PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB vertinimu, dauguma Europos bankų palūkanų normos riziką valdo tinkamai

2017 m. spalio 9 d.
  • ECB skelbia priežiūrinio testavimo, kurį atliekant buvo analizuojami įvairūs hipotetiniai palūkanų normos kitimo scenarijai, rezultatus.
  • Padidėjus palūkanų normoms, per ateinančius trejus metus dauguma bankų gautų daugiau grynųjų palūkanų pajamų, tačiau ekonominė nuosavo kapitalo vertė sumažėtų.
  • Priežiūros institucijos aptars rezultatus su konkrečiais bankais per priežiūrinį dialogą.

2017 m. Europos Centrinio Banko (ECB) atliktas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis parodė, kad, jeigu padidėtų palūkanų normos, dauguma ECB tiesiogiai prižiūrimų bankų per ateinančius trejus metus gautų daugiau grynųjų palūkanų pajamų, tačiau sumažėtų ekonominė nuosavo kapitalo vertė. Šis testavimas priežiūros institucijoms suteikia daugiau įžvalgų ir informacijos apie įvairių hipotetinių palūkanų normos kitimo scenarijų rezultatus.

ECB atliko palūkanų normos rizikos bankinėse knygose (remiantis 2016 m. pabaigos duomenimis) jautrumo analizę. Jos tikslas – suteikti ECB bankų priežiūros padaliniams papildomos informacijos apie grynųjų palūkanų pajamų ir bankų nuosavo kapitalo pozicijų bankinėje knygoje ekonominės vertės jautrumą palūkanų normų pokyčiams.

Gauti rezultatai buvo panaudoti kasmetiniam bankų bendro kapitalo poreikio vertinimui. Kapitalo reikalavimai konkretiems bankams gali būti koreguojami atsižvelgiant į nustatytą riziką, tačiau, jeigu visos kitos sąlygos nesikeis, bendras kapitalo poreikis dėl palūkanų normos jautrumo analizės rezultatų taip pat nebus keičiamas.

ECB bankų priežiūros padaliniai taikė šešis hipotetinius palūkanų normos sukrėtimų scenarijus, siekdami nustatyti, kaip, kintant palūkanų normoms, kis ekonominė nuosavo kapitalo vertė ir prognozuojamos grynosios palūkanų pajamos. Šie šeši scenarijai buvo parengti pagal Bazelio bankų priežiūros komiteto sukurtus scenarijus ir parodė palūkanų normos kreivės lygio ir formos pokyčius. Minėtieji sukrėtimai buvo hipotetiniai ir neturėtų būti laikomi realiomis palūkanų normų raidos euro zonoje prognozėmis.

Remiantis gautais rezultatais galima daryti išvadą, kad palūkanų normoms hipotetiškai padidėjus 200 bazinių punktų, 2017 m. grynosios palūkanų pajamos iš viso padidėtų 4,1 %, o iki 2019 m. pabaigos padidėtų 10,5 %, tačiau ekonominė nuosavo kapitalo vertė iš viso sumažėtų 2,7 %. Tačiau jeigu palūkanų normos nesikeistų ir būtų 2016 m. pabaigoje buvusio lygio, o kredito augimo iš viso nebūtų, bendros grynosios palūkanų pajamos sumažėtų 7,5 %. Šioms prognozėms didelės įtakos turi bankų daromos prielaidos apie klientų elgesį. Pavyzdžiui, pagal didėjančių palūkanų normų scenarijų pagrindinė grynųjų palūkanų pajamų didėjimo prielaida yra tai, kad mažmeniniai indėliai į palūkanų normų pokyčius reaguos lėčiau.

Be to, ECB prašė bankų nurodyti, kokius elgesio modelius jie naudoja palūkanų normos rizikai įvertinti ir valdyti, ir kaip jie vertina pagrindines rizikas. Bankai elgesio modelius taiko, kad galėtų geriau įvertinti ir valdyti palūkanų normos riziką, nes klientų elgesys turi didelės įtakos bankų palūkanų normos rizikai, ypač indėlių atveju. Šiuo aspektu tyrimo rezultatai parodė, kad daugelis indėlių modelių yra pagrįsti vien tik prielaida, kad palūkanų normos mažės, todėl gali būti susiję su didele rizika. Priežiūros institucijos gavo naujų ir reikšmingų įžvalgų apie tai, kaip jų prižiūrimos įstaigos valdo tokio tipo riziką. Padarytos išvados bus aptartos su konkrečiais bankais individualiai per priežiūrinį dialogą.

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis taip pat atskleidė, kaip bankai naudoja palūkanų normų išvestines priemones rizikos pozicijoms apdrausti ir tikslinei palūkanų normai pasiekti bei kokiais įvairiais būdais jie rengiasi palūkanų normų kitimui ateityje. Šie klausimai, jeigu bus aktualu, taip pat bus aptariami per priežiūrinį dialogą su konkrečiais bankais.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Utai Harnischfeger tel. +49 69 1344 6321.

Pastabos:

Palūkanų normos pokyčiai daro poveikį ir palūkanų pajamoms, kurias būtų galima gauti už turimą finansinę priemonę (pvz., obligaciją), ir pačios priemonės rinkos vertei. Todėl atliekant jautrumo palūkanų normos pokyčiams analizę, svarbu įvertinti abu aspektus.

Kontaktai žiniasklaidai