- PRESSITEADE
EKP hoiab kapitalinõuded 2025. aastal üldjoontes stabiilsena, kajastades pankade häid tulemusnäitajaid süvenenud geopoliitiliste riskide keskkonnas
17. detsember 2024
- Pankade kapitali- ja likviidsuspositsioonid on tugevad ning kasumlikkus hea.
- Peamised probleemvaldkonnad on endiselt sisejuhtimine, riskijuhtimine ja tegevuskerksus.
- Keskmine SREPi punktisumma on üldjoontes stabiilne ning esimese taseme põhiomavahenditele (CET1) kehtestatud 2. samba kapitalinõuete määr on kerkinud 1,1%lt 1,2%-le.
- Kvalitatiivsed meetmed kehtestati seoses krediidiriski juhtimise, sisejuhtimise ja kapitali adekvaatsusega.
- Järelevalveprioriteetide fookuses on makrorahanduslikud ohud ja tõsised geopoliitilised šokid, pankade võetavad parandusmeetmed ning digipöördega seotud riskid.
Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna oma 2024. aasta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) tulemused ning järelevalveprioriteedid aastateks 2025–2027.
Euroala pangandussektor oli 2024. aastal jätkuvalt vastupidav. Keskmises arvestuses säilitasid pangad tugeva kapitali- ja likviidsuspositsiooni, mis ületas märgatavalt regulatiivseid nõudeid. 2024. aasta keskel oli esimese taseme põhiomavahendite koondsuhtarv 15,8%, mis on veidi parem näitaja kui eelmisel aastal. Finantsvõimenduse määr tõusis pisut, kerkides 5,8%ni. Kõrgemad intressimäärad toetasid endiselt pankade kasumlikkust.
Edaspidi aga nõuavad kehvem makromajanduslik väljavaade ja majanduse struktuurimuutused suuremat valvsust. Geopoliitiliste riskide hinnastamine finantsturgudel toimub sageli alles siis, kui need realiseeruvad. See võib viia riskide järsu ümberhindamiseni, mis võib suurendada likviidsusega seotud riske ja tuua kaasa täiendavaid kahjusid. Endiselt on probleeme pankade juhtimise, riskide (sh kliima- ja loodusriskide) halduse ja tegevuskerksusega ning neid tuleb ebakindla riskikeskkonna tõttu kiiresti lahendada.
Seda arvestades ei ole pankade punktisummad ega üldised 2. samba kapitalinõuded praeguses SREPi tsüklis oluliselt muutunud. Keskmine SREPi punktisumma püsis üldjoontes stabiilselt 2,6 juures (vahemikus 1–4). Seejuures jäi 74% pankade punktisumma samaks mis 2023. aastal, 11% pankade punktisumma oli sellest halvem ja 15% oma parem. Pankade punktisummasid mõjutasid negatiivselt ärikinnisvara madalamate hinnangute turumõju ja intressimäärade ootamatud tõusud, mis tõid kaasa suuremad pangaportfelli intressiriskid. Kasumlikkuse kasvul seevastu oli punktisummadele positiivne toime.
Esimese taseme põhiomavahendid suurenesid veidi, kasvades 1,1%-lt ligikaudu 1,2%-le riskiga kaalutud varadest. Teise samba kapitalinõuetes tehti väikeseid kohandusi mõne panga riskiprofiili muutumise tõttu. 2024. aasta SREPi otsustest tulenevaid pangapõhiseid 2. samba nõudeid hakatakse kohaldama alates 2025. aastast.
Esimese taseme põhiomavahendite (CET1) kohustuslikud nõuded ja soovituslikud nõuded (mis hõlmavad 2. samba kapitalinõuet, kombineeritud puhvri nõudeid ja 2. samba mittesiduvaid nõudeid) suurenesid 11,2%-lt 11,3%-le. Sama suur kasv (15,5%-lt 15,6%-le riskiga kaalutud varadest) oli vajalik seoses koguomavahenditega, milleks on esimese taseme põhiomavahendite ning esimese ja teise taseme omavahendite summa.
EKP nõudis teatavatelt pankadelt teise samba sihtotstarbeliste lisanõuete kohaldamist, kusjuures 18 panga suhtes kohaldatakse lisanõuet seoses ebapiisavate eraldistega viivisnõuete katteks. Möödunud aastal oli selliseid panku 20. Peale selle kohaldati üheksa panga suhtes lisanõuet riskantsete finantsvõimendusega laenude tõttu. 2023. aastal oli neid panku kaheksa. Need lisanõuded kajastavad kas finantsvõimendusega laenudega seotud suuri riskipositsioone või nende laenude puhul järgitavaid ebapiisavaid riskijuhtimistavasid.
Peale selle rohkem kui kahekordistas EKP nende pankade arvu, kes peavad ülemäärase finantsvõimenduse riski tõttu suurendama kapitali. 2. samba kapitalinõuded finantsvõimenduse määra kohta on nüüd kehtestatud 13 pangale. Vastavad pangapõhised kohustuslikud nõuded jäid vahemikku 10–40 baaspunkti. Neid kohaldati lisaks finantsvõimenduse 3% miinimummäärale, mis on siduv nõue kõigi pankade jaoks.
Seitsme panga suhtes kohaldas EKP 2. samba soovituslikke nõudeid finantsvõimenduse määra kohta ning neljale pangale kehtestas ta kvantitatiivsed likviidsusmeetmed, nõudes neilt täiendavat likviidsust, et täita minimaalseid toimetulekuperioode ja vääringupõhiseid likviidsuspuhvreid.
