Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Надзорният стрес тест на ЕЦБ показва, че банките трябва да съсредоточат повече вниманието си върху свързания с климата риск

8 юли 2022 г.

  • Банките успяха да отчетат изчерпателна и иновативна информация за риска, свързан с климата
  • Повечето банки нямат надеждни рамки за провеждане на стрес тестове за свързан с климата риск и не разполагат с релевантни данни
  • Стрес тестът показва по-ниски загуби на банките при сценарий на организиран преход, отколкото при отлагане на предприемането на действия

Публикуваните днес резултати от стрес теста за свързан с климата риск, проведен от Европейската централна банка (ЕЦБ), показват, че банките все още не включват в достатъчна степен този риск в рамките си за провеждане на стрес тестове и във вътрешните си модели, независимо от отбелязания от 2020 г. насам напредък.

„Банките в еврозоната трябва спешно да ускорят усилията си да измерват и управляват риска, свързан с климата, да премахнат сегашните пропуски в данните и да възприемат добри практики, каквито вече съществуват в сектора“, заяви председателят на Надзорния съвет на ЕЦБ Андреа Енрия.

Тестът, който е част от цялостната пътна карта на ЕЦБ във връзка с климата, не е насочен към капиталовата адекватност, а по-скоро цели и банките, и надзорните органи да извлекат своите поуки. В него се събира информация от качествено и количествено естество с оглед на това да се подложи на оценка подготвеността на сектора за климатичен риск и да се съберат най-добри практики за справяне с такъв риск.

„Тестът е решаващ етап по пътя за постигане на по-устойчива на климатичния риск финансова система“, заяви заместник-председателят на Надзорния съвет Франк Елдерсон. „Очакваме банките да предприемат решителни действия и да разработят солидни рамки за провеждане на климатични стрес тестове в краткосрочен до средносрочен план.“

Общо 104 банки участваха в теста. Той се състоеше от три модула, в които те предоставиха информация за: i) собствения си капацитет за провеждане на стрес тестове, ii) доколко са обвързани със сектори с големи въглеродни емисии и iii) резултати при различни сценарии в няколко времеви хоризонта[1]. Възходящият стрес тест в третия модул бе ограничен до 41 банки под пряк надзор, за да се осигури пропорционалност за по-малките банки.

Резултатите от първия модул показват, че около 60% от банките още не разполагат с рамка за провеждане на стрес тестове за климатичен риск. Аналогично, повечето банки не включват свързания с климата риск в моделите си за кредитен риск и само 20% отчитат този риск като фактор при отпускането на кредити. В момента банките не изпълняват най-добрите практики, според които следва да създадат капацитет за провеждане на климатични стрес тестове, включващ редица канали на предаване на климатичния риск (например пазарен и кредитен риск) и портфейли (например корпоративни и ипотечни).

Във втория модул на теста се установи, че като цяло близо две трети от приходите на банките от клиенти – нефинансови предприятия, произхожда от сектори с високи емисии на парникови газове. В много случаи „финансираните от банките емисии“ произхождат от малък брой големи контрагенти, а това увеличава експозицията им на свързан с прехода риск. Банките често използват аналози, за да оценят експозицията си на сектори с високи емисии. Макар че това е добра първа стъпка за преодоляване на пропуските в данните, банките трябва да засилят комуникацията с клиентите си, за да получават по-точни данни и информация за плановете им по отношение на прехода. Това е предпоставка банките да измерват и управляват занапред експозициите си на свързани с климата рискове.

Възходящият стрес тест в третия модул изисква банките да прогнозират загубите си при екстремни метеорологични явления и при сценарии на преход с различни времеви хоризонти. Той потвърждава, че физическият риск има разнороден ефект върху банките в Европа. Според констатациите уязвимостта на банките при сценарий на суша и гореща вълна зависи в голяма степен от сектора на дейност и географското местоположение на експозициите им. Въздействието на този риск се материализира във формата на спад в производителността на сектора, например в селското стопанство и строителството, и нарастване на кредитните загуби в засегнатите области. Аналогично, при сценария на риск от наводнение се очаква да пострадат обезпеченията във вид на недвижими имоти и базовите ипотеки и корпоративни кредити, особено в най-засегнатите географски райони.

Стрес тестът показва, че при сценария на краткосрочен хаотичен преход и при двата сценария на физически риск кредитните и пазарните загуби възлизат на общо около 70 млрд. евро за въпросните 41 банки. В този случай обаче е значително подценен действителният свързан с климата риск, защото е отразена само малка част от реалната опасност, тъй като: i) на толкова ранен етап данните са оскъдни, ii) моделирането в основата на прогнозите на банките улавя само елементарно климатичните фактори, iii) сценариите не предвиждат икономически спад и вторични ефекти, и iv) експозициите в обхвата на теста представляват само около една трета от общите експозиции на тези 41 банки. Освен това, като се има предвид информативният характер на теста, отсъства надзорна намеса, което означава, че не са променяни първоначално предложените от банките изчисления.

Що се отнася до дългосрочните прогнози на банките при различни сценарии на свързан с климата риск, резултатите показват, че организиран зелен преход означава по-малки загуби спрямо хаотичен преход или отсъствие на мерки. Банките обаче не разграничават особено различните дългосрочни сценарии, тъй като не разполагат с надеждни стратегии извън тенденцията да намаляват експозициите си към най-замърсяващите сектори и да подкрепят предприятия с по-ниски въглеродни емисии. Ето защо в дългосрочните си стратегически планове те трябва да вземат предвид преки и косвени канали на предаване.

Резултатите от този стрес тест ще се използват в процеса по надзорен преглед и оценка в качествен аспект. Тази година няма да има пряко въздействие върху капитала посредством насоките по Стълб II. Всички участващи банки получиха индивидуална обратна информация и се очаква да предприемат съответни мерки съгласно най-добрите практики, които ЕЦБ ще публикува през последното тримесечие на 2022 г.

Кампанията свидетелства за решимостта на ЕЦБ да преведе европейските банки през зеления преход. Това включва сътрудничество с органи в цяла Европа и извън нея. Констатациите от климатичния стрес тест през 2022 г. ще послужат като компас за европейските банки, за да засилят те капацитета си за провеждане на стрес тестове за климатичен риск и да се подготвят за рисковете и възможностите на прехода към нулеви нетни емисии. Освен това констатациите ще допълнят резултатите от други текущи надзорни дейности, като например тематичния преглед за 2022 г. как банки включват рисковете, свързани с климата и околната среда, в своите стратегии, институционално управление и управление на рисковете.

Медиите могат да се обръщат за информация към Джорджина Гарига Санчес на телефон: +49 69 1344 95368 или към Зимон Шпорнбергер на телефон: +49 69 1344 17711.

  1. По-специално, поискахме от банките да разгледат сценарий на тригодишен хаотичен преход вследствие на рязко покачване на цената на въглеродните емисии, сценарий на 30-годишен преход с различни допускания, както и физически риск от мащабно наводнение, тежка суша и гореща вълна в едногодишен хоризонт.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите
Подайте сигнал