Įvadiniai pranešimai ECB vykdomai bankų priežiūrai skirtoje metinėje spaudos konferencijoje

ECB priežiūros valdybos pirmininkė Danièle Nouy ir ECB vykdomosios valdybos narė bei ECB priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoja Sabine Lautenschläger, Frankfurtas prie Maino, 2018 m. vasario 7 d.

ECB priežiūros valdybos pirmininkė Danièle Nouy

ką 2018-ieji atneš bankams ir jų priežiūros institucijoms? Klausimas labai įdomus, tačiau į jį atsakyti nelengva, nebent turite aiškiaregio gebėjimų. Vis dėlto dėl dviejų dalykų galime neabejoti. Pirma, bankai vis dar turi išspręsti nemažai sunkių klausimų. Antra, 2018-ieji bus puikus metas tai padaryti.

Tam yra keturios priežastys.

  • Pirma, po beveik penkerius metus trukusio augimo, plačiai apėmusio ne tik šalis, bet ir sektorius, euro zonos ekonominė padėtis šiuo metu yra gera.
  • Antra, tobulėja technologijos – šioje srityje pirmiausia paminėtinas skaitmeninimas. Jos suteikia bankams galimybių didinti pajamas ir mažinti sąnaudas.
  • Trečia, baigta rengti sistema „Bazelis III“. Taigi aplinka, kurioje bankai veikia, tapo stabilesnė ir reglamentavimo prasme. Tik norėčiau pabrėžti, kad sistema „Bazelis III“ dar turi būti įgyvendinta.
  • Ir ketvirta, 2018 m. – jau ketvirti metai, kai vykdoma bendra Europos bankų priežiūra. Kūrimo etapas – jau praeitis. Priežiūros sistema dabar yra stabili ir nuspėjama, o tai bankams irgi turėtų šiek tiek palengvinti gyvenimą.

Taigi, sąlygos geros. Patys bankai irgi padarė didelę pažangą ir tapo atsparesni. Nuo 2014 m. pabaigos iki 2017 m. trečiojo ketvirčio svarbių įstaigų bendro 1 lygio nuosavo kapitalo rodiklis padidėjo per 270 bazinių punktų ir 2017 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 14,3 %. Be to, matome, kad didėja pelningumas, nors ir nuo žemo lygio.

Bendrai tariant, padėtis gerėja, tačiau reikia dar nemažai nuveikti. Į kai kurių bankų neatidėliotinų darbų sąrašą pirmiausia įtraukčiau šiuos du: didinti pelningumą ir gerinti balanso kokybę. Be abejo, šie du dalykai yra tarpusavyje susiję.

Pirmiausia norėčiau pakalbėti apie platesnįjį. Kalbant apie pelningumą, pažymėtina, kad paveikti krizės Europos bankai negreitai prisitaikė prie naujų aplinkybių. Pažiūrėkite į JAV bankus. Per krizę jų pelnas smuko gerokai smarkiau negu Europos bankų, tačiau jie atsigavo sparčiau. Bendrai vertinant, euro zonos bankų nuosavo kapitalo grąža pagerėjo. Tačiau kai kurių bankų atveju ji tebėra labai maža, o tai kelia abejonių, ar tie bankai vidutiniu ir ilguoju laikotarpiais bus pajėgūs padengti nuosavo kapitalo sąnaudas.

Nepakankamas pelningumas iš tiesų verčia nerimauti, nes tik pakankamai pelno uždirbantys bankai bus pajėgūs skatinti ekonomikos augimą ir toliau didinti savo kapitalo rezervą. Vis dėlto palankesnės ekonominės sąlygos ir noras greitai uždirbti pelno neturėtų pastūmėti bankų griebtis grąžos paieškų.

