Viešos konsultacijos dėl ECB vadovo dėl klimato ir aplinkos rizikos projekto

Dažnai užduodami klausimai

Kokia šio vadovo paskirtis?

Vadove dėl klimato ir aplinkos rizikos išdėstyti Europos Centrinio Banko (ECB) lūkesčiai, kaip bankai turėtų vykdyti saugų ir prudencinį klimato ir aplinkos rizikos valdymą ir atskleisti informaciją apie ją.

Pagal dabartines prudencines taisykles reikalaujama, kad bankai nustatytų ir valdytų visas reikšmingas rizikas, su kuriomis susiduria, ir atskleistų informaciją apie jas. ECB tikisi, kad bankai atsižvelgs į klimato ir aplinkos riziką, nes ji – vienas iš esamas prudencines rizikas didinančių veiksnių ir gali daryti didelę įtaką realiajai ekonomikai ir bankams. Šiuo vadovu siekiama bankus kuo geriau supažindinti su klimato ir aplinkos rizika ir padėti jiems geriau pasiruošti ateičiai.

Konkrečiai, vadove išsamiai aprašyta, kaip, ECB nuomone, bankai turėtų atsižvelgti į klimato ir aplinkos riziką rengdami ir įgyvendindami savo verslo strategiją bei savo vidaus valdymo ir rizikos valdymo sistemose. Jame taip pat išdėstyta, kaip, ECB nuomone, bankai turėtų atskleisti daugiau informacijos apie klimato ir aplinkos riziką ir taip tapti skaidresni.

Ar šis vadovas teisiškai privalomas?

Vadovas nėra teisiškai privalomas. Jis yra priemonė ECB perteikti savo nuomonę apie tai, kaip pagal dabartinę prudencinę tvarką (nustatytą Kapitalo reikalavimų reglamentu, Kapitalo reikalavimų direktyva ir Europos bankininkystės institucijos (EBI) gairėmis) bankai turėtų vykdyti saugų ir prudencinį klimato ir aplinkos rizikos valdymą. Jungtinės priežiūros grupės aptars šiuos ECB lūkesčius vykdydamos priežiūrinius dialogus su savo bankais. Bankai turėtų įvertinti, ar, palyginti su vadove išdėstytais lūkesčiais, jų taikoma praktika yra saugi ir prudencinė, ir, jei reikia, pradėti ją koreguoti. ECB atskirai įvertins kiekvieną atvejį, kai banko praktika neatitinka šių lūkesčių.

Kieno prašote pateikti pastabas ir kodėl? Kokie tolesni etapai?

ECB ragina bankus ir kitus suinteresuotuosius subjektus teikti pastabas – į jas ECB atsižvelgs rengdamas galutinę vadovo, kuriame išdėstyti jo priežiūriniai lūkesčiai, versiją. Apsvarstęs gautas pastabas, ECB parengs ir paskelbs galutinę vadovo versiją. Nuo tada ECB šiuo vadovu naudosis vykdydamas priežiūrinį dialogą su svarbiais bankais.

Vykstant konsultacijoms, bankų sektoriaus atstovams birželio 17 d. ECB surengs internetinį seminarą, o rugsėjo 2 d. – viešą svarstymą. Šiuose renginiuose priežiūros atstovai, politikos rengėjai ir bankai turės galimybę toliau nagrinėti šią temą. ECB tiesiogiai prižiūrimi bankai bus pakviesti dalyvauti internetiniame seminare. Tačiau reikia pažymėti, kad bus svarstomos tik oficialiai per viešoms konsultacijoms skirtą tinklalapį pateiktos pastabos. O štai viešas svarstymas – tai visiems atviras renginys, kuriame bus atsakinėjama į visų suinteresuotųjų subjektų klausimus.

Kaip apibrėžiate klimato ir aplinkos riziką?

