Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB houdt kapitaalvereisten voor 2025 grotendeels stabiel, gezien de sterke bankresultaten tegen een achtergrond van verhoogde geopolitieke risico’s

17 december 2024

  • Solide kapitaal- en liquiditeitsposities en goede winstgevendheid van banken
  • Interne governance, risicobeheer en operationele weerbaarheid blijven belangrijke aandachtspunten
  • Gemiddelde SREP-score vrijwel stabiel; Pijler 2-vereisten voor tier 1-kernkapitaal licht omhoog, van 1,1% naar 1,2%
  • Kwalitatieve maatregelen voor kredietrisico, interne governance en kapitaaltoereikendheid
  • Macrofinanciële bedreigingen en ernstige geopolitieke schokken, herstel door banken en risico’s van digitale transformatie als toezichtsprioriteiten

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag de uitkomsten van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (supervisory review and evaluation process – SREP) over 2024 en haar toezichtsprioriteiten voor 2025-2027 gepubliceerd.

De banksector in het eurogebied bleef in 2024 weerbaar. Gemiddeld genomen behielden banken solide kapitaal- en liquiditeitsposities, ruim boven de regelgevingsvereisten. De totale tier 1-kernkapitaalratio (common equity tier 1 – CET1) bedroeg medio 2024 15,8%, een kleine verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar. De hefboomratio nam licht toe tot 5,8%. De hogere rentetarieven bleven de winstgevendheid van de banken ondersteunen.

De verzwakkende macro-economische vooruitzichten en structurele veranderingen in de economie vragen echter om verhoogde waakzaamheid voor de toekomst. Geopolitieke risico’s worden op de financiële markten vaak pas ingeprijsd wanneer ze werkelijkheid worden, wat kan zorgen voor abrupte herbeprijzingen van risico’s die de liquiditeitsrisico's kunnen vergroten en tot extra verliezen kunnen leiden. Zorgen over de governance, de beheersing van risico’s – zoals die in verband met klimaat en natuur – en de operationele veerkracht van banken blijven bestaan en vragen om een snelle aanpak, gezien de onzekere risico-omgeving.

Tegen deze achtergrond heeft de huidige SREP-cyclus niet geleid tot grote veranderingen in de scores of de totale Pijler 2-vereisten van de banken. De gemiddelde SREP-score bleef min of meer stabiel op 2,6 (op een schaal van 1 tot en met 4), waarbij 74% van de banken hetzelfde scoorde als in 2023, 11% slechter en 15% beter. De scores van banken werden negatief beïnvloed door de markteffecten van lagere waarderingen van commercieel vastgoed en onverwachte rentestijgingen, met als gevolg hogere renterisico’s in het bankenboek. De toegenomen winstgevendheid had dan weer een positief effect op de scores.

De tier 1-kernkapitaalvereisten stegen licht, van 1,1% naar circa 1,2% van de risicogewogen activa, waarbij kleine aanpassingen aan de Pijler 2-vereisten toe te schrijven zijn aan veranderingen in het risicoprofiel van een aantal banken. De bankspecifieke Pijler 2-vereisten die voortvloeien uit de SREP-besluiten van 2024 zullen vanaf 2025 van toepassing zijn.

Het totale vereiste en aanbevolen tier 1-kernkapitaal – bestaande uit het Pijler 2-vereiste, de gecombineerde buffervereisten en de niet-bindende Pijler 2-aanbeveling – steeg licht van 11,2% tot 11,3%. Een vergelijkbare stijging, van 15,5% tot 15,6% van de risicogewogen activa, was vereist in verhouding tot het totale kapitaal – de som van tier 1-kernkapitaal, tier 1- en tier 2-kapitaal.

De ECB eiste van bepaalde banken de toepassing van specifieke Pijler 2-opslagen, waarbij 18 banken een opslag hebben gekregen voor onvoldoende voorzieningen voor niet-renderende posities, tegen 20 banken vorig jaar. Daarnaast gold voor negen banken een opslag voor risicovolle hefboomleningen, een stijging ten opzichte van de acht banken vorig jaar. Deze opslagen hebben te maken met ofwel een hoge blootstelling aan hefboomleningen ofwel een tekortschietend risicobeheer voor deze leningen.

Bovendien heeft de ECB het aantal banken met verhoogde kapitaaleisen als gevolg van het risico van buitensporige hefboomwerking meer dan verdubbeld. Er zijn nu 13 banken met een Pijler 2-vereiste voor de hefboomratio. De bankspecifieke vereisten in het kader van het Pijler 2-vereiste voor de hefboomratio varieerden van 10 tot 40 basispunten. Deze zijn toegepast bovenop de minimale hefboomratio van 3%, die bindend is voor alle banken.

De ECB heeft een Pijler 2-aanbeveling voor de hefboomratio gedaan voor zeven banken en aan vier banken kwantitatieve liquiditeitsmaatregelen opgelegd. Dat betekent dat ze extra liquiditeit moeten aanhouden om te voldoen aan de regels over minimale overlevingsperioden en valutaspecifieke liquiditeitsbuffers.