Bankai turi rasti būdų padidinti savo pelningumą neprisiimdami pernelyg didelės rizikos. Be abejo, nėra vieno visiems tinkančio sprendimo. Kiekvieno banko atvejis yra vis kitoks, todėl reikalingos ir skirtingos strategijos. Tačiau strategija reikalinga kiekvienam bankui. Atidžiai nagrinėjant sėkmingai ir ne taip sėkmingai veikiančių bankų atvejus, išryškėja vienas akivaizdus dalykas. Jį būtų galima pavadinti strateginiu vadovavimu. Trumpai tariant, strateginis vadovavimas reiškia vadovybės gebėjimą padėti bankui artėti prie savo ilgalaikių tikslų, pasitelkiant veiksmingus procesus ir gerą valdymą. Šiuos dalykus sėkmingai taikančių bankų vidutinis pelningumas yra didesnis.

Bankams tenka naviguoti sudėtingoje teritorijoje. Jie turi tvirtai laikyti vairą, turėti gerai parengtus strateginius procesus, jiems taip pat reikalingas tvirtas valdymas, įskaitant rizikos valdymą. Nagrinėdami bankus, matome keletą šioje srityje jiems aktualių klausimų.

Kiek iki šiol teko matyti, viena iš silpniausių vietų yra susijusi su tuo, kaip bankai nustato paskolų kainas. Kalbant bendriausiais bruožais, paskolų kainų nustatymo sistema turi būti visapusiška. Ji turi aprėpti visas verslo linijas, visas susijusias išlaidas, įskaitant veiklos išlaidas, ir rizikos rūšis, be to, ji turi būti taikoma visai grupei.

Trumpai tariant, bankai turi imtis priemonių, kad pagerintų savo galimybes tapti pelningesniais. Tačiau kad ir kokių priemonių būtų imamasi, būtina išlaikyti pusiausvyrą tarp rizikos ir grąžos. Todėl tikimės, kad bankai pakankamai dėmesio skirs ir patikimam rizikos valdymui. Išlaidas reikia mažinti, tačiau rizikos valdymas nėra ta sritis, kurioje reikėtų tai daryti.

Kai kuriems bankams reikia nuveikti dar daugiau, kad atstatytų savo pelningumą. Pirmiausia jiems būtina gerinti savo balansų kokybę. 2017 m. trečiąjį ketvirtį neveiksnios paskolos iš viso sudarė 760 mlrd. eurų. Neveiksnių paskolų portfelis per pastaruosius keletą metų sumažėjo apie 200 mlrd. eurų, tačiau aukštas jų lygis vis dar yra rimta problema. Neveiksnios paskolos mažina pelną, joms tvarkyti skiriami ištekliai, kurie galėtų būti panaudoti geriau, be to, jos mažina bankų pajėgumą finansuoti realiąją ekonomiką. Be kita ko, dėl neveiksnių paskolų atsiranda neapibrėžtumas, galintis turėti netiesioginės įtakos ir stipresniems bankams.

Tad bankai turėtų išnaudoti palankų metą savo neveiksnių paskolų lygiui mažinti. Tas palankus metas yra kaip tik dabar. Nespręsti krizės metu kilusių problemų iki kito ekonomikos nuosmukio būtų neracionalu, nes, sulaukus nuosmukio, spręsti neveiksnių paskolų problemą bankams būtų daug sudėtingiau.

Taigi, mūsų vertinimu, neveiksnių paskolų problema yra labai rimtas klausimas. Kaip tik dėl to pernai paskelbėme bankams skirtą vadovą, kaip sumažinti neveiksnių paskolų portfelį. Be abejo, pagerinti savo balanso kokybę po krizės yra viena, o užtikrinti, kad ji nepablogėtų iki kitų nuosmukių – jau kas kita. Dėl to šiuo metu rengiame vadovo priedą, kuriame bus išdėstyti priežiūriniai lūkesčiai, kaip ir kada bankai turėtų sudaryti atidėjinius naujoms neveiksnioms paskoloms.

Priedo projektas buvo pateiktas viešoms konsultacijoms, kurių metu 36 subjektai pateikė beveik 500 pastabų. Dauguma pastabų susijusios su dokumento taikymo sritimi ir jame numatytų priemonių matmenimis. Visas pastabas labai atidžiai išnagrinėję ir į jas atsižvelgdami, šiuo metu rengiame galutinę priedo versiją.