Paprastai klimato ir aplinkos rizika suprantama kaip susidedanti iš dviejų pagrindinių veiksnių:

• Fizinė rizika, susijusi su šių reiškinių finansiniu poveikiu: i) kintančio klimato, įskaitant dažnėjančius ekstremalius meteorologinius reiškinius ir laipsniškus klimato pokyčius, ir ii) blogėjančios aplinkos būklės, pavyzdžiui, oro, vandens ir dirvos užterštumo, vandens trūkumo, biologinės įvairovės nykimo ir miškų kirtimo. Šie pokyčiai gali turėti tiesioginio poveikio – pavyzdžiui, dėl jų gali būti padaryta žala turtui ar sumažėti našumas, arba netiesioginio – dėl jų sukeltų įvykių gali, pavyzdžiui, sutrikti tiekimo grandinės.
• Perėjimo rizika, susijusi su finansiniais nuostoliais, kuriuos įstaiga tiesiogiai arba netiesiogiai gali patirti dėl prisitaikymo prie mažesnio anglies dioksido kiekio technologijų ir tvaresnės ekonomikos proceso. Ši rizika gali kilti dėl, pavyzdžiui, gana staigus klimato kaitos ir aplinkosaugos politikos priėmimo, technologijų pažangos ar rinkos nuotaikų ir vartotojų prioritetų pokyčių.

Fizinė ir perėjimo rizika daro poveikį ekonominei veiklai, o kartu ir finansų sistemai. Šis poveikis gali būti tiesioginis, pavyzdžiui, gali sumažėti įstaigos pelningumas arba turimo turto vertė, arba netiesioginis – daromas per makrofinansinius pokyčius. Dėl fizinės ir perėjimo rizikos gali kilti ir kitokių nuostolių, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su teisinėmis pretenzijomis bankui (paprastai tai vadinama įsipareigojimų rizika), taip pat gali būti padaryta žala reputacijai, jeigu įstaiga tinkamai nevaldo klimato ir aplinkos rizikos.

Todėl fizinė ir perėjimo rizika yra prudencinę riziką, ypač kredito riziką, operacinę riziką, rinkos riziką ir likvidumo riziką, sukeliantis ir galintis didinti veiksnys.

Ar vadovas bus taikomas tik ECB tiesiogiai prižiūrimiems (svarbiems) bankams, ar ir mažesniems nacionalinių institucijų prižiūrimiems (mažiau svarbiems) bankams?

ECB ir nacionalinės kompetentingos institucijos (NKI) kartu parengė šį vadovą, siekdami užtikrinti, kad griežti priežiūros standartai būtų taikomi nuosekliai visoje euro zonoje.

ECB remsis vadove išdėstytais lūkesčiais vykdydamas priežiūrinį dialogą su svarbiais bankais. NKI rekomenduojama proporcingai taikyti šiuos lūkesčius prižiūrint mažiau svarbius bankus.

Kada vadovas bus pradėtas taikyti?

Vadovas bus pradėtas taikyti nuo jo galutinio paskelbimo dienos. ECB tikisi, kad svarbūs bankai įvertins, kokiu mastu jų dabartinė klimato ir aplinkos rizikos valdymo ir informacijos atskleidimo praktika yra saugi ir prudencinė, palyginti su šiame vadove išdėstytais lūkesčiais. Jis taip pat tikisi, kad, jei reikia, svarbūs bankai nedelsdami pradės koreguoti savo praktiką.

Visgi ECB pripažįsta, kad bankams gali prireikti laiko savo praktikai pakoreguoti. Klimato ir aplinkos rizikos valdymo ir informacijos atskleidimo praktika bei priemonės turėtų ilgainiui nusistovėti.

Ar šis vadovas parengtas trūkumui ištaisyti? Kitaip tariant, ar bankai šiuo metu tinkamai nevaldo klimato ir aplinkos rizikos ir neatskleidžia apie ją informacijos?

ECB įvertino, kaip euro zonos bankai sprendžia klimato ir aplinkos rizikos klausimą. Ir nors buvo pastebėta, kad bankai vis geriau suvokia galimą klimato rizikos svarbą, taip pat tapo aišku, kad šios rizikos valdymo ir informacijos atskleidimo praktika yra retas reiškinys ir ji yra skirtinga. ECB taip pat pastebėjo, kad bankai į šią riziką žiūri daugiausia iš įmonės socialinės atsakomybės perspektyvos ir jų praktika skiriasi priklausomai nuo jų dydžio, verslo modelio, veiklos sudėtingumo ir geografinės vietos. Dauguma bankų dar nėra parengę išsamios ir perspektyvinės rizikos valdymo sistemos.

ECB nori, kad bankai laiku vykdytų visapusiškus ir perspektyvinius klimato ir aplinkos rizikos vertinimus. Jis tikisi, kad bankai darys pažangą rizikos valdymo ir informacijos atskleidimo srityje ir yra pasirengęs paremti šį procesą išaiškindamas priežiūrinius lūkesčius.

