Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ δείχνει ότι οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ είναι ανθεκτικότερες σε χρηματοπιστωτικές διαταραχές

2 Νοεμβρίου 2018

  • Οι 33 τράπεζες υπό την εποπτεία της ΕΚΤ είναι πλέον ανθεκτικότερες σε χρηματοπιστωτικές διαταραχές.
  • Τα μέσα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας των τραπεζών είναι υψηλότερα, παρά τη μεγαλύτερη μείωση κεφαλαίου σύμφωνα με ένα αυστηρότερο δυσμενές σενάριο σε σχέση με την άσκηση του 2016.
  • Ο μέσος τελικός δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε στο 9,9%, από 8,8% το 2016.
  • Υπό το δυσμενές σενάριο, ο μέσος δείκτης CET1 μειώθηκε κατά 3,8 ποσοστιαίες μονάδες, από 3,3 ποσοστιαίες μονάδες το 2016.
  • Οι τράπεζες παρουσιάζουν σημαντική συσσώρευση κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας, παράλληλα με προσπάθειες για την αντιμετώπιση των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού που έχουν κληροδοτηθεί από το παρελθόν.

Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ, η οποία συντονίστηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), δείχνουν ότι τα τελευταία δύο έτη οι 33 μεγαλύτερες τράπεζες υπό την άμεση εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) έχουν γίνει ανθεκτικότερες σε χρηματοπιστωτικές διαταραχές. Παρά την εφαρμογή ενός αυστηρότερου δυσμενούς σεναρίου συγκριτικά με την άσκηση του 2016, ο μέσος δείκτης CET1 και των 33 τραπεζών έπειτα από τριετή περίοδο ακραίων καταστάσεων διαμορφώθηκε υψηλότερα στο 9,9%, από 8,8% πριν από δυο έτη.

Συνολικά, η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ κάλυψε 48 τράπεζες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 70% του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στην ΕΕ. Οι 33 συμμετέχουσες τράπεζες υπό την εποπτεία της ΕΚΤ αντιστοιχούν στο 70% του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα της ζώνης του ευρώ. Η ΕΑΤ δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στον δικτυακό της τόπο.

Λόγω των προσπαθειών τους να αντιμετωπίσουν τα προβληματικά στοιχεία ενεργητικού που κληροδοτήθηκαν από το παρελθόν σε συνδυασμό με τη συστηματική συσσώρευση κεφαλαίου τα τελευταία έτη, η μέση κεφαλαιακή βάση των 33 τραπεζών κατά την έναρξη της άσκησης ήταν πολύ πιο ισχυρή, με τον δείκτη CET1 να διαμορφώνεται στο 13,7%, από 12,2% το 2016. Ο δείκτης CET1 αποτελεί βασικό μέτρο υπολογισμού της οικονομικής ευρωστίας μιας τράπεζας.

«Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι τράπεζες που συμμετείχαν στην άσκηση είναι ανθεκτικότερες σε μακροοικονομικές διαταραχές από ό,τι πριν δυο έτη. Επίσης, χάρη στην εποπτεία μας, οι τράπεζες έχουν συσσωρεύσει σημαντικά περισσότερο κεφάλαιο, ενώ παράλληλα μείωσαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και, μεταξύ άλλων, βελτίωσαν τους εσωτερικούς ελέγχους και τη διακυβέρνηση κινδύνου,» δήλωσε η Danièle Nouy, πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. «Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις, η άσκηση μάς βοηθά να δούμε σε τι είναι περισσότερο ευάλωτες οι μεμονωμένες τράπεζες και σε ποιες περιπτώσεις ομάδες τραπεζών παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία σε ορισμένους κινδύνους.»

Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο, η μέση μείωση κεφαλαίου για τις 33 τράπεζες που περιλαμβάνονται στο δείγμα της ΕΑΤ ήταν 3,8 ποσοστιαίες μονάδες, από 3,3 ποσοστιαίες μονάδες στην άσκηση του 2016. Το σενάριο, το οποίο αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) σε συνεργασία με την ΕΚΤ και την ΕΑΤ, κάλυψε περίοδο τριών ετών και επικεντρώθηκε στην ανατιμολόγηση των ασφαλίστρων κινδύνου παγκοσμίως, στις αρνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλής κερδοφορίας των τραπεζών και στις ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του ιδιωτικού και του δημόσιου χρέους. Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίστηκαν από το ΕΣΣΚ στο τέλος του προηγούμενου έτους ως οι πλέον σημαντικοί για τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Το σενάριο δεν λαμβάνει υπόψη τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Με βάση την υπόθεση για συρρίκνωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της ζώνης του ευρώ κατά 2,4% και για πτώση των τιμών των ακινήτων και των μετοχών κατά 17% και 31% αντίστοιχα, η διαταραχή που εφαρμόζει το σενάριο είναι σοβαρότερη από τη διαταραχή που εφαρμόστηκε στο σενάριο της άσκησης του 2016, κατά μέσο όρο σε όλα τα κράτη μέλη.

