DUK apie 2022 m. su klimato rizika susijusį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis

Kodėl ECB Bankų priežiūros tarnyba vykdo su klimato rizika susijusį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis?

Klimato kaita kelia vis didesnę riziką bankams ir visai Europos finansų sistemai.

Vykdant 2022 m. su klimato rizika susijusį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis vertinama, kaip bankai yra pasirengę atremti su klimatu susijusią riziką. Tuo tikslu vertinami bankų pajėgumai vykdyti su klimato rizika susijusį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir pagal tuos pačius klimato rizikos parametrus įvairūs testavime dalyvaujantys subjektai yra palyginami tarpusavyje. Be to, pagal įvairius scenarijus vertinama tam tikra su žaliąja pertvarka susijusi rizika, fizinė rizika ir parengiamos prognozės.

Tai nėra įprastas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis kapitalo pakankamumui įvertinti. Šio testavimo tikslas buvo nustatyti pažeidžiamas sritis, išskirti geriausios patirties pavyzdžius ir pateikti bankams rekomendacijų dėl žaliosios pertvarkos.

Kokia su klimatu susijusi rizika buvo vertinama?

Buvo vertinami tiek fizinės rizikos, tiek su žaliąja pertvarka susijusios rizikos aspektai.

Fizinė rizika vertinta pagal prielaidas dėl dviejų ekstremalių meteorologinių reiškinių: didelio potvynio ir didelės sausros vienų metų laikotarpiu.

Su žaliąja pertvarka susijusi rizika vertinta pagal kelis scenarijus ir įvairios trukmės laikotarpius. Pirma, vertintas trumpalaikis bankų pažeidžiamumas trejų metų laikotarpiu pagal scenarijų, kai žalioji pertvarka vykdoma chaotiškai, itin padidėjus išmetamo anglies dioksido kainai.

Antra, vertintos ilgesnio laikotarpio strategijos pagal tris skirtingus 30 metų trukmės žaliosios pertvarkos scenarijus. Buvo vertinamas žaliosios pertvarkos rizikos poveikis kredito, rinkos, operacinės ir reputacijos rizikos požiūriais, taip pat jos poveikis, vertinant iš kokybinės perspektyvos.

Kokio pobūdžio informaciją bankai teikė ECB?

Bankai pateikė visas duomenų formas pagal tris testavimo modulius, kartu pateikė atitinkamus skaičiavimus ir aiškinamuosius raštus, kuriuose išdėstė, pagal kokią metodiką parengė šiuos duomenis. Pavyzdžiui, bankų pirmą kartą prašyta pateikti informaciją apie tai, kiek jų pajamos yra priklausomos nuo daug šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskiriančių sektorių, ir apie tų bankų „finansuojamą“ iškastinį kurą naudojančių bendrovių išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Kaip ECB aiškina testavimo rezultatus?

Iš su klimato rizika susijusio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis matyti, kad mūsų laukia ilga kelionė. Bankai jau padarė tam tikros pažangos integruodami klimato riziką į savo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis sistemas, tačiau tobulintinų sričių dar yra daug.

Vienas iš aspektų, kuriuo bankai turi geriau pasirengti žaliajai pertvarkai, yra tai, kad bankai turi palaikyti glaudesnius ryšius su savo klientais, kad išspręstų duomenų prieinamumo problemą.

Ar ECB įvertino, kuriose srityse įgyta naujos patirties?

Labai svarbus šio testavimo aspektas yra mokomasis – tiek bankams, tiek priežiūros specialistams tai buvo nauja patirtis. Siekiant užtikrinti, kad bankai galėtų pasinaudoti per su klimato rizika susijusį testavimą nepalankiausiomis sąlygomis gautomis įžvalgomis, 2022 m. paskutinįjį ketvirtį ketiname paskelbti geriausios patirties pavyzdžius. Apskritai labai svarbu, kad vertindami savo pozicijas, turimas daug anglies dioksido išskiriančiuose sektoriuose, bankai iš savo klientų rinktų tikslesnius duomenis ir mažiau remtųsi pakaitiniais rodikliais. Bankai taip pat turėtų sukurti su klimato rizika susijusio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis pajėgumus, kurie apimtų įvairius rizikos perdavimo kanalus (pvz., rinkos ir kredito riziką) ir portfelius (pvz. paskolas įmonėms ar hipotekas).

Kaip ECB panaudos testavimo rezultatus?

Su klimato rizika susijusio testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatais bus remiamasi per priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesą (angl. SREP) kokybinio vertinimo tikslais. Tai reiškia, kad rezultatai gali turėti netiesioginės įtakos 2 ramsčio kapitalo reikalavimams per skiriamą SREP balą, tačiau 2022 m. tiesioginės įtakos rekomenduojamam 2 ramsčio kapitalui jie neturės.