Vienas iš pakeitimų, kurį padarysime, – nukelsime datą, nuo kurios vadovas bus taikomas naujoms neveiksnioms paskoloms. Taip pat dar aiškiau suformuluosime nuostatą, kad 2 ramsčio sistema bus taikoma kiekvieną atvejį vertinant atskirai. Galutinę priedo versiją paskelbsime kovo mėn., taigi bankai turėtų tam rengtis.

Jie taip pat turėtų rengtis Europos bankininkystės institucijos (EBI) netrukus pradėsimam testavimui nepalankiausiomis sąlygomis. Bankams jis parodys, kiek atsparūs yra jų balansai, todėl jiems tai bus dar viena galimybė sužinoti savo tikrąją padėtį. Kadangi EBI testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai bus skelbiami, ne tik priežiūros institucijos, bet ir rinkos tikėsis, kad bankai, kuriuose bus nustatyta kapitalo trūkumų, šią problemą spręs.

Patikimi bankų balansai yra labai svarbūs siekiant sumažinti riziką ir susigrąžinti pasitikėjimą bankais. Tai padės lengviau apsispręsti ir dėl paskutinio bankų sąjungos ramsčio – Europos indėlių draudimo sistemos. Per keletą pastarųjų metų bankams pavyko šiek tiek sumažinti įvairių rūšių riziką, taigi, mano manymu, galime žengti dar vieną žingsnį Europos indėlių draudimo sistemos sukūrimo link. Dėl šios priežasties palankiai vertinu ir naujausią Europos Komisijos pasiūlymą, kuris mus priartintų prie šio tikslo. Paminėtina ir tai, kad kuriant Europos indėlių draudimo sistemą gali prireikti dar vienos turto kokybės peržiūros. Ji būtų papildoma paskata bankams dar daugiau sumažinti riziką.

Turime bendrą taisyklių sąvadą, europinį pertvarkymo mechanizmą ir europinę bankų priežiūrą – jau daug nuveikta kuriant bankų sąjungą. Jau padėtas pagrindas tikrai europietiškam bankų sektoriui. Tai mūsų ateities vizijai. Bankams vertėtų ilgai nelaukiant labiau plėtoti veiklą tarpvalstybiniu mastu ir pasinaudoti didelės, didžiąja dalimi integruotos, europinės rinkos privalumais.

Grįždama prie 2018-ųjų, noriu pabrėžti, kad kažin, ar sąlygos taps dar geresnės, negu jos yra dabar. Bankai turėtų pasinaudoti šiuo palankiu momentu ir imtis spręsti visus savo sudėtingus klausimus.

ECB vykdomosios valdybos narė ir ECB priežiūros valdybos pirmininko pavaduotoja Sabine Lautenschläger

2018 m. bus jau ketvirti metai, kai vykdoma bendra Europos bankų priežiūra. Kaip minėjo Danièle, kūrimo etapas – jau praeitis, priežiūros sistema dabar yra stabili. Vis dėlto mūsų pagrindinis tikslas ir toliau yra padėti užtikrinti bankų saugumą ir patikimumą.

Tačiau jų saugumas ir patikimumas priklauso ne tik nuo geros priežiūros, bet ir nuo tinkamo reglamentavimo. Kaip jau ne kartą esu minėjusi, kadangi svarbūs bankai yra itin glaudžiai tarpusavyje susiję, turi būti tinkamai reglamentuojama pasauliniu mastu. Šiuo požiūriu, 2017-ieji baigėsi teigiama gaida – baigta kurti sistema „Bazelis III“.

Tai gera naujiena bankams, nes atkurtas reglamentavimo tikrumas. Tai gera naujiena ir ekonomikai, nes taip padedama užtikrinti stabilų bankų sektorių, pajėgų finansuoti ekonomikos augimą. Galiausia, tai gera naujiena ir priežiūros institucijoms, nes mūsų darbas grindžiamas griežtomis taisyklėmis.

Sistema „Bazelis III“, kaip pasaulinis standartas, bus taikoma skirtingoje makroekonominėje ir teisinėje aplinkoje veikiantiems ir skirtingus verslo modelius taikantiems bankams.

