- PAZIŅOJUMS PRESEI
ECB kapitāla prasības 2025. gadā saglabājas kopumā nemainīgas, atspoguļojot banku spēcīgo sniegumu paaugstinātu ģeopolitisko risku apstākļos
2024. gada 17. decembrī
- Bankām ir stabilas kapitāla un likviditātes pozīcijas un laba pelnītspēja.
- Galvenās jomas, kas rada bažas, joprojām ir iekšējā pārvaldība, risku vadība un darbības noturība.
- Vidējais SREP novērtējums kopumā ir stabils; nedaudz pieaugušas 2. pīlāra prasības attiecībā uz CET1 kapitālu (no 1.1 % līdz 1.2 %).
- Kvalitatīvie pasākumi vērsti uz kredītriska vadību, iekšējo pārvaldību un kapitāla pietiekamību.
- Kā uzraudzības prioritātes noteikti makrofinansiālie apdraudējumi un nopietni ģeopolitiskie šoki, banku korektīvās darbības un digitālās pārveides riski
Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja 2024. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) rezultātus un uzraudzības prioritātes 2025.–2027. gadam.
Eurozonas banku sektors arī 2024. gadā saglabāja noturību. Banku kapitāla un likviditātes pozīcijas caurmērā saglabājās stabilas, ievērojami pārsniedzot normatīvās prasības. Kopējais pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītājs (CET1) 2024. gada vidū bija 15.8 %, kas ir neliels uzlabojums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Sviras rādītājs nedaudz palielinājās (līdz 5.8 %). Augstākas procentu likmes turpināja nostiprināt banku pelnītspēju.
Tomēr, raugoties nākotnē, makroekonomiskās perspektīvas pasliktināšanās un strukturālās pārmaiņas tautsaimniecībā liek ievērot pastiprinātu piesardzību. Ģeopolitisko risku cena finanšu tirgos bieži netiek noteikta līdz brīdim, kad tie materializējas, potenciāli izraisot krasu riska pārcenošanu, kas var palielināt likviditātes riskus un radīt papildu zaudējumus. Saglabājas bažas par banku pārvaldību, risku – t. sk. klimata pārmaiņu un dabas risku – vadību un darbības noturību, un nenoteiktās riska vides dēļ ir svarīgi tās ātri novērst.
Šādos apstākļos pašreizējais SREP cikls nav izraisījis būtiskas banku novērtējuma vai kopējo 2. pīlāra prasību pārmaiņas. Vidējais SREP novērtējums saglabājās kopumā stabils – 2.6 punkti (skalā no 1 līdz 4). 74 % banku saņēma tādu pašu novērtējumu kā 2023. gadā, 11 % – sliktāku un 15 % – labāku novērtējumu. Banku novērtējumu negatīvi skāra komerciālā nekustamā īpašuma vērtības pazemināšanās ietekme uz tirgiem un neparedzēts procentu likmju pieaugums, kas izraisīja procentu likmju risku palielināšanos netirdzniecības portfelī. Turpretī pelnītspējas uzlabošanās novērtējumu ietekmēja pozitīvi.
CET1 kapitāla prasības nedaudz palielinājās (no 1.1 % līdz aptuveni 1.2 % no riska svērtajiem aktīviem), un sakarā ar atsevišķu banku riska profila pārmaiņām nedaudz tika koriģētas 2. pīlāra prasības. 2024. gada SREP lēmumos katrai bankai atsevišķi noteiktās 2. pīlāra prasības būs piemērojamas ar 2025. gadu.
Kopējās CET1 kapitāla prasības un norādes, ko veido 2. pīlāra prasības, apvienoto rezervju prasības un nesaistošās 2. pīlāra norādes, nedaudz palielinājās (no 11.2 % līdz 11.3 %). Līdzīgs palielinājums (no 15.5 % līdz 15.6 % no riska svērtajiem aktīviem) tika noteikts attiecībā uz kopējo kapitālu – pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa kapitāla un otrā līmeņa kapitāla summu.
Atsevišķām bankām ECB noteica prasību piemērot īpašus 2. pīlāra prasību papildinājumus. 18 bankām tika noteikti papildinājumi sakarā ar nepietiekamiem uzkrājumiem ienākumus nenesošiem riska darījumiem. Tas bija mazāk nekā pagājušajā gadā, kad šādus papildinājumus noteica 20 bankām. Deviņām bankām papildinājumi tika noteikti sakarā ar riskantiem aizņemto līdzekļu aizdevumiem. Tas bija vairāk nekā pagājušajā gadā, kad šādus papildinājumus noteica astoņām bankām. Šie papildinājumi atspoguļo vai nu lielus riska darījumus ar aizņemto līdzekļu aizdevumiem, vai nepiemērotu riska pārvaldības praksi attiecībā uz šiem aizdevumiem.
Turklāt ECB vairāk nekā divkāršoja to banku skaitu, kam jāpalielina kapitāla apjoms sakarā ar pārmērīgas sviras risku. Šogad 13 bankām tika noteiktas sviras rādītāja 2. pīlāra prasības. Katrai bankai atsevišķi noteikto obligāto sviras rādītāja 2. pīlāra prasību apjoms svārstījās no 10 līdz 40 bāzes punktiem. Tās tika noteiktas papildus visām bankām saistošajai 3 % minimālā sviras rādītāja prasībai.
ECB piemēroja sviras rādītāja 2. pīlāra norādes septiņām bankām un noteica kvantitatīvus likviditātes pasākumus četrām bankām, nosakot tām papildu likviditātes turējumu prasību, lai nodrošinātu atbilstību minimālajiem izdzīvošanas periodiem un likviditātes rezervēm konkrētās valūtās.