De ECB heeft kwalitatieve maatregelen opgelegd, een belangrijk onderdeel van haar toezichtsinstrumentarium. Deze maatregelen zijn hoofdzakelijk gericht op tekortkomingen op het gebied van kredietrisicobeheer, interne governance en kapitaalplanning, zodat banken alsnog de nodige maatregelen nemen om reeds lang bestaande bevindingen aan te pakken. In sommige gevallen werden maatregelen opgelegd om de naleving van de aggregatie van risicogegevens en de verwachtingen inzake risicorapportage aan te pakken.

Vandaag heeft de ECB de prioriteiten van het bankentoezicht voor 2025-2027 gepubliceerd. De nadruk ligt hierbij op het weerbaarder maken van banken tegen onmiddellijke macrofinanciële bedreigingen en ernstige geopolitieke schokken (prioriteit 1), ervoor zorgen dat banken bekende materiële tekortkomingen tijdig verhelpen (prioriteit 2) en zeker stellen dat banken de uitdagingen die voortvloeien uit de digitale transformatie en nieuwe technologieën aanpakken, terwijl ze de daarmee gepaard gaande risico’s op een verstandige manier beheersen (prioriteit 3).
Deze prioriteiten bouwen grotendeels voort op die van vorig jaar.

Tot slot heeft de ECB haar SREP-methodieken bijgewerkt voor de beoordeling van operationele en ICT-risico’s, alsook het renterisico en het creditspreadrisico in het bankenboek. Deze actualiseringen verduidelijken de methoden die worden gebruikt om deze belangrijke risicogebieden te beoordelen en illustreren hoe het SREP-kader reageert op het snel veranderende risicolandschap.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Ettore Fanciulli, tel. +49 172 2570849.

Toelichting

  • Met de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie – (supervisory review and evaluation process – SREP) beoordelen de Europese bankentoezichthouders de risico’s waarmee banken worden geconfronteerd en hoe doeltreffend ze deze risico’s beheersen. Op basis van deze SREP-uitkomsten stelt de ECB kapitaalvereisten vast en legt ze kwalitatieve maatregelen op om ervoor te zorgen dat elke bank de gesignaleerde tekortkomingen aanpakt. De SREP-resultaten worden ook meegenomen in de toezichtsprioriteiten voor de komende drie jaar.
  • Daarbij beoordelen ze vier belangrijke elementen: de levensvatbaarheid en houdbaarheid van bedrijfsmodellen, de toereikendheid van de interne governance en het risicomanagement, kapitaalrisico’s en liquiditeits- en financieringsrisico's. Aan elk element wordt een score toegekend tussen 1 en 4 (waarbij 1 de beste en 4 de slechtste score is). Deze scores worden samengevoegd tot een algehele SREP-score (eveneens van 1 tot 4).
  • De SREP-beoordelingscyclus van 2024 was doorgaans gebaseerd op gegevens per ultimo 2023. De uit de SREP van 2024 voortvloeiende besluiten gelden in 2025.
  • De toezichthouder verwacht dat banken op basis van de SREP kapitaal aanhouden dat bestaat uit twee delen. Het eerste is het Pijler 2-vereiste ter dekking van risico's die in Pijler 1 niet of onvoldoende in aanmerking worden genomen. Het tweede is de Pijler 2- aanbeveling (Pillar 2 guidance – P2G), die het kapitaalniveau aangeeft dat een bank moet aanhouden om een buffer te hebben die groot genoeg is om stresssituaties het hoofd te kunnen bieden. Dit wordt vooral beoordeeld aan de hand van het ongunstige scenario van de in het kader van het toezicht uitgevoerde stresstests. Het Pijler 2-vereiste is bindend en het niet-naleven ervan kan directe juridisch gevolgen hebben voor banken; de Pijler 2- aanbeveling is niet bindend.
  • Het totale vereiste en aanbevolen kapitaal bestaat uit de Pijler 1- + Pijler 2-vereisten + gecombineerd buffervereiste + de Pijler 2-aanbeveling. Zie de toezichtsmethodiek voor nadere informatie over de samenstelling van de kapitaalstapel. Alle cijfers worden weergegeven als percentages van risicogewogen activa.
  • De gecombineerde buffervereisten omvatten de kapitaalconserveringsbuffer, de contracyclische kapitaalbuffer en de systeembuffers. Dit zijn juridische vereisten die uit de Europese richtlijn kapitaalvereisten (Capital Requirements Directive – CRD IV) voortvloeien of die door de nationale autoriteiten zijn vastgesteld. Systeembuffers omvatten buffers voor mondiaal systeemrelevante instellingen (global systemically important institutions), andere systeemrelevante instellingen (other systemically important institutions) en systeemrisico.
  • De overlevingsperiode verwijst naar hoe lang een bank haar operationele uitgaven en financiële verplichtingen kan dekken met behulp van haar beschikbare liquide middelen zonder toegang tot aanvullende financieringsbronnen.
  • De ECB kan eisen dat banken valutaspecifieke liquiditeitsbuffers aanhouden om ervoor te zorgen dat hun liquide activa in een bepaalde valuta overeenstemmen met de netto-uitstroom voor die valuta.
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media
Klokkenluiders