- PRANEŠIMAS SPAUDAI
Atsižvelgdamas į padidėjusių geopolitinių rizikų sąlygomis bankų pasiektus tvirtus veiklos rezultatus, ECB iš esmės nekeičia 2025 m. kapitalo reikalavimų
2024 m. gruodžio 17 d.
- Tvirtos bankų kapitalo bei likvidumo pozicijos ir geras pelningumas
- Vidaus valdymas, rizikos valdymas ir veiklos atsparumas tebėra pagrindinės susirūpinimą keliančios sritys
- Vidutinis SREP balas iš esmės nepakito; 2 ramsčio CET1 kapitalo reikalavimai šiek tiek padidinti – nuo 1,1 iki 1,2 %
- Kokybinės priemonės kredito rizikos valdymo, vidaus valdymo ir kapitalo pakankamumo srityse
- Priežiūros prioritetuose dėmesys sutelktas į makrofinansines grėsmes, didelius geopolitinius sukrėtimus, trūkumų bankuose šalinimą ir skaitmeninės pertvarkos rizikas
Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė 2024 m. priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, toliau – SREP) rezultatus ir 2025–2027 m. priežiūros prioritetus.
2024 m. euro zonos bankų sektorius išliko atsparus. Bankų kapitalo ir likvidumo pozicijos vidutiniškai buvo tvirtos ir gerokai viršijo teisės aktais nustatytą lygį. 2024 m. viduryje bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET1) pakankamumo koeficientas buvo 15,8 %, t. y. truputį didesnis negu praėjusiais metais. Sverto koeficientas šiek tiek padidėjo – iki 5,8 %. Didesnės palūkanų normos ir toliau palaikė bankų pelningumą.
Tačiau ateityje, prastėjant makroekonominei perspektyvai ir vykstant ekonomikos struktūriniams pokyčiams, bus reikalingas didesnis budrumas. Geopolitinės rizikos kaina finansų rinkose dažnai nebūna nustatoma tol, kol ta rizika netampa tikrove, todėl rizikos perkainojimas gali būti staigus ir gali padidinti riziką bankų kapitalo pakankamumui. Bankų vidaus valdymas, rizikos (įskaitant su klimatu ir gamta susijusią riziką) valdymas ir veiklos atsparumas vis dar kelia susirūpinimą, todėl, atsižvelgiant į rizikos aplinkos neapibrėžtumą, trūkumus reikia skubiai pašalinti.
Tokiomis aplinkybėmis per dabartinį SREP ciklą bankų įvertinimas balais ar bendri 2 ramsčio reikalavimai daug nepakito. Vidutinis SREP balas išliko beveik toks pat – 2,6 (skalėje nuo 1 iki 4). Palyginti su 2023 m., 74 % bankų įvertinimas nepasikeitė, 11 % bankų buvo įvertinti prasčiau ir 15 % bankų – geriau. Bankams skirtus balus prastino žemesnių komercinės paskirties nekilnojamojo turto įvertinimų ir netikėtų palūkanų normų padidinimų daromas poveikis rinkai, dėl kurio didėjo palūkanų normos rizikos bankinėje knygoje. Padidėjęs pelningumas – priešingai – skirtus balus gerino.
CET1 kapitalo reikalavimai šiek tiek padidėjo – nuo 1,1 % iki maždaug 1,2 % pagal riziką įvertinto turto, o 2 ramsčio kapitalo reikalavimai truputį pakoreguoti, atsižvelgiant į kai kurių bankų rizikos profilio pokyčius. 2024 m. SREP sprendimais konkretiems bankams nustatyti 2 ramsčio kapitalo reikalavimai bus taikomi nuo 2025 m.
Bendras reikalaujamas ir rekomenduojamas CET1 kapitalas, apimantis 2 ramsčio kapitalo reikalavimą, bendrus jungtinio rezervo reikalavimus ir neprivalomą 2 ramsčio kapitalo rekomendaciją, šiek tiek padidėjo – nuo 11,2 % iki 11,3 %. Panašiai – nuo 15,5 % iki 15,6 % pagal riziką įvertinto turto – reikėjo padidinti bendrą kapitalą, kurį sudaro CET1, 1 lygio ir 2 lygio kapitalas.
ECB pareikalavo, kad tam tikri bankai taikytų specialius 2 ramsčio papildomo kapitalo reikalavimus, o 18-a bankų, kurių atidėjiniai neveiksnioms pozicijoms padengti yra nepakankami, papildytų savo atidėjinius (praėjusiais metais tokių bankų buvo 20). Be to, praėjusiais metais 9-iems bankams buvo taikomas papildomo kapitalo reikalavimas rizikingoms paskoloms su finansiniu svertu padengti (tokių bankų padaugėjo, nes praėjusiais metais jų buvo 8). Šie papildomo kapitalo reikalavimai nustatyti dėl didelių paskolų su finansiniu svertu pozicijų arba dėl nepakankamo su tomis paskolomis susijusios rizikos valdymo praktikos.
Be to, ECB daugiau negu dvigubai padidino bankų, kuriems dėl pernelyg didelio sverto rizikos taikomas didesnis kapitalo reikalavimas, skaičių. Dabar 2 ramsčio sverto koeficiento reikalavimas taikomas 13-ai bankų. Konkretiems bankams taikomi privalomi reikalavimai pagal 2 ramsčio sverto koeficiento reikalavimą svyravo nuo 10 iki 40 bazinių punktų. Jie buvo taikomi kartu su visiems bankams privalomu minimaliu 3 % sverto koeficientu.