ECB noteica kvalitatīvos pasākumus, kas ir būtiska tās uzraudzības instrumentu kopuma sastāvdaļa. Tie galvenokārt vērsti uz trūkumiem, kas saistīti ar kredītriska vadību, iekšējo pārvaldību un kapitāla plānošanu, lai liktu bankām veikt līdz šim neveiktās korektīvās darbības jau sen konstatēto nepilnību novēršanai. Dažos gadījumos pasākumi tika noteikti, lai panāktu atbilstību attiecībā uz riska datu apkopošanu un riska ziņošanas gaidām.
Šodien ECB publicēja uzraudzības prioritātes 2025.–2027. gadam, kas koncentrējas uz to, lai vairotu banku noturību pret tiešiem makrofinansiāliem apdraudējumiem un nopietniem ģeopolitiskiem šokiem (1. prioritāte), nodrošinātu, ka bankas laikus novērš iepriekš konstatētos būtiskos trūkumus (2. prioritāte), un gādātu, lai bankas risinātu problēmas, kas izriet no digitālās pārveides un jaunām tehnoloģijām, piesardzīgi pārvaldot attiecīgos riskus (3. prioritāte). Šīs prioritātes lielā mērā balstās uz pagājušajā gadā noteiktajām prioritātēm.
Visbeidzot, ECB aktualizēja SREP metodoloģijas darbības un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risku, kā arī netirdzniecības portfeļa procentu likmju riska un kredītriska starpības riska novērtēšanai. Aktualizētajās metodoloģijās skaidrāk izklāstītas metodes, kas izmantotas, lai novērtētu šīs būtiskās riska jomas, un parādīts, kā SREP ietvars reaģē uz strauji mainīgo risku vidi.
Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Etores Fančulli (Ettore Fanciulli; tālr. +49 172 2570849).
Piezīmes.
- Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas process (SREP) ir būtisks process, kura ietvaros Eiropas banku uzraugi novērtē riskus, ar ko saskaras bankas, un šo risku pārvaldības efektivitāti. Pamatojoties uz SREP rezultātiem, ECB nosaka kapitāla prasības un piemēro kvalitatīvus pasākumus, lai panāktu, ka ikviena banka novērš konstatētos trūkumus. SREP rezultāti arī palīdz noteikt ECB uzraudzības prioritātes nākamajiem trijiem gadiem.
- SREP novērtē četrus galvenos elementus – uzņēmējdarbības modeļa dzīvotspēju un ilgtspēju, iekšējās pārvaldības un riska vadības piemērotību, kapitāla riskus un likviditātes un finansējuma riskus. Katram elementam piešķir punktu vērtējumu 1 līdz 4 punktu skalā (1 ir labākais vērtējums un 4 – sliktākais). Pēc tam šos vērtējumus apvieno, iegūstot kopējo punktu vērtējumu (arī 1 līdz 4 punktu skalā).
- 2024. gada SREP novērtējuma cikla pamatā galvenokārt izmantoti 2023. gada beigu dati. 2024. gada SREP novērtējuma rezultātā pieņemtie lēmumi piemērojami 2025. gadā.
- Kapitāla apjoms, kam jābūt banku rīcībā SREP rezultātā, sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir 2. pīlāra prasības, kas aptver tos riskus, kurus pietiekami nenovērtē vai neaptver 1. pīlāra prasības. Otrā daļa ir 2. pīlāra norādes, kas atspoguļo kapitāla līmeni, kam būtu jābūt bankas rīcībā, lai nodrošinātu pietiekamas rezerves, kas ļauj pārvarēt spriedzes apstākļus (ko konkrēti novērtē, pamatojoties uz uzraudzības stresa testa nelabvēlīgo scenāriju). 2. pīlāra prasības ir saistošas un to nepildīšana bankām var radīt tiešas juridiskas sekas, savukārt 2. pīlāra norādes neuzliek juridiskas saistības.
- Kopējās kapitāla prasības ir 1. pīlāra prasības + 2. pīlāra prasības + apvienoto rezervju prasība + 2. pīlāra norādes. Papildu informāciju par kapitāla kopuma sastāvu sk. uzraudzības metodoloģijā. Visi rādītāji sniegti procentos no kopējiem riska svērtajiem aktīviem.
- Apvienoto rezervju prasības ietver kapitāla saglabāšanas rezerves, pretcikliskās kapitāla rezerves un sistēmiskās rezerves (savukārt sistēmiskās rezerves ietver globālu sistēmiski nozīmīgu iestāžu (G-SNI) rezerves, citu sistēmiski nozīmīgu iestāžu (C-SNI) rezerves un sistēmiskā riska rezerves). Tās ir juridiskas prasības, ko nosaka ES Kapitāla prasību direktīva (CRD IV) vai valstu iestādes.
- Izdzīvošanas ilgums ir periods, kura laikā banka bez piekļuves papildu finansējuma avotiem spēj segt savus darbības izdevumus un izpildīt finanšu saistības, izmantojot pieejamos likvīdos aktīvus.
- ECB var pieprasīt bankām turēt likviditātes rezerves konkrētās valūtās, lai nodrošinātu, ka to likvīdie aktīvi konkrētā valūtā atbilst neto izejošajām naudas plūsmām šajā valūtā.
Eiropas Centrālā banka
Komunikācijas ģenerāldirektorāts
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Germany
- +49 69 1344 7455
- media@ecb.europa.eu
Pārpublicējot obligāta avota norāde.
Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem