Resultat av 2014 års samlade bedömning

Den samlade bedömningen 2014 var en finansiell hälsokontroll av 130 banker i euroområdet (inbegripet Litauen) och omfattande ungefär 82 procent av totala banktillgångar.

Den genomfördes gemensamt av ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna mellan november 2013 och oktober 2014 och utgjorde ett viktigt steg i förberedelserna att få den gemensamma tillsynsmekanismen att bli helt funktionsklar.

Sifferuppgifter
Antal berörda banker 130 (inbegripet tre litauiska bankgrupper)
Period 12 månader
Banktillgångar som omfattas (%) Ungefär 82 procent
Antal involverade nationella tillsynsmyndigheter 26
Antal involverade personer Ungefär 6 000

Den samlade bedömningen avslutades med en aggregerad upplysning av det övergripande resultatet samt data över enskilda banker och rekommendationer för tillsynsåtgärder.

Hur ska resultatmallen tydas

Österrike
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Erste Group Bank AG
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Österreichische Volksbanken-AG
BelgienCypernEstlandFinlandFrankrikeTyskland
Aareal Bank AG
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
CA DISCLOSURE.xls CA DISCLOSURE.xls.pdf EBA Transparency.pdf
Datafältet ”Realized fines/litigation costs” från 1 januari till 30 september 2014 (netto avsättningar) på sista sidan av EBA:s transparensmall för Deutsche Bank korrigerades för att anpassas till de siffror som visas i rapporteringsmallen för kapitaltäckning, fält C7: Kostnader för böter/viten från januari till september 2014 (netto avsättningar)
DekaBank Deutsche Girozentrale
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Münchener Hypothekenbank eG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot Bausparkasse AG
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
GreklandIrlandItalien
Banco Popolare - Società Cooperativa
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni
Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Credito Emiliano S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
UniCredit S.p.A.
Veneto Banca S.C.P.A.
LettlandLitauenLuxemburg
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Clearstream Banking S.A.
Precision Capital S.A. (Holding of Banque Internationale à Luxembourg and KBL European Private Bankers S.A.)
RBC Investor Services Bank S.A.
State Street Bank Luxembourg S.A.
UBS (Luxembourg) S.A.
MaltaNederländernaPortugalSlovakienSlovenien
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Spanien

Vad händer härnäst?

De brister som identifieras i översynen av tillgångarnas kvalitet (AQR) eller i stresstestets grundscenario ska vara täckta senast den sista april 2015. De brister som identifierats i stresstestets negativa scenario ska vara täckta senast den sista juli 2015.

Resultaten beaktas i ECB:s löpande tillsyn fr.o.m. november. Resultaten införlivas i den löpande bedömningen av bankers risker, deras styrningsarrangemang och deras kapital- och likviditetssituationer som del av översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP).

Delar

Den samlade bedömningen vilar på två pelare:

  • en översyn av tillgångarnas kvalitet (AQR) – för att öka insynen i bankers exponeringar inbegripet om tillgångar, säkerheter och reserver är lämpligt värderade
  • ett stresstest – för att testa motståndskraften i bankernas balansräkningar, genomfört i nära samarbete med Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Sammanförande (”join-up”)

De kvalitetssäkrade stresstestresultaten förenades med AQR-resultaten i en process kallad ”join-up”.

Denna join-up är det som särskiljer den samlade bedömningen från andra tidigare europeiska granskningar. Den sammanförde och förstärkte denna tidpunkts-AQR och det framåtblickande stresstestet, vilket förstärkte hela granskningen.

De fullständiga AQR-resultaten inkorporerades i stresstestresultaten för alla banker genom justering av de inledande balansräkningspositionerna.

Metod

Den samlade bedömningen baserades på ett tröskelvärde på 8 procent kärnprimärkapital enligt definitionen i kapitalkravsdirektivet IV och kapitalkravsförordningen, inbegripet övergångsarrangemang både för AQR-översynen och grundscenariot.

Stresstestet använder både ett grundscenario och ett negativt scenario för att testa bankers motståndskraft mot stress. I grundscenariot utvecklas EU:s ekonomi i linje med Europeiska kommissionens prognoser fram till 2016. I det negativa stresstestscenariot försämras den makroekonomiska utvecklingen tydligt.

ECB samarbetade nära med Europeiska bankmyndigheten för att utarbeta stresstestningsmetoden, och med Europeiska systemrisknämnden som tog fram det negativa stresstestscenariot. Grundscenariot togs fram av Europeiska kommissionen.

EBA:s pressmeddelande

Förfarande

Den samlade bedömningen gjordes av ECB och de nationella tillsynsmyndigheterna i de deltagande länderna, med hjälp av oberoende tredje parter.

ECB ansvarade för:

  • ledning av granskningen
  • planering av utformning och strategi
  • övervakning av utförande i nära samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna
  • utförande av fortlöpande kvalitetssäkring
  • insamling, konsolidering och publicering av resultat
  • färdigställande och offentliggörande av hela bedömningen

De nationella tillsynsmyndigheterna ansvarade för utförande av granskningen i sina respektive länder, vilket sålunda gav optimal användning av lokal kunskap och expertis.

Åtgärder för kvalitetssäkring infördes för att säkerställa ett konsekvent tillvägagångssätt i de olika länderna och bankerna.