Koks yra vadovo ryšys su Finansų sistemos ekologiškumo didinimo tinklo (angl. NGFS), EBI ir nacionalinėmis iniciatyvomis tvaraus finansavimo srityje? Kaip suderinamos visų šių iniciatyvų bankams adresuotos nuostatos?

ECB ir NKI kartu parengė šį vadovą, siekdami užtikrinti, kad griežti priežiūros standartai būtų taikomi nuosekliai visoje euro zonoje. Vadove atsižvelgiama į bankų priežiūros ir reguliavimo institucijų, visų pirma NKI, EBI ir NGFS, paskelbtus dokumentus ir tam tikra dalimi jais remiamasi.

Kalbant apie tarptautinį lygį, pažymėtina, kad ECB dalyvauja NGFS vykdomame darbe. 2019 m. balandžio mėn. NGFS paskelbė rekomendacijas, kaip sustiprinti centrinių bankų ir priežiūros institucijų vaidmenį valdant klimato ir aplinkos riziką, o šiuo metu rengia praktines gaires, kaip šias rekomendacijas įgyvendinti. Viena iš NGFS rekomendacijų priežiūros institucijoms – parengti priežiūrinius lūkesčius. Šią rekomendaciją ECB įgyvendino parengdamas vadovą.

Europos Sąjungos lygiu ECB Bankų priežiūros tarnyba dalyvauja EBI vykdomame darbe. EBI yra įgaliota įvertinti, kaip aplinkos, socialinė ir valdymo rizika galėtų būti integruota į visus tris prudencinės priežiūros ramsčius. 2019 m. gruodžio mėn. EBI paskelbė Veiksmų planą dėl tvarių finansų, kuriame išdėstė bankams skirtas pagrindines nuostatas, pabrėžiančias išankstinių veiksmų, kurių turėtų būti imamasi rengiantis oficialiam prudencinės sistemos pakeitimui, svarbą. ECB vadove šios pagrindinės nuostatos išdėstytos išsamiau.

Be to, kai kurios NKI jau parengė arba rengia gaires dėl klimato ir aplinkos rizikos. Mažiau svarbūs bankai raginami laikytis jų ir kitų atitinkamų NKI parengtų dokumentų.

Ką dar daro ECB klimato ir aplinkos rizikos klausimams spręsti?

ECB interneto svetainėje pateikta informacijos apie ECB veiksmus klimato kaitos klausimais ir jo kompetencijos sritis. Tai apima ekonominę analizę, bankų priežiūrą, pinigų politiką, investicijų portfelius ir finansinį stabilumą.

Klimato kaita ir ECB

Kalbant plačiau, pasakytina, kad ECB aktyviai dalyvauja dialoge klimato ir aplinkos rizikos klausimais su kitomis priežiūros institucijomis ir centriniais bankais tarptautiniu lygiu. ECB yra ne tik NGFS, bet ir Europos Komisijos Techninės ekspertų grupės tvaraus finansavimo klausimais narys. Pastaroji, be kita ko, yra parengusi tvarios veiklos klasifikavimo sistemą. ECB taip pat aktyviai dalyvauja EBI ir Bazelio bankų priežiūros komiteto vykdomame darbe.

Ar, atsiradus šiam vadovui, klimato ir aplinkos rizika bus daugiau įtraukta į testavimą nepalankiausiomis sąlygomis?

Vadove paaiškinta, kad, ECB nuomone, svarbūs bankai turėtų naudoti (testavimo nepalankiausiomis sąlygomis) scenarijus, kad išsiaiškintų, kurios klimato ir aplinkos rizikos rūšys yra reikšmingos jų verslo strategijai, ir galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus. Be to, ECB tikisi, kad įstaigos, patiriančios reikšmingą klimato ir aplinkos riziką, įvertins savo vidinių testavimų nepalankiausiomis sąlygomis tinkamumą ir įtrauks ją į savo bazinius ir pesimistinius scenarijus.

Šiuo metu ECB taip pat analizuoja galimą klimato rizikos poveikį euro zonos finansų sistemai. ECB su Europos sisteminės rizikos valdyba ir ES centriniais bankais baigia rengti bandomuosius klimato rizikos testavimus nepalankiausiomis sąlygomis. Be to, šiuo metu rengiamas ECB makroprudencinis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis. Šia testavimo nepalankiausiomis sąlygomis sistema siekiama įvertinti, kaip klimato rizika persiduoda realiajai ekonomikai ir finansų sistemai. Testuojant daugiausia bus naudojamasi 90 euro zonos svarbių bankų neapibendrintais duomenimis.