  • Visas 33 ECB uzraudzītās bankas kļuvušas noturīgākas pret finanšu satricinājumiem.
  • Banku kapitāla rezerves vidēji bija augstākas, neraugoties uz to, ka negatīvais scenārijs ietvēra nelabvēlīgākus apstākļus un augstāku kapitāla pilnīgas izmantošanas līmeni nekā 2016. gada stresa testā.
  • Galīgais vidējais CET1 rādītājs negatīvā scenārija gadījumā bija augstāks (9.9%, 2016. gadā – 8.8%).
  • Vidējais CET1 pilnīgas izmantošanas līmenis negatīvā scenārija gadījumā bija 3.8 procentu punkti (2016. gadā – 3.3 procentu punkti).
  • Vērojams spēcīgs banku kapitāla rezervju pieaugums, kā arī centieni risināt vēsturisko aktīvu problēmu.

Eiropas Banku iestādes (EBI) koordinētā ES mēroga stresa testa rezultāti liecina, ka Eiropas Centrālās bankas (ECB) tiešā uzraudzībā esošās 33 lielākās bankas pēdējo divu gadu laikā kļuvušas noturīgākas pret finanšu satricinājumiem. Lai gan negatīvais scenārijs ietvēra nelabvēlīgākus apstākļus, nekā tas bija 2016. gada stresa testā, visu 33 banku vidējais CET1 rādītājs pēc triju gadu ilga satricinājuma perioda bija augstāks (9.9%, pirms diviem gadiem – 8.8%).

Kopumā Eiropas mēroga stresa testā bija iesaistītas 48 bankas, aptverot 70% ES banku aktīvu. 33 ECB uzraudzītās bankas aptvēra 70% euro zonas banku aktīvu. EBI šodien publicēja stresa testa rezultātus savā interneta vietnē.

Sakarā ar banku centieniem risināt vēsturisko aktīvu problēmu, kā arī konsekvento kapitāla apjoma palielināšanu pēdējos gados, 33 banku kapitāla bāze, uzsākot stresa testu, vidēji bija daudz spēcīgāka – pirmā līmeņa pamata kapitāla (CET1) rādītājs bija 13.7% (2016. gadā – 12.2%). CET1 ir būtiskākais bankas finanšu stabilitātes rādītājs.

"Rezultāti apstiprina, ka iesaistītās bankas ir noturīgākas pret makroekonomiskajiem satricinājumiem nekā pirms diviem gadiem. Pateicoties mūs uzraudzībai, bankas būtiski palielinājušas kapitālu, vienlaikus samazinot ienākumus nenesošo kredītu apjomu un cita starpā uzlabojot iekšējo kontroli un risku pārvaldību," sacīja ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētāja Daniela Nuī (Danièle Nouy). "Raugoties nākotnē, stresa tests palīdzēs mums saprast, kur slēpjas atsevišķu banku ievainojamība un kādās jomās banku kopas ir visjutīgākās pret konkrētiem riskiem."

Kapitāla pilnīgas izmantošanas līmenis negatīvā scenārija gadījumā EBI izlasē iekļautajām 33 ECB uzraudzītajām bankām vidēji bija 3.8 procentu punkti (2016. gada stresa testā – 3.3 procentu punkti). Scenārijs, kuru ciešā sadarbībā ar ECB un EBI izstrādāja Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK), aptvēra triju gadu periodu. Tas koncentrējās uz globālo riska prēmiju pārcenošanu, negatīvo reakciju ķēdi starp lēnu izaugsmi un vāju banku pelnītspēju un bažām par valsts un privātā sektora parāda atmaksājamību. Šos riskus ESRK pagājušā gada beigās identificēja kā svarīgākos Eiropas valstīm. Scenārijā nav ņemti vērā jaunāki notikumi. Tika pieņemts, ka euro zonas iekšzemes kopprodukts (IKP) saruks par 2.4% un nekustamā īpašuma un kapitāla vērtspapīru cenas attiecīgi samazināsies par 17% un 31%, tādējādi tajā ietvertais satricinājums visās dalībvalstīs vidējā izteiksmē ir spēcīgāks par 2016. gada stresa testā izmantoto.

Augstāks kapitāla pilnīgas izmantošanas līmenis atspoguļo ne tikai nelabvēlīgāku makroekonomisko scenāriju, bet arī 9. Starptautiskā finanšu pārskatu standarta ieviešanu. Saskaņā ar šo jauno grāmatvedības standartu bankām jau agrākā kredītcikla posmā jāveido uzkrājumi paredzamajiem zaudējumiem saistībā ar nedrošajiem kredītiem, vismaz tām bankām, kuras neizmanto pakāpeniskas ieviešanas iespēju. Scenārija ietekme bija spēcīgāka arī sakarā ar stresa testa metodoloģijas pārmaiņām. Taču pozitīvi ir tas, ka bankas samazinājušas ienākumus nenesošo kredītu apjomu un to aktīvu kvalitāte ir uzlabojusies.

Taču kopumā augstajam noturības līmenim, ko sasniegusi euro zonas banku sistēma, nevajadzētu apslēpt faktu, ka joprojām pastāv izaicinājumi un ka joprojām jāstrādā pie uzņēmējdarbības modeļiem un pagātnes seku problēmām. ECB rūpīgi monitorēs norises šajās jomās.

Paralēli šim EBI ES mēroga stresa testam ECB veica savu stresa testu tajās bankās, kuras ir tās tiešā uzraudzībā, bet nebija iekļautas EBI izlasē.

Iepriekš šajā gadā ECB testēja arī četras tās tiešā uzraudzībā esošas Grieķijas bankas. Lai gan tika izmantota tāda pati metodoloģija un pieeja kā EBI ES mēroga stresa testā, šajā stresa testā tika izmantots paātrināts grafiks, lai pabeigtu to, pirms noslēdzās trešā Eiropas Stabilitātes mehānisma palīdzības programma Grieķijai.

Tāpat kā iepriekšējos gados stresa tests nebija iecerēts kā pārbaudījums, kuru banka nokārto vai nenokārto. Taču tas palīdz uzraugiem ikgadējā uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesā (SREP) noteikt 2. pīlāra kapitāla līmeni. Uzraugi aicina bankas palielināt 2. pīlāra kapitālu, lai papildus tiesību aktos noteiktajām obligātajām kapitāla prasībām veidotu prudenciālas kapitāla rezerves. 2. pīlāra kapitāls ir pielāgots bankas konkrētajām iezīmēm, piemēram, tās uzņēmējdarbības modelim, pārvaldības struktūrai vai risku vadības ietvaram. ECB pašlaik sagatavo 2018. gada SREP lēmumus bankām, kuras tā uzrauga.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Utas Harnišfēgeres (Uta Harnischfeger; tālr. +49 69 1344 6321) vai Esteres Tehedoras (Esther Tejedor; tālr. +49 69 1344 95596).

PIEZĪMES.

Lai atvieglotu salīdzināšanu, visi minētie CET1 rādītāji atspoguļo situāciju pilnīgas ieviešanas posmā, tādējādi tiek pieņemts, ka bankas jau ir izpildījušas visas regulatīvās kapitāla prasības, kuru izpildei paredzēts pārejas posms.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
Trauksmes celšana