Vuoden 2014 kattavan arvioinnin tulokset

Vuoden 2014 kattavassa arvioinnissa oli mukana 130 pankkia euroalueelta (myös Liettuasta). Arviointi kattoi siis noin 82 % euroalueen pankkijärjestelmän kokonaisvaroista.

EKP ja kansalliset valvontaviranomaiset toteuttivat arvioinnin ajanjaksolla marraskuusta 2013 lokakuuhun 2014. Se oli merkittävä vaihe valmistautumisessa yhteisen valvontamekanismin toiminnan aloittamiseen.

Tunnuslukuja
Pankkien lukumäärä 130 (ml. 3 pankkiryhmää Liettuasta)
Kesto 12 kk
Osuus pankkijärjestelmän kokonaisvaroista noin 82 %
Osallistuneiden kansallisten valvontaviranomaisten lukumäärä 26
Osallistuneiden henkilöiden lukumäärä noin 6 000

Kattavan arvioinnin päätteeksi julkaistiin pankkikohtaiset ja kokonaistulokset sekä suositukset valvontatoimenpiteiksi.

Video pankkikohtaisen tulosten tulkitsemisesta

ItävaltaBelgiaKyprosViroSuomiRanskaSaksa
Aareal Bank AG
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
Kattava arviointi (xls) Kattava arviointi (pdf) EPV:n stressitesti (pdf)
EPV:n stressitestin tulosten viimeisellä sivulla oleva erä ”Sakot/oikeudenkäyntikulut 1.1.–30.9.2014 (nettomääräisinä eli kuluista vähennetty varaukset)” on korjattu kattavan arvioinnin tulosten mukaisesti (ks. kenttä C7, ”Sakot/oikeudenkäyntikulut tammi-syyskuussa 2014 (nettomääräisinä eli kuluista vähennetty varaukset)”).
DekaBank Deutsche Girozentrale
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Münchener Hypothekenbank eG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot Bausparkasse AG
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
KreikkaIrlantiItalia
Banco Popolare - Società Cooperativa
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni
Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Credito Emiliano S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
UniCredit S.p.A.
Veneto Banca S.C.P.A.
LatviaLiettuaLuxemburgMaltaAlankomaatPortugaliSlovakiaSloveniaEspanja

Mitä arvioinnin jälkeen?

Pankkien oli korjattava saamisten laadun arvioinnin ja stressitestin perusskenaarion yhteydessä havaitut puutteet huhtikuuhun 2015 mennessä ja stressitestin epäsuotuisassa skenaariossa havaitut puutteet heinäkuuhun 2015 mennessä.

EKP otti tulokset huomioon marraskuusta 2014 lähtien pankkien riskien, hallinto- ja ohjausjärjestelyjen sekä pääoma- ja likviditeettitilanteen jatkuvassa arvioinnissa osana valvojan arviointiprosessia.

Osat

Kattavassa arvioinnissa oli kaksi osaa:

  • saamisten laadun arviointi, jonka tarkoituksena oli parantaa avoimuutta antamalla selkeämpi kuva pankin saamisista sekä omaisuuserien ja vakuuksien arvostuksen ja riskivarausten asianmukaisuudesta.
  • stressitesti, jonka avulla testattiin pankkien taseiden kestokykyä ja joka suoritettiin tiiviissä yhteistyössä EPV:n kanssa.
Tulosten yhdistäminen

Kun stressitestin tulokset olivat läpäisseet laadunvarmistuksen, ne ja saamisten laadun arvioinnin tulokset yhdistettiin.

Aikaisempiin EU:ssa tehtyihin arviointeihin verrattuna kattavan arvioinnin vahvuutena olikin, että siinä yhdistyivät tietyn ajankohdan toteutuneisiin lukuihin perustuva arviointi (saamisten laadun arviointi) ja ennakoiva arviointi (stressitesti).

Saamisten laadun arvioinnin tulokset otettiin huomioon pankkien stressitestien lähtötilanteessa.

Menetelmät

Kattavan arvioinnin pohjana niin saamisten laadun arvioinnissa kuin stressitestin perusskenaariossakin oli vakavaraisuusdirektiivin ja ‑asetuksen määritelmään (siirtymävaiheen järjestelyt huomioon ottaen) perustuva 8 prosentin ydinpääomavaatimus.

Stressitestissä arviointiin pankkien häiriönsietokykyä sekä perusskenaariossa että epäsuotuisassa skenaariossa. Perusskenaariossa EU:n talouskehitys noudatteli Euroopan komission vuoteen 2016 ulottuvaa ennustetta, ja epäsuotuisassa skenaariossa makrotalouden kehitys heikkeni selvästi.

Stressitestissä käytettävät menetelmät laati EPV ja epäsuotuisan skenaarion Euroopan järjestelmäriskikomitea (EJRK), kumpikin tiiviissä yhteistyössä EKP:n kanssa. Perusskenaarion laati Euroopan komissio.

EPV:n lehdistötiedote

Prosessi

Kattavan arvioinnin toteutti EKP yhteistyössä yhteiseen valvontamekanismiin osallistuvien maiden kansallisten valvontaviranomaisten kanssa. Arviointityössä saatiin apua lisäksi riippumattomilta ulkopuolisilta toimijoilta.

EKP:n vastuulla oli

  • arvioinnin hallinnointi
  • arvioinnin suunnittelu ja strategian laadinta
  • toteutuksen seuranta tiiviissä yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten kanssa
  • jatkuvasta laadunvalvonnasta huolehtiminen
  • tulosten kokoaminen, yhdistäminen ja julkaiseminen
  • kokonaisarvion viimeistely ja julkaiseminen

Kansalliset valvontaviranomaiset vastasivat arvioinnin toteuttamisesta kansallisella tasolla. Näin pystyttiin hyödyntämään paikallista asiantuntemusta.

Arvioinnin yhtäläinen toteutus eri maissa ja pankeissa taattiin laadunvarmistustoimenpiteillä.