PRESSITEADE

EKP jätab pankadele kehtestatud kapitalinõuded ja soovituslikud nõuded samaks ning suurendab läbipaistvust

28. jaanuar 2020

  • SREPi üldnõuded ja esimese taseme põhiomavahendite (CET1) nõuded jäid 2019. aastal eelnenud aastaga võrreldes samaks (10,6%).
  • Läbipaistvuse suurendamiseks avaldab EKP pangapõhised andmed.
  • Ärimudeli risk on madala kasumlikkuse tõttu endiselt suurimaks murekohaks.
  • Sisejuhtimise olukorras täheldatakse jätkuvalt halvenemise märke.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna oma 2019. aasta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) tulemused. SREPi üldnõuded ja esimese taseme põhiomavahendite (CET1) nõuded jäid 2019. aastal eelnenud aastaga võrreldes samaks (10,6%). Esimese taseme põhiomavahendid on panga kõrgeima kvaliteediga kapital, mis koosneb peamiselt lihtaktsiatest. Järelevalveasutuste poolt pankadele individuaalselt kehtestatavad 2. samba kapitalinõuded ja 2. samba mittesiduvad soovituslikud nõuded püsisid möödunud aastaga võrreldes muutumatuna keskmiselt vastavalt 2,1% ja 1,5% tasemel.

Iga-aastase järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi käigus hindavad järelevalveasutused pankade riske ning määravad kindlaks individuaalsed kapitalinõuded ja soovituslikud nõuded, mis lisanduvad seadusega sätestatud miinimumkapitalinõuetele.

Läbipaistvuse suurendamise eesmärgil avaldab EKP esimest korda ka ärimudelite kaupa ja pangapõhiselt 2. samba kapitalinõuete koondandmed. Vaatlusaluse SREPi tsükli puhul nõustus 108 panka oma andmete avaldamisega või on enda 2. samba kapitalinõuete andmed juba avaldanud oma veebilehel.

EKP järelevalvenõukogu esimehe Andrea Enria sõnul ollakse EKP pangandusjärelevalve otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste kapitali adekvaatsuse üldise tasemega üldjoontes rahul. „Meie hinnang tõstab esile endiselt püsivaid murekohti, mis on eelkõige seotud pankade ärimudelite, sisejuhtimise ja operatsiooniriskidega. Nendele valdkondadele pööravad järelevalveasutused oma töös rohkem tähelepanu.”

Järelevalveasutuste nõutav esimese taseme põhiomavahendite üldine tase, sealhulgas süsteemse riski puhvrid ja vastutsüklilised puhvrid, mida ei kehtesta EKP pangandusjärelevalve, tõusis 20 baaspunkti võrra 11,7%ni. Selle tingis nii vastutsüklilise puhvri kui ka süsteemse riski puhvrite 10 baaspunkti suurune kasv.

Enamiku oluliste krediidiasutuste CET1 tase ületab üldisi ja soovituslikke kapitalinõudeid. 2019. aasta SREPis osalenud 109 pangast kuue panga CET1 tase oli 2. samba soovituslikest nõuetest madalam. Pankade suhtes, kes ei võtnud 2019. aasta viimases kvartalis asjakohaseid meetmeid, on kehtestatud konkreetse ajakavaga parandusmeetmed.

SREPi raames hinnatakse nelja elementi: ärimudelite elujõulisust ja jätkusuutlikkust, sisejuhtimise ja riskihalduse piisavust ja asjakohasust, kapitaliga seotud riske (krediidirisk, tururisk, pangaportfelli intressirisk ja operatsioonirisk) ning likviidsuse ja rahastamisega seotud riske. Elementide hindamisel saadakse iga panga kohta punktisumma skaalal ühest neljani (parim tulemus on „1” ning halvim „4”) ning sellest moodustub üldine punktisumma skaalal ühest neljani vastavalt Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suunistele järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi kohta.

Üldise punktisumma „3” saanud pankade osakaal suurenes 2018. aasta 38%-lt 2019. aastal 43%-le. Samal ajal langes halvima tulemuse (punktisumma „4”) saanud pankade osakaal 10%-lt 8%-le. Üldise punktisumma „2” saanud pankade osakaal vähenes 52%-lt 49%-le. Parimat tulemust (punktisumma „1”) ei pälvinud ükski oluline pank.

SREPi punktisummade alusel võib välja tuua kolm valdkonda, kus olukord on märkimisväärselt halvenenud:

  • Ärimudelite hinnangust selgus, et valdava osa oluliste krediidiasutuste saadav tulu on kapitalikulust väiksem. See piirab nende suutlikkust suurendada kapitali ja emiteerida uusi aktsiaid. Madal kasumlikkus tekitab järelevalveasutustele muret ning seepärast pööravad nad üha enam tähelepanu pankade tulevasele vastupanuvõimele ja nende ärimudelite jätkusuutlikkusele.
  • Järelevalve seisukohast tekitab muret ka pankade sisejuhtimine; selle punktisummad on viimastel aastatel üldiselt halvenenud. Igast neljast pangast kolm (2018. aastal 67% ja 2019. aastal 76%) said punktisummaks „3”. Üksnes 18% pankadest (2018. aastal 25%) said punktisummaks „2”. Tulemused näitavad, et märkimisväärselt paljudel juhtudel on pankade juhtorganite tegevus ebatõhus ja sisekontroll nõrk.
  • Mõned pangad teatasid olulistest kahjudest, mis olid peamiselt tingitud tegutsemisriski juhtumitest. Selle tulemusel tõusis 2019. aastal operatsiooniriski valdkonnas punktisummaks „3” saanud pankade osakaal 77%ni (2018. aastal 63%). Operatsiooniriski oluliseks allikaks on olnud ka IT- ja küberriskid.

Vastusena SREPi punktisummade halvenemisele karmistavad järelevalveasutused ärimudelite jätkusuutlikkuse hindamist ning nõuavad ka tulevikus pankadelt nende juhtorganite töö tõhustamist ning sisekontrolli ja riskihalduse tugevdamist.

2019. aasta SREPi tsükkel näitas, et viivislaenude suure osakaaluga pangad täidavad laias laastus enda bilansside korrastamisega seotud eesmärke. Neil pankadel soovitatakse edaspidigi jõuliselt pühenduda oma krediidiriski profiili parandamisele.

Viis aastat tagasi, kui EKP asus täitma oma järelevalveülesandeid, oli oluliste krediidiasutuste viivislaenude maht ligikaudu 1 triljon eurot (viivislaenude suhtarv 8%). 2019. aasta septembri lõpuks oli seda vähendatud 543 miljardi euroni (viivislaenude suhtarv 3,4%).

Likviidsusega seotud riskide hinnangu üldised punktisummad näitasid, et pankade likviidsuspositsioon on hea. Selles kategoorias sai 76% pankadest punktisummaks „2” (2018. aastal 70%) ja ainult neli panka said punktisummaks „1” (2018. aastal 12 panka). Paljud olulised krediidiasutused ei suutnud täita oma 2018. aasta rahastamiskava eesmärke. Muu hulgas olid selle põhjuseks muudatused monetaartingimustega seotud ootustes.

Meediakanalite küsimustele vastavad Uta Harnischfeger (tel: +49 69 1344 6321) ja Andrea Zizola (tel: +49 69 1344 6551).

Märkused

  • 2019. aasta SREPi hindamistsükkel põhineb üldjoontes 2018. aasta lõpu seisuga kogutud andmetel. 2019. aasta SREPi hinnangutest tulenevaid otsuseid kohaldatakse 2020. aastal.
  • Kapitali säilitamise puhver, vastutsükliline puhver ja süsteemse riski puhvrid (süsteemse riski puhvrid hõlmavad globaalsete süsteemselt oluliste krediidiasutuste ja muude süsteemselt oluliste krediidiasutuste puhvreid ning süsteemseid riske) on õiguslikud nõuded, mis on sätestatud ELi kapitalinõuete direktiiviga (CRD IV) või mille on kehtestanud riiklikud asutused.
  • SREPist tulenev kapitalinõue koosneb kahest komponendist. Esimene komponent on 2. samba kapitalinõuded (P2R), mis hõlmavad riske, mis ei ole täielikult või piisavas ulatuses kaetud 1. samba nõuetega. Teine komponent on 2. samba soovituslikud nõuded (P2G), mis annavad pankadele suunised küllaldase kapitalitaseme kohta, mis on vajalik, et tagada stressiolukordadega toimetulekuks piisav kapitalipuhver (mille suuruse määramisel võetakse eelkõige arvesse järelevalvealaste stressitestide negatiivsel stsenaariumil põhinevat hinnangut). 2. samba kapitalinõuded on siduvad ja nende rikkumine võib pankade jaoks kaasa tuua otsesed õiguslikud tagajärjed. Teise samba soovituslikud nõuded ei ole siduvad, kuid EKP pangandusjärelevalve eeldab siiski kindlalt, et pangad neid täidavad.

Kontaktandmed