PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB saglabā stabilas kapitāla prasības un norādes bankām, kā arī uzlabo caurredzamību

2020. gada 28. janvārī

  • Kopējās 2019. gada SREP CET1 kapitāla prasības un norādes nemainījās salīdzinājumā ar 2018. gadu (10.6%).
  • Lai uzlabotu caurredzamību, ECB publicē datus par konkrētām bankām.
  • Uzņēmējdarbības modeļa risks joprojām rada galvenās bažas zemas pelnītspējas dēļ.
  • Joprojām vērojamas iekšējās pārvaldības pasliktināšanās pazīmes.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja 2019. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP) rezultātus. Kopējās SREP 1. līmeņa pamatkapitāla (CET1) prasības un norādes 2019. gadā saglabājās tādā pašā līmenī kā 2018. gadā (10.6%). CET1 ir bankas augstākās kvalitātes kapitāls, ko galvenokārt veido parastās akcijas. 2. pīlāra prasības, ko uzraudzības iestāde nosaka katrai bankai, bija vidēji 2.1%, bet nesaistošās 2. pīlāra norādes – 1.5% (tāpat kā iepriekšējā gadā).

SREP ir process, kura ietvaros uzraudzības iestāde reizi gadā pārbauda banku riskus un pēc tam nosaka individuālās kapitāla prasības un norādes katrai bankai papildus tiesību aktos noteiktajām obligātajām kapitāla prasībām.

Lai uzlabotu caurredzamību, ECB arī pirmo reizi publicē apkopotos uzņēmējdarbības modeļu datus un informāciju par atsevišķu banku 2. pīlāra prasībām. Šajā SREP ciklā 108 bankas ir piekritušas atklāt šo informāciju vai jau publicējušas 2. pīlāra prasības savās interneta vietnēs.

"Kopumā esam apmierināti ar mūsu uzraudzībā esošo nozīmīgo iestāžu vispārējo kapitāla pietiekamības līmeni," sacīja ECB Uzraudzības valdes priekšsēdētājs Andrea Enria (Andrea Enria). "Mūsu novērtējums atklāja, ka joprojām pastāv bažas, īpaši saistībā ar uzņēmējdarbības modeļiem, iekšējo pārvaldību un banku darbības risku. Šīm jomām uzraudzības darbā pievērsīsim lielāku vērību."

Kopējais CET1 līmenis, ko noteikušas atbildīgās iestādes, t.sk. sistēmiskās rezerves un pretcikliskās rezerves, ko nenosaka ECB banku uzraudzības funkcija, pieauga par 20 bāzes punktiem (līdz 11.7%). To noteica pretciklisko rezervju kāpums par 10 bāzes punktiem un sistēmisko rezervju kāpums par 10 bāzes punktiem.

Lielākajai daļai nozīmīgo iestāžu CET1 līmenis pārsniedz kopējās kapitāla prasības un norādes. No 109 bankām, kuras piedalījās 2019. gada SREP ciklā, sešām CET1 līmenis bija zemāks par 2. pīlāra norādēm. Tām bankām, kuras 2019. gada pēdējā ceturksnī nav veikušas pietiekamus pasākumus, noteikti korektīvi pasākumi ar precīzu izpildes laiku.

SREP novērtē četrus galvenos elementus – uzņēmējdarbības modeļa dzīvotspēju un ilgtspēju, iekšējās pārvaldības un riska vadības piemērotību, kapitāla riskus (to apakškomponenti ir kredītrisks, tirgus risks, bankas portfeļa procentu likmes risks un darbības risks) un likviditātes un finansējuma riskus. Novērtējuma rezultātā par katru elementu katrai bankai tiek piešķirts vērtējums no 1 līdz 4 (1 – labākais vērtējums, 4 – sliktākais vērtējums), ko pēc tam summē kopējā vērtējumā no 1 līdz 4 saskaņā ar Eiropas Banku iestādes pamatnostādnēm par SREP.

Vērtējumu "3" ieguvušo banku īpatsvars 2019. gadā pieauga līdz 43% (2018. gadā – 38%). To banku, kas saņēmušas sliktāko vērtējumu "4", īpatsvars samazinājās no 10% līdz 8%. Savukārt to banku, kas saņēmušas vērtējumu "2", īpatsvars saruka no 52% līdz 49%. Neviena nozīmīgā banka nav saņēmusi vērtējumu "1".

SREP vērtējums būtiski pasliktinājies trijās jomās.