Η μεγαλύτερη μείωση κεφαλαίου δεν αντικατοπτρίζει μόνο ένα αυστηρότερο μακροοικονομικό σενάριο, αλλά και την εισαγωγή του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9. Σύμφωνα με το νέο αυτό λογιστικό πρότυπο, οι τράπεζες, τουλάχιστον αυτές που δεν επωφελήθηκαν από μια περίοδο σταδιακής εφαρμογής, πρέπει να σχηματίζουν προβλέψεις για αναμενόμενες ζημίες από απομειωμένα δάνεια νωρίτερα στον πιστωτικό κύκλο. Ο αντίκτυπος του σεναρίου ήταν επίσης μεγαλύτερος λόγω των αλλαγών στη μεθοδολογία της άσκησης. Θετική εξέλιξη συνιστά το γεγονός ότι, έχοντας μειώσει τον όγκο μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι τράπεζες επωφελήθηκαν από βελτιώσεις στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού.

Ωστόσο, το συνολικό υψηλό επίπεδο ανθεκτικότητας που επιτεύχθηκε από το τραπεζικό σύστημα της ζώνης του ευρώ δεν πρέπει να υποκρύπτει το γεγονός ότι οι προκλήσεις παραμένουν και το έργο όσον αφορά τα επιχειρηματικά μοντέλα και τα υφιστάμενα ζητήματα πρέπει να συνεχιστεί. Η ΕΚΤ θα παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σε αυτούς τους τομείς.

Παράλληλα με την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΑΤ σε επίπεδο ΕΕ, η ΕΚΤ διενήργησε τη δική της άσκηση στις τράπεζες που βρίσκονται υπό την άμεση εποπτεία της, αλλά δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα της ΕΑΤ.

Νωρίτερα το 2018, η ΕΚΤ υπέβαλε επίσης σε άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες στις οποίες ασκεί άμεση εποπτεία. Ενώ ακολούθησε την ίδια μεθοδολογία και προσέγγιση με την άσκηση της ΕΑΤ σε επίπεδο ΕΕ, εφάρμοσε συντομευμένο χρονοδιάγραμμα προκειμένου η άσκηση να ολοκληρωθεί πριν από τη λήξη του τρίτου προγράμματος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για τη στήριξη της Ελλάδος.

Όπως και στο παρελθόν, η άσκηση δεν θέτει θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας των τραπεζών. Ωστόσο, βοηθά τον επόπτη να καθορίσει το κεφάλαιο του Πυλώνα 2 στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). Οι επόπτες ζητούν από τις τράπεζες να συσσωρεύσουν κεφάλαιο του Πυλώνα 2 ως προληπτικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας επιπλέον του ελάχιστου κεφαλαίου που απαιτούν οι νομοθετικές διατάξεις. Ο Πυλώνας 2 προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τράπεζας, όπως το επιχειρηματικό μοντέλο, η δομή διακυβέρνησης ή το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων. Η ΕΚΤ καταρτίζει επί του παρόντος τις αποφάσεις SREP για το 2018 οι οποίες αφορούν τις τράπεζες υπό την εποπτεία της.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Uta Harnischfeger, τηλ.: +49 69 1344 6321 ή στην κ. Esther Tejedor, τηλ.: +49 69 1344 95596.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Προς διευκόλυνση της σύγκρισης, όλοι οι δείκτες κεφαλαίου CET1 που αναφέρονται στο παρόν αντικατοπτρίζουν συνθήκες «πλήρους επίτευξης», σύμφωνα με τις οποίες όλες οι τράπεζες πληρούν ήδη όλες τις κανονιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις που υπόκεινται σε μεταβατικές ρυθμίσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων