Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB behåller kapitalkraven i stort sett oförändrade under 2025, vilket återspeglar bankernas starka resultat i ett läge med ökade geopolitiska risker

17 december 2024

  • Solida kapital- och likviditetspositioner och god lönsamhet i bankerna
  • Intern styrning, riskhantering och operativ motståndskraft är fortfarande viktiga problemområden
  • Genomsnittligt ÖUP-betyg i stort sett stabilt, pelare 2-kraven för kärnprimärkapital (CET1) upp något, från 1,1 procent till 1,2 procent
  • Kvalitativa åtgärder på kreditriskhantering, intern styrning och kapitaltäckning
  • Makrofinansiella hot och allvarliga geopolitiska chocker, åtgärder av banker samt risker för digital omställning som tillsynsprioriteringar

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade idag resultaten av sin översyns- och utvärderingsprocess (ÖUP) för 2024 och sina tillsynsprioriteringar för åren 2025–2027.

Euroområdets banksektor var fortsatt motståndskraftig 2024. I genomsnitt bibehöll bankerna solida kapital- och likviditetspositioner, väl över lagstadgade krav. Den samlade kärnprimärkapitalrelationen (CET1) uppgick till 15,8 % i mitten av 2024, vilket är en liten förbättring jämfört med föregående år. Bruttosoliditetsgraden ökade något till 5,8 %. Högre räntor fortsatte att stödja bankernas lönsamhet.

Men en blick framåt visar att svagare makroekonomiska utsikter och strukturella förändringar i ekonomin kräver ökad vaksamhet. Geopolitiska risker prissätts ofta inte på finansmarknaderna förrän de materialiseras, vilket kan leda till abrupt riskprisjusteringar som kan öka riskerna för likviditeten och leda till ytterligare förluster. Oron kring bankernas styrning, riskhantering – inbegripet klimat- och naturrelaterade risker – och operativa motståndskraft kvarstår och måste åtgärdas snabbt på grund av det osäkra riskläget.

Mot denna bakgrund har den nuvarande ÖUP-cykeln inte lett till några större förändringar av bankers betyg eller övergripande pelare 2-krav. Det genomsnittliga ÖUP-resultatet förblev i stort sett stabilt på 2,6 (i ett intervall mellan 1 och 4) och 74 % av bankerna hade på samma resultat som 2023, 11 % fick ett lägre och 15 % ett högre betyg. Bankernas betyg påverkades negativt av marknadseffekten av lägre värderingar av kommersiella fastigheter och oväntade räntehöjningar, som lett till högre ränterisker i bankboken. Däremot fick ökad lönsamhet en positiv effekt på betygen.

Kärnprimärkapitalkraven ökade något, från 1,1 procent till runt 1,2 procent av riskvägda tillgångar, med mindre justeringar av pelare 2-kraven p.g.a. förändringar i riskprofilen för valda banker. De bankspecifika pelare 2-kraven som följer av 2024 års ÖUP-beslut kommer att gälla från och med 2025.

Överlag ökade CET1-kapitalkrav och -vägledning – som består av pelare 2-kravet, de kombinerade buffertkraven och den icke-bindande pelare 2-vägledningen – något från 11,2 procent till 11,3 procent. En liknande ökning, från 15,5 % till 15,6 % av de riskvägda tillgångarna, krävdes i förhållande till det totala kapitalet – summan av kärnprimärkapital, primärkapital och supplementärkapital.

ECB krävde att vissa banker skulle tillämpa särskilda pelare 2-kravstillägg, och 18 banker hade ett tillägg för nödlidande exponeringar som inte täcks av tillräckliga avsättningar – en nedgång från 20 banker förra året. Dessutom hade nio banker ett tillägg för riskfyllda lån till högt belånade förvärv – en ökning från åtta banker förra året. Dessa tillägg återspeglar antingen höga exponeringar mot lån med hög andel främmande kapital eller bristande riskhanteringspraxis för dessa lån.

Dessutom mer än fördubblade ECB antalet banker där det blir aktuellt med ökat kapital på grund av risken för alltför låg bruttosoliditet. Det finns nu 13 banker med ett pelare 2-krav för bruttosoliditetsgrad. De bankspecifika obligatoriska kraven enligt pelare 2-kravet för bruttosoliditetsgrad varierade mellan 10 och 40 punkter. Dessa tillämpades utöver den lägsta bruttosoliditetsgrad på 3 procent som är ett bindande krav för alla banker.

