PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB vertinimu, euro zonos bankų likvidumo pozicijos apskritai yra saugios, tačiau kai kurioms pažeidžiamoms sritims reikia skirti daugiau dėmesio

2019 m. spalio 7 d.

  • Bankų likvidumo atsargos buvo pakankamos nepalankioms sąlygoms atremti.
  • Įvertintas bankų pajėgumas ištverti šešių mėnesių trukmės hipotetinius likvidumo sukrėtimus.
  • Nustatytos pažeidžiamos sritys, kuriose reikia imtis tolesnių priežiūros veiksmų, pirmiausia yra susijusios su užsienio valiutomis, duomenų kokybe ir įkaito valdymu.
  • Į išvadas bus atsižvelgta per metinį priežiūrinio tikrinimo procesą.

Iš 2019 m. priežiūrinio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatų matyti, kad didžiosios daugumos Europos Centrinio Banko (ECB) tiesiogiai prižiūrimų bankų likvidumo pozicijos apskritai yra saugios, nors tam tikrų pažeidžiamų sričių yra ir joms reikia skirti daugiau dėmesio.

Per priežiūrinį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis sukrėtimai buvo modeliuojami remiantis per paskutiniąsias krizes įgyta priežiūros patirtimi. Į jokius pinigų politikos sprendimus nebuvo atsižvelgiama. Atliekant jautrumo analizę, dėmesys buvo sutelkiamas tik į galimą ypatingų likvidumo sukrėtimų poveikį konkretiems bankams. Galimos sukrėtimų priežastys arba platesnių rinkos neramumų poveikis nebuvo vertinami. 

Testavimo rezultatai apskritai yra teigiami: maždaug pusė iš 103 testuotų bankų nurodė, kad neigiamo sukrėtimo sąlygomis jų išgyvenimo laikotarpis būtų ilgesnis negu šeši mėnesiai, o ekstremalaus sukrėtimo sąlygomis – ilgesnis negu keturi mėnesiai. Išgyvenimo laikotarpis – dienų skaičius, kurį bankas galėtų vykdyti veiklą naudodamasis turimais piniginiais ištekliais ir įkaitais, bet nesinaudodamas finansavimo rinkomis.

Šešių mėnesių laikotarpis yra ilgesnis už padengimo likvidžiuoju turtu rodiklio formulėje naudojamą laikotarpį. Pagal minėtą rodiklį bankai privalo turėti pakankamas aukštos kokybės likvidaus turto atsargas, kad galėtų „išgyventi“ labai nepalankiomis likvidumo sukrėtimo sąlygomis, trunkančiomis 30 kalendorinių dienų. Kai išgyvenimo laikotarpis susiklosčius testavimo scenarijuje numatytoms didelio sukrėtimo sąlygoms yra ilgas, bankai turi pakankamai laiko įgyvendinti finansavimo nenumatytais atvejais planus.

Euro zonos svarbių įstaigų patronuojamosios įstaigos ir bankai, kuriuose vykdomos susijungimo procedūros arba kurie yra restruktūrizuojami, į testavimo imtį nebuvo įtraukti.

Universalius bankus ir pasaulinės sisteminės svarbos bankus ypatingi likvidumo sukrėtimai apskritai paveiktų labiau, nes jų finansavimo šaltiniai (pavyzdžiui, didmeniniai ir juridinių asmenų indėliai) paprastai būna ne tokie stabilūs ir jiems būdingi didesni netenkamų pinigų srautai. Mažmeniniams bankams – dėl turimos stabilesnės indėlių bazės – poveikis būtų mažesnis.

Remdamasis testavimo išvadomis, ECB reikalaus, kad bankai imtųsi tolesnių priemonių šiose srityse (jei nustatyta, kad jos kuriais nors aspektais pažeidžiamos):

  • Pagal grynųjų pinigų srautus užsienio valiuta apskaičiuoti išgyvenimo laikotarpiai dažnai yra trumpesni negu pranešama konsoliduotu lygmeniu. Keletas bankų naudojasi trumpalaikiu didmeniniu finansavimu tomis valiutomis ir kai kurie iš tų bankų kartais pernelyg kliaujasi tuo, kad užsienio valiutos apsikeitimo sandorių rinka veiks nepertraukiamai.
  • Vertinant atskirai, ne euro zonoje įsteigtų euro zonos bankų patronuojamųjų įstaigų išgyvenimo laikotarpis paprastai yra trumpesnis negu euro zonoje įsteigtų įstaigų. Nors patronuojamosios įstaigos dažniausiai gali naudotis grupės vidaus finansavimu ir (arba) patronuojančiosios įstaigos finansavimu, kai kurie bankai dėl to užsienio jurisdikcijose gali patirti veiklos atskyrimo riziką.
  • Tam tikros per testavimą paaiškėjusios reguliavimo „optimizavimo strategijos“ bus aptartos su bankais per priežiūrinį dialogą.
  • Daugelis bankų, be lengvai prieinamų likvidumo atsargų, galėtų pasinaudoti įkaitu, kad, iškilus poreikiui, užsitikrintų papildomą finansavimą. Tačiau kai kurių bankų įkaito valdymo praktiką (ji yra ypač svarbi kilus likvidumo krizei) būtų gerai patobulinti.
  • Bankai kartais nepakankamai atsižvelgia į neigiamą poveikį likvidumui, kurį gali padaryti sumažintas kredito reitingas. Bankai, turintys nesenos likvidumo valdymo nepalankiomis sąlygomis patirties, pateikė šiuo atžvilgiu geresnės kokybės duomenis.

Dauguma bankų prašytą informaciją pateikė laiku. Kartu pažymėtina, kad testavimas padėjo atskleisti kai kuriuose bankuose esančias duomenų kokybės problemas, susijusias su informacijos apie likvidumą teikimu. Padarytos išvados ateityje priežiūrinės informacijos kokybę padės pagerinti.

Per priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą priežiūros institucijos aptars padarytas išvadas su kiekvienu banku atskirai. Rezultatai tiesioginės įtakos priežiūriniams kapitalo reikalavimams neturės. Tačiau į juos bus atsižvelgiama vertinant bankų vidaus valdymą ir likvidumo rizikos valdymą.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Estherai Tejedor telefonu +49 69 1344 95596.

Kontaktai žiniasklaidai