Esant tokioms aplinkybėms, sistema „Bazelis III“ yra geras kompromisas. Ja atsižvelgiama į bankų taikomų verslo modelių skirtumus, bet tuo pačiu siekiama išlaikyti pusiausvyrą tarp jautrumo rizikai ir paprastumo. Viena vertus, bankai gali atsižvelgti į savo pačių su rizika susijusią patirtį ir apskaičiuoti kapitalo poreikį taikydami vidaus modelius. Kita vertus, sistema „Bazelis III“ nustatomos tam tikros apsaugos priemonės, pavyzdžiui, kad kapitalo poreikiui ir nuostoliams dėl įsipareigojimų neįvykdymo apskaičiuoti naudojami parametrai negali būti mažesni negu tam tikros nustatytos ribos; šios priemonės padės užtikrinti, kad kapitalo reikalavimų būtų laikomasi neperžengiant tam tikros apatinės ribos. Taigi ir sistemoje „Bazelis III“ jautrumas rizikai yra svarbus veiksnys. Tai, mano manymu, yra visiškai suprantama: atsižvelgiant į riziką nustatyti kapitalo reikalavimai yra veiksmingi, jais sukuriamos tinkamos paskatos bankų verslo strategijoms ir bankai skatinami atidžiai nustatyti, įvertinti ir valdyti savo riziką.

Kitas žingsnis – užtikrinti, kad sistema „Bazelis III“ būtų laiku ir visa apimtimi įgyvendinta visose šalyse. Sistemos „Bazelis III“ indėlis užtikrinant, kad finansų sistema būtų dar stabilesnė, bus veiksmingas tik tuo atveju, jei ši sistema bus įgyvendinta visose atitinkamose jurisdikcijose.

Atsižvelgiant į riziką nustatyto kapitalo patikima sistema yra viena svarbiausių stabilios bankų sistemos dalių. Tačiau vidaus modeliai, kuriuos bankai naudoja rizikai apskaičiuoti, visų pirma, turi padėti nustatyti tinkamus rizikos koeficientus. Štai čia svarbus vaidmuo tenka ECB. Todėl, kaip jau žinote, siekdami šio tikslo, ir pradėjome įgyvendinti svarbų projektą – tikslinę vidaus modelių peržiūrą.

Vykdant šią peržiūrą siekiama trijų tikslų:

  • pirma, užtikrinti, kad bankų taikomi vidaus modeliai atitiktų teisės aktų reikalavimus;
  • antra, užtikrinti vienodas sąlygas vertinant vidaus modelius;
  • trečia, užtikrinti, kad rezultatai, gauti pritaikius vidaus modelius, būtų pagrįsti faktine rizika, o ne tik modeliavimu.

Kaip galite įsivaizduoti, vykdant šią peržiūrą tenka įdėti labai daug pastangų. Vis dėlto mes darome pažangą. Jau sėkmingai pradėti pusė iš apytikriai 200 suplanuotų patikrinimų vietoje. Pirmasis projekto etapas prasidėjo 2017 m. ir tęsis 2018 m. pirmąją pusę. Šio projekto tikslas – peržiūrėti vidaus modelius, kuriuos bankai naudoja vertindami mažmeninių ir MVĮ portfelių riziką, rinkos riziką ir sandorių šalių riziką.

Jau atliktų patikrinimų vietoje metu pavyko nustatyti gerąją patirtį ir pastebėti trūkumų. Mūsų nustatyti trūkumai būdingi konkretiems bankams, tačiau kai kuriuose bankuose pastebėta ir dėsningų trūkumų. Pavyzdžiui, kalbant apie kredito rizikai įvertinti naudojamus vidaus modelius, pastebėti trūkumai, susiję su duomenų kokybe, realizuotųjų nuostolių skaičiavimu ir neveiksnių pozicijų vertinimu. Tačiau mes taip pat pastebėjome, kad daug bankų jau sustiprino savo vidaus modelių valdymą ir jų validavimą.

Be to, rengiame atnaujintą mūsų vadovo dėl vidaus modelių versiją. Pakeitimai atlikti atsižvelgus į pastabas, gautas dėl pirmosios šio vadovo versijos, ir remiantis mūsų nuolatinių patikrinimų vietoje įžvalgomis. Ketiname prašyti bankų pateikti savo pastabas ir dėl atnaujinto vadovo. Pirmasis skyrius bus pateiktas konsultacijoms per ateinančius mėnesius. Ši dalis bus skirta bendroms temoms, pavyzdžiui, vidaus modelių valdymo sistemai ir validavimui.