ECB tillämpade pelare 2-vägledning för bruttosoliditetsgrad på sju banker och ålade fyra banker kvantitativa likviditetsåtgärder, vilket krävde att de skulle ha ytterligare likviditet för uppfyllande av lägsta överlevnadsperioder och valutaspecifika likviditetsbuffertar.

ECB införde kvalitativa åtgärder, som utgör en viktig del av ECB:s verktygslåda för tillsyn. Detta gäller främst brister i kreditriskhantering, intern styrning och kapitalplanering så att bankerna vidtar försenade åtgärder för att avhjälpa långvariga brister. I vissa fall infördes åtgärder för att hantera efterlevnaden av med riskdataaggregering och förväntningar på riskrapportering.

I dag offentliggjorde ECB tillsynsprioriteringarna för 2025–2027. Fokus ligger på att göra bankerna mer motståndskraftiga mot omedelbara makrofinansiella hot och allvarliga geopolitiska chocker (prioritering 1), säkerställa att bankerna åtgärdar kända väsentliga brister i god tid (prioritering 2) och se till att bankerna hanterar utmaningar från digital omvandling och ny teknik och att de hanterar associerade risker försiktigt (prioritering 3). Dessa prioriteringar bygger till stor del på de prioriteringar som fastställdes förra året.

Avslutningsvis uppdaterade ECB också sina ÖUP-metoder för att bedöma operativa risker och informations- och kommunikationsrisker samt ränterisker och kreditspreadrisker i bankboken. Dessa uppdateringar klargör vilka metoder som används för att bedöma dessa viktiga riskområden och visar hur ÖUP-ramverket reagerar på det snabbt föränderliga risklandskapet.

Frågor från media kan riktas till Ettore Fanciulli, tfn.: +49 172 2570849.

Noter

  • Översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP) är en viktig övning där de europeiska banktillsynsmyndigheterna utvärderar de risker som bankerna utsätts för och hur effektivt dessa risker hanteras. Baserat på dessa ÖUP-resultat fastställer ECB kapitalkrav och inför kvalitativa åtgärder för att säkerställa att varje bank åtgärdar de konstaterade bristerna. Resultatet från ÖUP bidrar även till att styra ECB:s tillsynsprioriteringar för de nästkommande tre åren.
  • Inom ÖUP bedöms fyra huvudkomponenter: affärsmodellernas överlevnadsförmåga och hållbarhet, ändamålsenlighet sett till intern styrning och riskhantering, risker för kapital samt risker för likviditet och finansiering. Varje komponent betygssätts från 1 till 4 (där 1 är bäst och 4 sämst). Dessa betyg kombineras sedan till ett sammanlagt betyg (som även det går från 1 till 4).
  • ÖUP:s bedömningscykel 2024 baseras generellt på uppgifter vid slutet av 2023. Besluten från ÖUP-bedömningen 2024 gäller under 2025.
  • Det kapital som banker förväntas hålla som resultat av ÖUP består av två delar. Den första är pelare 2-krav, som täcker risker som underskattas eller inte täcks av pelare 1. Den andra är pelare 2-vägledning som indikerar den adekvata nivå av kapital som en bank ska upprätthålla för att kapitalet ska räcka som buffert för att klara av stressituationer (som särskilt bedömts på grundval utifrån det negativa scenariot i tillsynsmyndigheternas stresstester). Pelare 2-krav är bindande och överträdelser kan få direkta rättsliga konsekvenser för bankerna. Pelare 2-vägledning däremot är inte bindande.
  • Samlat kapitalkrav och vägledning innebär P1 + P2R-krav + kombinerat buffertkrav + P2G-vägledning. Se tillsynsmetoder för mer information om kapitalstrukturens sammansättning. Samtliga uppgifter rapporteras i procent av riskvägda tillgångar.
  • Kombinerade buffertkrav består av kapitalkonserveringsbufferten, den kontracykliska kapitalbufferten och systembuffertar (där systembuffertar innefattar buffertar för globala systemviktiga institut, andra systemviktiga institut samt systemrisk) som är rättsliga krav, etablerade antingen genom EU:s kapitalkravsdirektiv (CRD IV) eller fastställda av nationella myndigheter.
  • Överlevnadsperioden avser den varaktighet under vilken en bank kan täcka sina driftskostnader och finansiella åtaganden med hjälp av sina tillgängliga likvida tillgångar utan tillgång till ytterligare finansieringskällor.
  • ECB kan begära att bankerna håller valutaspecifika likviditetsbuffertar för att säkerställa att likvida tillgångar i en viss valuta motsvarar nettoutflödena för den valutan.
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media
Visselblåsning