Le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP) en 2017

Le SREP pour les banques importantes

Exigences de fonds propres

Le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) que les banques soumises à la supervision directe doivent détenir, tel que fixé dans le cadre du SREP, devrait rester globalement stable entre 2017 et 2018. En moyenne, il s’élève encore à environ 10 % du total des actifs pondérés des risques. Ce ratio varie toutefois d’une banque à l’autre : certaines doivent détenir davantage de fonds propres, d’autres moins.

  • Le SREP 2017 a mis en évidence des difficultés persistantes pour les banques en matière de rentabilité et d’adéquation des fonds propres. Si les ratios de prêts non performants (non-performing loans, NPL) ont diminué au cours de l’année écoulée, le nombre de banques de la zone euro présentant des ratios élevés reste important. La période prolongée de faibles taux d’intérêt exerce par ailleurs une pression sur les marges d’intérêts et, par extension, sur la rentabilité des banques.
  • Le SREP 2017 a également établi que de nombreuses banques restent confrontées à des difficultés en matière de gestion des risques, en particulier en dans les domaines de l’infrastructure du risque, de l’agrégation des données sur les risques et de la notification des risques.

Au cours du SREP, l’autorité de surveillance non seulement fixe les exigences de fonds propres des banques, mais peut également décider de leur imposer des mesures supplémentaires, notamment des mesures qualitatives ou relatives à la liquidité.