EKP kehtestas kvalitatiivseid meetmeid, mis on üks tema järelevalvevahendite põhikomponente. Nende peamine eesmärk on tegeleda krediidiriski juhtimise, sisejuhtimise ja kapitali planeerimisega seotud puudujääkidega ning motiveerida panku võtma tagantjärele samme pika aja jooksul lahendamata püsinud probleemide kõrvaldamiseks. Mõnel juhul kehtestati meetmed riskiandmete koondamise ja riskiaruandlusega seotud ootuste täitmiseks.
Täna avaldas EKP 2025.–2027. aasta järelevalveprioriteedid. Nende fookuses on järgmised eesmärgid: muuta pangad vastupidavamaks otsestele makrorahanduslikele ohtudele ja tõsistele geopoliitilistele šokkidele (1. prioriteet); kõrvaldada õigeaegselt teadaolevad olulised puudused (2. prioriteet); ning tegeleda pankades digipöördest ja uutest tehnoloogiatest tingitud probleemidega, juhtides hoolikalt seonduvaid riske (3. prioriteet). Need prioriteedid lähtuvad suures osas möödunud aastal seatud prioriteetidest.
EKP ajakohastas ka SREPi metoodikat, mida järgitakse operatsiooniriski, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia riskide ning pangaportfelli intressiriski ja krediidimarginaali riski hindamisel. Ajakohastatud versioonides selgitatakse nende peamiste riskivaldkondade hindamise meetodeid ja kirjeldatakse, kuidas SREPi raamistik reageerib kiiresti muutuvale riskikeskkonnale.
Meediakanalite küsimustele vastab Ettore Fanciulli (tel: +49 172 2570849).
Märkused.
- Järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsess (SREP) on keskse tähtsusega analüüs, mille käigus Euroopa pangandusjärelevalveasutused hindavad pankade riske ja nende juhtimise tulemuslikkust. SREPi tulemuste põhjal määrab EKP kindlaks kapitalinõuded ja kehtestab kvalitatiivsed meetmed tagamaks, et kõik pangad kõrvaldavad tuvastatud puudused. Samuti juhindutakse SREPi tulemustest EKP järgneva kolme aasta järelevalveprioriteetide määratlemisel.
- Hinnatakse nelja põhielementi: ärimudelite elujõulisus ja jätkusuutlikkus; sisejuhtimise ja riskijuhtimise adekvaatsus; kapitaliga seotud riskid ning likviidsuse ja rahastamisega seotud riskid. Igale elemendile antakse hinne vahemikus 1–4 (millest „1 ”on parim ja „4” on halvim) ning seejärel liidetakse punktid kokku, et saada üldhinnang (mis jääb samuti vahemikku 1–4).
- 2024. aasta SREPi hindamistsükkel põhines üldjoontes 2023. aasta lõpu seisuga kogutud andmetel. 2024. aasta SREPi hinnangutest tulenevaid otsuseid kohaldatakse 2025. aastal.
- Kapital, mida pangad peaksid SREPi tulemusena hoidma, koosneb kahest osast. Esimene komponent on 2. samba kapitalinõuded (P2R), mis hõlmavad riske, mis ei ole täielikult või piisavas ulatuses kaetud 1. samba nõuetega. Teine komponent on 2. samba soovituslikud nõuded (P2G), milles osutatakse kapitalitasemele, mida pangad peaksid hoidma, et neil oleks stressiolukorraga toimetulekuks piisav puhver (eelkõige hinnatuna järelevalvealaste stressitestide negatiivse stsenaariumi alusel). 2. samba kapitalinõuded on siduvad ja nende rikkumine võib pankade jaoks kaasa tuua otsesed õiguslikud tagajärjed. 2. samba soovituslikud nõuded ei ole siduvad.
- Üldised ja soovituslikud kapitalinõuded:1. sammas + 2. samba kohustuslikud kapitalinõuded + kombineeritud puhvri nõue + 2. samba soovituslikud nõuded. Kapitali koosseisu kohta vt lähemalt järelevalvemetoodika. Kõik näitajad esitatakse protsendina riskiga kaalutud varadest.
- Kombineeritud puhvri nõuded hõlmavad kapitali säilitamise puhvrit, vastutsüklilist kapitalipuhvrit ja süsteemse riski puhvreid (süsteemse riski puhvrid hõlmavad globaalsete süsteemselt oluliste krediidiasutuste ja muude süsteemselt oluliste krediidiasutuste puhvreid ning süsteemseid riske), mis on ELi kapitalinõuete direktiiviga (CRD IV) või riiklike ametiasutuste poolt kehtestatud õiguslikud nõuded.
- Toimetulekuperiood on ajavahemik, mille jooksul pank suudab katta oma tegevuskulud ja finantskohustused olemasolevatest likviidsetest varadest, omamata juurdepääsu täiendavatele rahastamisallikatele.
- EKP võib nõuda, et pangad hoiaksid vääringupõhiseid likviidsuspuhvreid, et tagada teatavas vääringus hoitavate likviidsete varade taseme vastavus nende netoväljavoolule samas vääringus.
Euroopa Keskpank
Avalike suhete peadirektoraat
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Saksamaa
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.
Meediakontaktid