ECB taikė 2 ramsčio sverto koeficiento rekomendacijas septyniems bankams, o keturiems bankams nustatė kiekybines likvidumo priemones, pareikalaudamas laikytis minimalių išgyvenimo laikotarpio kriterijų ir turėti sukauptas likvidumo atsargas konkrečia valiuta.
ECB nustatė kokybines priemones, kurios yra labai svarbi jo priežiūros priemonių rinkinio dalis. Jos pirmiausia nustatytos dėl trūkumų, susijusių su kredito rizikos valdymu, vidaus valdymu ir kapitalo planavimu, kad bankai imtųsi pradelstų veiksmų ilgalaikiams trūkumams pašalinti. Kai kuriais atvejais priemonės buvo nustatytos siekiant užtikrinti atitiktį lūkesčiams dėl duomenų apie riziką rinkimo ir rizikos ataskaitų teikimo.
Šiandien ECB paskelbė 2025–2027 m. priežiūros prioritetus. Juose daugiausiai dėmesio skiriama siekiui, kad bankai taptų atsparesni tiesioginėms makrofinansinėms grėsmėms ir dideliems geopolitiniams sukrėtimams (1 prioritetas), siekiui užtikrinti, kad bankai laiku pašalintų jiems žinomus reikšmingus trūkumus (2 prioritetas) ir siekiui užtikrinti, kad bankai spręstų skaitmeninės pertvarkos ir naujų technologijų keliamus uždavinius, apdairiai valdydami su tuo susijusį turtą (3 prioritetas). Šie prioritetai iš esmės yra grindžiami praėjusių metų prioritetais.
Galiausiai pažymėtina, kad ECB atnaujino savo SREP metodikas, skirtas operacinei, informacinių ir ryšių technologijų rizikai, taip pat palūkanų normos rizikai ir kredito maržos rizikai bankinėje knygoje vertinti. Atnaujintose metodikose paaiškinami šių pagrindinių rizikos sričių vertinimo metodai ir tai, kaip SREP sistemoje reaguojama į sparčiai kintančią rizikos aplinką.
Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Ettore Panciulli tel. +49 172 2570849.
Pastabos
- Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas (angl. SupervisoryReview and Evaluation Process, SREP) yra labai svarbus vertinimas, per kurį Europos bankų priežiūros institucijos vertina bankų patiriamą riziką ir tai, kaip veiksmingai ji valdoma. Pagal SREP rezultatus ECB nustato kapitalo reikalavimus ir kokybines priemones, taip siekdamas užtikrinti, kad kiekvienas bankas pašalintų nustatytus trūkumus. SREP rezultatai padeda ECB nustatyti priežiūros prioritetus ateinančių trejų metų laikotarpiui.
- Per SREP vertinami šie keturi pagrindiniai elementai: verslo modelių gyvybingumas ir tvarumas, vidaus valdymo ir rizikos valdymo tinkamumas, rizika kapitalui ir rizika likvidumui bei finansavimui. Kiekvienas elementas įvertinamas balu nuo 1 iki 4 (1 – geriausias įvertinimas, 4 – blogiausias). Tada pagal šiuos balus apskaičiuojamas bendras balas (taip pat nuo 1 iki 4).
- 2024 m. SREP ciklas daugiausia buvo vykdomas remiantis 2023 m. pabaigos duomenimis. Sprendimai, priimti, remiantis 2024 m. SREP, taikomi 2025 m.
- Kapitalas, kurį bankai turi turėti, atsižvelgiant į SREP rezultatus, sudarytas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis yra 2 ramsčio kapitalo reikalavimas – šiuo kapitalu padengiama rizika, kurios 1 ramsčio kapitalas nepadengia arba padengia ne visą. Antroji dalis yra 2 ramsčio kapitalo rekomendacija, t. y. rekomendacija, kiek kapitalo bankams patartina turėti atsargai, kad jo pakaktų iškilus sunkumams (rekomendacija nustatoma, visų pirma, remiantis priežiūrinio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis pagal nepalankųjį scenarijų rezultatais). 2 ramsčio kapitalo reikalavimas yra privalomas – jo nevykdantiems bankams gali kilti tiesioginių teisinių padarinių, o 2 ramsčio kapitalo rekomendacija nėra privaloma.
- Bendrą privalomą ir rekomenduojamą kapitalą sudaro 1 ramsčio kapitalas + 2 ramsčio kapitalo reikalavimas + jungtinio rezervo reikalavimas + 2 ramsčio kapitalo rekomendacija. Daugiau informacijos apie kapitalo struktūrines dalis pateikiama Priežiūros metodikoje. Visi skaičiai nurodomi procentinėmis pagal riziką įvertinto turto dalimis.
- Jungtinio rezervo reikalavimus sudaro kapitalo apsaugos rezervas, anticiklinis kapitalo rezervas ir sisteminiai rezervai (rezervai pasaulinės sisteminės svarbos įstaigoms ir kitoms sisteminės svarbos įstaigoms bei sisteminei rizikai) ir jie yra kaupiami pagal teisinius reikalavimus, nustatytus ES kapitalo reikalavimų direktyvoje (KRD IV) arba nustatytus nacionalinių institucijų.
- Išgyvenimo laikotarpis – trukmė, kurią bankas yra pajėgus padengti savo veiklos išlaidas ir finansinius įsipareigojimus naudodamas turimą likvidųjį turtą ir neturėdamas prieigos prie papildomų finansavimo šaltinių.
- ECB gali prašyti bankų laikyti likvidumo atsargas konkrečia valiuta, kad jų likvidusis turtas tam tikra valiuta atitiktų grynuosius netenkamų pinigų srautus ta valiuta.
Europos Centrinis Bankas
Komunikacijos generalinis direktoratas
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurtas prie Maino, Vokietija
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.
Kontaktai žiniasklaidai