  • Uzņēmējdarbības modeļu novērtējums liecināja, ka lielākās daļas nozīmīgo iestāžu peļņa nesasniedz kapitāla izmaksas. Tas ierobežo to spēju organiski radīt kapitālu un emitēt pašu kapitāla vērtspapīrus. Raizējoties par zemo pelnītspēju, uzraudzības iestādes arvien vairāk uzmanības pievērš banku turpmākai noturībai un to uzņēmējdarbības modeļu ilgtspējai.
  • Uzraudzības iestādēm bažas rada iekšējā pārvaldība – pēdējos gados kopumā pasliktinājies iekšējās pārvaldības vērtējums. Trīs ceturtdaļas banku (76%, 2018. gadā – 67%) saņēma vērtējumu "3". Tikai 18% banku saņēma vērtējumu "2" (2018. gadā – 25%). Rezultāti rāda, ka vairumā gadījumu pārvaldes struktūras ir neefektīvas un iekšējā kontrole – vāja.
  • Turklāt dažas bankas uzrādīja būtiskus zaudējumus, kas galvenokārt bija saistīti ar nepieņemamas rīcības risku. To atspoguļo augošais banku skaits, kuras saņēmušas vērtējumu "3" attiecībā uz darbības risku (77%; 2018. gadā – 63%). Būtisks darbības riska avots bija arī IT/kibernoziegumu risks.

Reaģējot uz rezultātu pasliktināšanos, uzraudzības iestādes pastiprinās uzņēmējdarbības modeļu ilgtspējas novērtējumu un turpinās pieprasīt bankām uzlabot pārvaldes struktūru efektivitāti un stiprināt iekšējo kontroli un risku pārvaldību.

Šajā SREP ciklā tika konstatēts, ka bankas ar augstu ienākumus nenesošo kredītu (INK) līmeni kopumā pilda noteikto mērķi veikt bilanču attīrīšanu. Šīm bankām tiek ieteikts pievērst īpašu uzmanību turpmākai kredītriska profilu uzlabošanai.

Kad ECB pirms pieciem gadiem sāka pildīt savus uzraudzības pienākumus, nozīmīgo iestāžu INK apjoms bija aptuveni 1 trlj. euro (INK rādītājs – 8%). Līdz 2019. gada septembra beigām tas bija sarucis līdz 543 mljrd. euro (INK rādītājs – 3.4%).

Runājot par likviditātes risku, rezultāti kopumā liecināja, ka banku likviditātes stāvoklis bija labs. Šajā kategorijā 76% banku saņēma vērtējumu "2" (2018. gadā – 70%) un tikai četras bankas saņēma vērtējumu"1" (2018. gadā – 12 bankas). Liela daļa nozīmīgo iestāžu nav izpildījušas 2018. gada finansējuma plāna mērķus. To noteica arī pārmaiņas banku gaidās attiecībā uz monetārajiem nosacījumiem.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Utas Harnišfēgeres (Uta Harnischfeger, tālr. +49 69 1344 6321) vai Andreas Zizolas (Andrea Zizola, tālr. +49 69 1344 6551).

Piezīmes.

  • 2019. gada SREP novērtējuma ciklā pamatā galvenokārt izmantoti 2018. gada beigu dati. 2019. gada SREP novērtējuma rezultātā pieņemtie lēmumi piemērojami 2020. gadā.
  • Kapitāla saglabāšanas rezerves, pretcikliskās rezerves un sistēmiskās rezerves (sistēmiskās rezerves ietver globālu sistēmiski nozīmīgu iestāžu (G-SNI) un citu sistēmiski nozīmīgu iestāžu (C-SNI) rezerves un sistēmiskā riska rezerves) ir juridiskas prasības, ko nosaka ES Kapitāla prasību direktīva (CRD IV) vai valstu iestādes.
  • Nepieciešamo kapitāla apjomu, ko nosaka SREP, veido divas daļas. Viena ir 2. pīlāra kapitāla prasības jeb P2R, kas aptver tos riskus, kurus pietiekami nenovērtē vai neaptver 1. pīlārs. Otra ir 2. pīlāra norādes jeb P2G, kas atspoguļo pienācīgu kapitāla līmeni, kāds bankām jāuztur, lai tām būtu pietiekamas rezerves darbības turpināšanai spriedzes situācijās, īpaši saskaņā ar novērtējumu, kam pamatā uzraudzības stresa testa nelabvēlīgas attīstības scenārijs. P2R ir saistošas un to nepildīšana bankām var radīt tiešas juridiskas sekas, savukārt P2G neuzliek juridiskas saistības. Tomēr ECB banku uzraudzība noteikti sagaida, ka bankas ievēros P2G.

Kontaktinformācija presei