Suchoptionen
Startseite Medien Wissenswertes Forschung und Publikationen Statistiken Geldpolitik Der Euro Zahlungsverkehr und Märkte Karriere
Vorschläge
Sortieren nach
  • PRESSEMITTEILUNG

EZB schließt Comprehensive Assessment von Addiko Bank AG, Agri Europe Cyprus Ltd und Barclays Bank Ireland PLC ab

22. Juli 2022

  • Comprehensive Assessment wurde durchgeführt, nachdem Banken als bedeutend eingestuft worden waren
  • Jede Bank wurde einer Prüfung der Aktiva-Qualität und einem Stresstest unterzogen
  • Nach Anpassungen wurden keine Kapitallücken festgestellt

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat heute die Ergebnisse einer umfassenden Bewertung (Comprehensive Assessment) der Addiko Bank AG, der Agri Europe Cyprus Ltd und der Barclays Bank Ireland PLC veröffentlicht. Die drei Banken wurden als bedeutend eingestuft und werden somit von der EZB beaufsichtigt. Der aktuellen Praxis entsprechend unterzieht die EZB alle Banken, die ihrer Aufsicht unterstellt werden, einem Comprehensive Assessment. Dieses umfasst eine Prüfung der Aktiva-Qualität (Asset Quality Review – AQR) und einen Stresstest.[1]

Die Ergebnisse des Comprehensive Assessment lassen bei der Addiko Bank AG und der Barclays Bank Ireland PLC keine Kapitallücken erkennen. Unterdessen unterschreitet die Agri Europe Cyprus Ltd im adversen Szenario des Stresstests den Grenzwert für die harte Kernkapitalquote (CET 1-Quote) von 5,5, %. Diese Quote ist eine wichtige Messgröße für die finanzielle Solidität einer Bank. Die EZB kommt in ihrer Bewertung jedoch zu dem Schluss, dass die Agri Europe Cyprus Ltd nach Anpassungen keine Kapitallücke aufweist. Grund ist der deutliche Anstieg ihrer CET 1-Quote seit 2021, da die Bank im ersten Quartal 2022 entschieden hat, die Gewinne aus den Jahren 2020 bis 2021 einzubehalten. Dadurch verbesserte sich die Kapitalposition der Agri Europe Cyprus Ltd zum Jahresende 2021 erheblich, was sich in den Endergebnissen der Bewertung widerspiegelt.

Die EZB erwartet von allen Banken, dass sie sich mit den Ergebnissen des Comprehensive Assessment auseinandersetzen und die dabei festgestellten Mängel beseitigen.

Die AQR wird nicht aus Perspektive der Rechnungslegung sondern aus aufsichtlicher Sicht durchgeführt. Sie ermöglicht der EZB eine stichtagsbezogene Überprüfung des Buchwerts der Bankaktiva (im Fall der drei Banken zum 31. Dezember 2020). Mithilfe der AQR wird auch festgestellt, ob eine Bank ihre Kapitalbasis stärken muss. Die EZB hat sich bei der Prüfung an der aktualisierten Fassung der AQR-Methodik orientiert.

Sie hat zudem einen Stresstest durchgeführt, der auf derselben Methode und denselben Szenarien basierte, die auch den Stresstests der EZB und der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde im Jahr 2021 zugrunde lagen. Bei dem Stresstest wurde untersucht, wie sich die Kapitalposition der Banken in einem Basisszenario und in einem adversen Szenario von Ende 2020 bis Ende 2023 entwickeln würde. Das adverse Szenario bestand in einem länger anhaltenden wirtschaftlichen Abschwung infolge der Corona-Pandemie und einem länger andauernden Niedrigzinsumfeld (lower-for longer) und spiegelt so eine Eintrübung der Konjunkturaussichten bei weltweit sinkenden langfristigen risikofreien Zinssätzen von einem ohnehin bereits historisch niedrigen Niveau wider.

Die zur Ermittlung von Kapitallücken herangezogenen Grenzwerte deckten sich mit jenen früherer Bewertungen: eine CET 1-Quote von 8 % für die AQR und das Basisszenario sowie eine CET 1-Quote von 5,5 % für das adverse Szenario.

Alle drei Banken stimmten der Veröffentlichung der Ergebnisse zu.

Tabelle 1

Entwicklung der CET 1-Quoten und sich ergebender Kapitalbedarf

Name der Bank

CET 1-Quote Ausgangs-wert(1)

CET 1-Quote nach AQR(1)

CET 1-Quote Basis-szenario(2)

CET 1-Quote adverses Szenario(2)

CET 1-Lücke

(in %)

(in %)

(in %)

(in %)

(in Mio €)

Addiko Bank AG

20,32 %

20,17 %

17,32 %

5,58 %

0

Agri Europe Cyprus Limited

20,72 %

16,49 %

16,73 %

4,70 %

0

Barclays Bank Ireland PLC

17,36 %

15,81 %

12,50 %

5,73 %

0

(1) CET 1-Quote zum 31. Dezember 2020. Kapitaldefinition gemäß Übergangsbestimmungen.
(2) Niedrigste CET 1-Quote im Dreijahreszeitraum des Stresstests.

Detaillierte Angaben zu den Ergebnissen des Comprehensive Assessment finden sich auf der Website der EZB zur Bankenaufsicht.

Medienanfragen sind an Georgina Garriga Sánchez zu richten (Tel. +49 69 1344 95368).

  1. Banken, die ein Comprehensive Assessment durchlaufen, werden ab 2022 lediglich einer AQR unterzogen und für die Teilnahme an den regulären EBA/SSM-Stresstests oder aufsichtlichen Stresstests des SSM in Betracht gezogen.

KONTAKT

Europäische Zentralbank

Generaldirektion Kommunikation

Nachdruck nur mit Quellenangabe gestattet.

Ansprechpartner für Medienvertreter
Whistleblowing