Ponios ir ponai, kol kas dar neaptarėme vienos iš aktualiausių temų Europai ir Europoje. Nors ši tema turi įtakos ir bankams, tačiau ji kur kas platesnė – „Brexitas“.

Nors ES ir JK susitarė aptarti galimą pereinamąjį laikotarpį, bankai turi būti pasirengę „Brexitui“, jis neišvengiamas.

Vis dėlto negalime garantuoti, kad pereinamasis laikotarpis tikrai bus.

Todėl mūsų lūkesčiai nepasikeitė, t. y. bankai privalo ir toliau ruoštis visiems galimiems atvejams, įskaitant ir griežtąjį „Brexitą“.

Tiesą sakant, iš JK į euro zoną norintys persikelti bankai jau turėjo pateikti paraiškas gauti licenciją. Jei jie to dar nepadarė, gali tai padaryti iki 2018 m. antrojo ketvirčio pabaigos.

Aštuoni bankai jau ėmėsi oficialių veiksmų naujai licencijai gauti; dar keturi bankai ketina gerokai išplėsti savo veiklą euro zonoje.

Mes ir toliau atidžiai stebėsime derybas dėl „Brexito“ sąlygų. Atsižvelgdami į tai, kaip vyks derybos dėl pereinamojo laikotarpio, galbūt aptarsime su bankais, ar jiems bus suteikta daugiau laiko įgyvendinti savo persikėlimo planus. Tačiau kalbėsime tik su tais bankais, kurie jau pateikė kokybiškus ir patikimus planus dėl savo pastovios padėties. Be abejo, šie pokalbiai apims tik tas sritis, kurios patenka į priežiūros institucijų kompetencijos sritį.

„Brexitui“ turėtų pasirengti ir euro zonos bankai. Jie taip pat turėtų pateikti paraiškas gauti licenciją Prudencinio reguliavimo institucijai pagal jos reikalavimus. Džiaugiamės, kad Prudencinio reguliavimo institucija aiškiau apibrėžė savo vykdomos priežiūros principus. Tai padės bankams geriau planuoti veiklą po „Brexito“.

Rengdamiesi „Brexitui“ bankai turėtų prisiminti vieną dalyką, kurį mes nuolat pabrėžiame – netoleruosime jokių priedangos įstaigų. Bankai turi būti „tikri“, jei nori veikti euro zonoje. Todėl Europos bankų priežiūrą vykdančios institucijos atidžiai stebės, kaip į euro zoną ateinantys bankai čia organizuoja savo veiklą.

Mums, kaip priežiūros institucijai, svarbu, kad bankai visiškai kontroliuotų savo balansinę riziką euro zonoje. Bankai turi turėti pakankamai vietinių išteklių tokiose srityse kaip kainų nustatymas, prekyba, apsidraudimas ir rizikos valdymas.

Tik tuomet jie gali būti laikomi pajėgiais tinkamai vykdyti savo verslo veiklą Europoje, įskaitant ir tiesioginę prieigą prie finansų rinkos infrastruktūrų. Čia jie turi turėti veiklos tęstinumo užtikrinimo mechanizmus, kad visų klasių pozicijos būtų įtrauktos į finansų rinkos infrastruktūras.

Svarbiausia yra tai, kad bankai privalo patys kontroliuoti savo riziką. Todėl ateinantys bankai turėtų galėti parengti išsamius ir teisingus duomenis apie apskaitos modelius, apsidraudimo strategijas ir grupės vidaus pozicijas. Tačiau ir euro zonos bankai turėtų nuolatinės priežiūros metu peržiūrėti apskaitos modelius ir informuoti apie jų pokyčius.

Ponios ir ponai, „Brexitas“ tėra vienas iš daugelio iššūkių, su kuriais dabar bankai susiduria ir kuriuos turi įveikti, kol tam yra palankus metas.

Kontaktai žiniasklaidai