2014. aasta põhjaliku hindamise tulemused

Põhjaliku hindamise käigus kontrolliti 130 euroala (k.a Leedu) panga finantsolukorda. Hinnatud pankade varad moodustasid ligikaudu 82% euroala pangandussektori koguvaradest.

Põhjalik hindamine toimus 2013. aasta novembrist kuni 2014. aasta oktoobrini EKP ja riikide järelevalveasutuste koostöös ning see oli tähtis samm ühtse järelevalvemehhanismi täieulatusliku käivitamise ettevalmistamisel.

Arvudes
Hinnatud pangad 130 (sealhulgas kolm Leedu pangagruppi)
Kestus 12 kuud
Hõlmatud varade kogumaht (%) ligikaudu 82%
Osalenud järelevalveasutused 26
Kaasatud eksperdid umbes 6000

Põhjaliku hindamise lõpus avaldati koondtulemused ja pankade andmed koos soovitustega järelevalvemeetmete kohta.

Hindamistulemuste vormi selgitus

Austria
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Erste Group Bank AG
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Österreichische Volksbanken-AG
BelgiaKüprosEestiSoomePrantsusmaaSaksamaa
Aareal Bank AG
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
CA DISCLOSURE.xls CA DISCLOSURE.xls.pdf EBA Transparency.pdf
EBA andmevormi andmevälja „Määratud trahvid / kantud kohtukulud 2014. aasta 1. jaanuarist 30. septembrini (pärast eraldiste mahaarvamist)” Deutsche Banki kohta korrigeeriti, et ühtlustada see põhjaliku hindamise avalikustamisvormi väljaga C7: „Määratud trahvid / kantud kohtukulud 2014. aasta jaanaurist septembrini (pärast eraldiste mahaarvamist)”.
DekaBank Deutsche Girozentrale
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Münchener Hypothekenbank eG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot Bausparkasse AG
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
KreekaIirimaaItaalia
Banco Popolare - Società Cooperativa
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni
Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Credito Emiliano S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
UniCredit S.p.A.
Veneto Banca S.C.P.A.
LätiLeeduLuksemburg
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Clearstream Banking S.A.
Precision Capital S.A. (Holding of Banque Internationale à Luxembourg and KBL European Private Bankers S.A.)
RBC Investor Services Bank S.A.
State Street Bank Luxembourg S.A.
UBS (Luxembourg) S.A.
MaltaMadalmaadPortugalSlovakkiaSloveenia
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Hispaania

Mis saab edasi?

Varade kvaliteedi hindamisel ja stressitesti põhistsenaariumi käigus tuvastatud kapitalipuudujäägid tuleb katta 2015. aasta aprilli lõpuks, negatiivse stsenaariumi raames selgunud puudujäägid 2015. aasta juuli lõpuks.

Tulemusi võetakse arvesse EKP igapäevases järelevalvetegevuses alates 2014. aasta novembrist. Eelkõige võetakse tulemusi arvesse pankade riskide, juhtimiskorralduse ning kapitali- ja likviidsusolukorra pideval hindamisel järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessi (SREP) raames.

Hindamise elemendid

Põhjalik hindamine hõlmab kahte põhisammast:

  • varade kvaliteedi hindamine – et suurendada pangariskide läbipaistvust ning hinnata varade ja tagatiste ning seonduvate eraldiste piisavust;
  • stressitest – et kontrollida pankade bilansi vastupanuvõimet stressiolukordades. Stressitest viiakse läbi tihedas koostöös Euroopa Pangandusjärelevalvega (EBA).
Ühendamine

Stressitesti tagatud kvaliteediga tulemused ühendati varade kvaliteedi hindamise tulemustega.

Selline andmete ühendamine eristab põhjalikku hindamist muudest Euroopas varem tehtud hindamistest. Selle tulemusel loodi tugevam seos kindlal ajahetkel põhineva varade kvaliteedi hindamise ja ettevaatava stressitesti vahel, mis muutis kogu hindamise tõhusamaks.

Varade kvaliteedi hindamise täielikke tulemusi võeti arvesse kõigi pankade stressitestide lähtepunktina kasutatud bilansipositsiooni kohandamisel.

Meetodid

Vastavalt kapitalinõuete direktiivis / kapitalinõuete määruses esitatud määratlusele ja üleminekukorrale oli põhjaliku hindamise aluseks nii varade kvaliteedi hindamisel kui ka stressitesti põhistsenaariumi korral kapitali võrdlusalus 8% esimese taseme põhiomavahenditest.

Stressitestis kasutati pankade vastupanuvõime hindamiseks nii põhistsenaariumit kui ka negatiivset stsenaariumit. Põhistsenaariumi järgi areneb ELi majandus kooskõlas Euroopa Komisjoni prognoosiga, mis hõlmab ajavahemikku kuni 2016. aasta lõpuni. Negatiivse stsenaariumi kohaselt halveneb makromajanduslik olukord märgatavalt.

Stressitesti meetodite väljatöötamisel tegi EKP tihedat koostööd EBAga ning samuti Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga, kes koostas stressitesti negatiivse stsenaariumi. Põhistsenaariumi koostas Euroopa Komisjon.

EBA pressiteade

Protsess

Põhjaliku hindamise viis läbi EKP koostöös osalevate liikmesriikide järelevalveasutustega ja seda toetasid sõltumatud kolmandad osapooled.

EKP vastutusalasse kuulusid:

  • hindamise juhtimine,
  • kavandamine ja strateegia väljatöötamine,
  • läbiviimise jälgimine tihedas koostöös riikide järelevalveasutustega,
  • kvaliteedi tagamine kogu protsessi vältel,
  • tulemuste kogumine, konsolideerimine ja avaldamine,
  • üldiste hindamistulemuste viimistlemine ja avaldamine.

Riikide järelevalveasutused vastutasid hindamise läbiviimise eest asjaomases riigis, kasutades optimaalselt kohalikke teadmisi ja erialast pädevust.

Et hindamine toimuks kõikides riikides ja pankades ühtemoodi, võeti kasutusele kvaliteedi tagamise meetmed.