Per ECB atliktą priežiūrinį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis nustatyta, kad bankai privalo tiksliau vertinti savo klimato riziką

2022 m. liepos 8 d.

• Bankai pateikė išsamią naują informaciją apie klimato riziką
• Dauguma bankų neturi patikimų su klimato rizika susijusio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis sistemų ir neturi pakankamai reikiamų duomenų
• Iš testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatų matyti, kad pagal tvarkingos žaliosios pertvarkos scenarijų nuostolių būtų patirta mažiau negu tada, jei veiksmų būtų imtasi vėliau

Iš šiandien paskelbtų Europos Centrinio Banko (ECB) atlikto su klimato rizika susijusio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatų matyti, kad, nepaisant tam tikros nuo 2020 m. padarytos pažangos, bankai klimato riziką dar nepakankamai integruoja į savo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis sistemas ir vidaus modelius.

Kaip pažymėjo ECB priežiūros valdybos pirmininkas Andrea Enria, „euro zonos bankai privalo kuo greičiau pradėti intensyviau vertinti ir valdyti klimato riziką, užpildyti esamas duomenų spragas ir sekti sektoriuje jau matomais gerosios patirties pavyzdžiais“.

Šis testavimas yra ECB platesnio kovos su klimato kaita veiksmų plano dalis. Jis buvo atliekamas ne kapitalo pakankamumo vertinimo, bet veikiau mokomaisiais tikslais – tiek bankams, tiek priežiūros specialistams tai buvo nauja patirtis. Buvo renkama kokybinė ir kiekybinė informacija siekiant įvertinti, kaip sektorius yra pasirengęs atremti klimato riziką, taip pat surinkti informaciją apie geriausios su klimatu susijusios rizikos valdymo patirties pavyzdžius.

„Tai – esminis tarpinis etapas įgyvendinant mūsų siekį, kad mūsų finansų sistema būtų atsparesnė klimato rizikai“, – sakė Priežiūros valdybos pirmininko pavaduotojas Frank Elderson. „Tikimės kad bankai imsis ryžtingų veiksmų ir trumpuoju–vidutiniu laikotarpiais sukurs patikimas su klimato rizika susijusio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis sistemas“.

Testavime dalyvavo iš viso 104 svarbūs bankai. Testavimą sudarė trys moduliai, o bankai pagal juos teikė informaciją apie: i) savo pačių pajėgumus atlikti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, ii) priklausomybę nuo daug anglies dioksido išskiriančių sektorių ir iii) veiklos rezultatus pagal įvairius scenarijus ir įvairios trukmės laikotarpius^[1]. Pagal trečiąjį modulį testavimas buvo atliekamas, naudojant bankų pateiktą informaciją, tik 41-ame tiesiogiai prižiūrimame banke, taip siekiant užtikrinti testavimo proporcingumą mažesnių bankų atžvilgiu.

Iš pirmojo modulio rezultatų matyti, kad apie 60 % bankų vis dar neturi su klimato rizika susijusio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis sistemų. Be to, dauguma bankų klimato rizikos neįtraukia į kredito rizikos modelius, o teikdami paskolas klimato riziką kaip vieną iš kintamųjų vertina vos 20 % bankų. Šiuo metu bankams trūksta gerosios patirties pavyzdžių, kaip jie turėtų kurti su klimato rizika susijusio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis pajėgumus, apimančius įvairius klimato rizikos perdavimo kanalus (pvz., rinkos ir kredito riziką) ir portfelius (pvz., paskolas įmonėms ir hipotekas).

Pagal antrąjį testavimo modulį nustatyta, kad apskritai daugiau negu pusė bankų pajamų iš ne finansų bendrovių gaunamos iš pramonės sektorių, kuriuose išmetama daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Daugeliu atveju bankų „finansuojamą“ šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį išskiria nedidelis skaičius didesnių subjektų, o tai didina bankų rizikos, susijusios su žaliąja pertvarka, poziciją. Vertindami savo pozicijas, susijusias su daug anglies dioksido išskiriančiais sektoriaus, bankai dažnai remiasi pakaitiniais rodikliais. Nors pakaitiniai rodikliai yra puikus pirminis šaltinis, padedantis užpildyti duomenų spragas, bankai turi palaikyti intensyvesnius ryšius su savo klientais ir rinkti tikslesnius duomenis bei informaciją apie savo klientų žaliosios pertvarkos planus. Tai būtina sąlyga tam, kad bankai ateityje galėtų registruoti ir valdyti savo klimato riziką.

Pagal trečiąjį testavimo nepalankiausiomis sąlygomis modulį, kuriame naudoti bankų pateikti duomenys, bankų prašyta įvertinti, kokių nuostolių būtų patirta ekstremaliomis meteorologinėmis sąlygomis ir pagal įvairios trukmės žaliosios pertvarkos scenarijus. Patvirtina, kad fizinė rizika daro nevienodą poveikį Europos bankams. Nustatyta, jog bankų pažeidžiamumas pagal sausros ir karščio scenarijų, labai priklauso nuo to, kokioje geografinėje vietovėje jie turi pozicijų. Šios rizikos poveikis pasireiškia tuo, kad mažėja sektoriaus, pvz., žemės ūkio ir statybų, našumas ir didėja paveiktose teritorijose suteiktų paskolų nuostoliai. Panašiai pagal potvynio rizikos scenarijų įkeistam nekilnojamajam turtui būtų padaryta žalos ir tai paveiktų su juo susijusias hipotekos paskolas ir paskolas įmonėms, ypač labiausiai nukentėjusiose vietovėse.

Iš testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatų matyti, kad 41 testuoto banko kredito ir rinkos nuostoliai pagal chaotiškos žaliosios pertvarkos, įvykdytos per trumpą laiką, ir pagal du fizinės rizikos scenarijus siektų iš viso apie 70 mlrd. eurų. Tačiau šie rezultatai neatspindi didelės dalies tikrosios su klimatu susijusios rizikos ir teparodo nedidelę tikrosios grėsmės dalį, nes: i) šiuo ankstyvuoju etapu turima mažai duomenų, ii) modeliavimas, kuriuo grindžiamos bankų prognozės, apima tik elementarius klimato veiksnius, iii) nevertintas ekonominis nuosmukis, kuris pasireikštų pagal tuos scenarijus, ir iv) per šį testavimą vertintos pozicijos sudaro tik apie vieną trečdalį visų 41 testuoto banko pozicijų. Be to, atsižvelgiant į šio testavimo mokomąjį pobūdį, priežiūrinės korekcijos netaikytos, tad bankų parengti ir pateikti skaičiavimai nebuvo keičiami.

Kaip matyti iš bankų ilgalaikių prognozių pagal įvairius klimato rizikos scenarijus, tvarkingos žaliosios pertvarkos atveju nuostolių būtų patirta mažiau negu tada, jei žalioji pertvarka vyktų chaotiškai arba politikos veiksmų nebūtų imtasi. Tačiau bankai ilgalaikių scenarijų beveik nediferencijuoja, nes neturi patikimų strategijų. Kol kas bankai tik mažina savo pozicijas, turimas taršiausiuose sektoriuose ir remia mažiau anglies dioksido išmetančius verslo subjektus. Todėl savo ilgalaikiuose strateginiuose planuose bankai privalo atsižvelgti į tiesioginio ir netiesioginio rizikos perdavimo kanalus.

Į šio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus bus atsižvelgiama per priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (SREP) atliekant kokybinį vertinimą. Šiais metais testavimo rezultatai tiesioginės įtakos rekomenduojamam 2 ramsčio kapitalui neturės. Visi dalyvavę bankai gavo jiems skirtą grįžtamąją informaciją. Tikimasi, kad bankai imsis atitinkamų veiksmų, sekdami geriausios patirties pavyzdžiais (šiuos pavyzdžius ECB ketina paskelbti 2022 m. paskutinįjį ketvirtį).

Šis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis parodė, kad ECB yra pasiryžęs padėti Europos bankams įgyvendinti žaliąją pertvarką, be kita ko, bendradarbiaudamas su Europoje ir už jos ribų veikiančiomis institucijomis. 2022 m. su klimato rizika susijusio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai taps kelrodžiu Europos bankams – padės jiems stiprinti savo su klimato rizika susijusio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis pajėgumus, pasiruošti atremti riziką, kurios gali kilti pereinant prie nulinio grynojo anglies dioksido kiekio ekonomikos, ir išnaudoti šioje srityje atsiradusias galimybes. Pagal padarytas išvadas taip pat bus galima papildyti priežiūros veiklos (pavyzdžiui, 2022 m. teminės peržiūros) rezultatus duomenimis apie tai, kaip bankai integruoja su klimatu susijusią ir aplinkos riziką į savo strategijas, vidaus valdymo ir rizikos valdymo sistemas.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Georginai Garriga Sánchez, tel. +49 69 1344 95368 arba Simon Spornberger, tel.: +49 69 1344 17711.