Výsledky komplexního hodnocení 2014

Během komplexního hodnocení 2014 bylo zkontrolováno finanční zdraví 130 bank v eurozóně (včetně Litvy), což představovalo přibližně 82 % celkových aktiv bank.

ECB společně s vnitrostátními orgány dohledu jej prováděla od listopadu 2013 do října 2014. Jednalo se o důležitý krok při přípravě plného fungování jednotného mechanismu dohledu.

V číslech
Počet hodnocených bank 130 (včetně tří litevských bankovních skupin)
Délka trvání 12 měsíců
Objem hodnocených bankovních aktiv (v %) cca 82 %
Počet zapojených vnitrostátních orgánů dohledu 26
Počet zapojených osob cca 6 000

Komplexní hodnocení bylo zakončeno souhrnným zveřejněním celkových výsledků i údajů o jednotlivých bankách a doporučením opatření v oblasti dohledu.

Jak rozumět šablonám s výsledky

Rakousko
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Erste Group Bank AG
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Österreichische Volksbanken-AG
BelgieKyprEstonskoFinskoFrancieNěmecko
Aareal Bank AG
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
CA DISCLOSURE.xls CA DISCLOSURE.xls.pdf EBA Transparency.pdf
Datové pole „Realized fines/litigation costs from 1 January to 30 September 2014 (net of provisions)“ (Realizované penále / náklady na soudní řízení od 1. ledna do 30. září 2014 (očištěné o rezervy)) na poslední straně šablony EBA Transparency pro Deutsche Bank bylo opraveno, aby odpovídalo hodnotě obsažené v šabloně komplexního hodnocení pro zveřejňování, pole C7; Vzniklé penále / náklady na soudní řízení od ledna do září 2014 (očištěné o rezervy).
DekaBank Deutsche Girozentrale
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Münchener Hypothekenbank eG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot Bausparkasse AG
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
ŘeckoIrskoItálie
Banco Popolare - Società Cooperativa
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni
Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Credito Emiliano S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
UniCredit S.p.A.
Veneto Banca S.C.P.A.
LotyšskoLitvaLucembursko
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Clearstream Banking S.A.
Precision Capital S.A. (Holding of Banque Internationale à Luxembourg and KBL European Private Bankers S.A.)
RBC Investor Services Bank S.A.
State Street Bank Luxembourg S.A.
UBS (Luxembourg) S.A.
MaltaNizozemskoPortugalskoSlovenskoSlovinsko
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Španělsko

Co se bude dít dále?

Schodky zjištěné během přezkumu kvality aktiv nebo v základním scénáři zátěžového testu je třeba pokrýt do konce dubna 2015 a v případě nepříznivého scénáře zátěžového testu do konce července 2015.

Výsledky se zohlední v rámci každodenního dohledu ECB v období počínaje listopadem. Konkrétně se zahrnou to probíhajícího hodnocení rizik bank, jejich systému správy a řízení a jejich kapitálové a likviditní situace jako součást procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP).

Součásti

Komplexní hodnocení sestávalo ze dvou hlavních pilířů:

  • z přezkumu kvality aktiv (AQR) – s cílem zprůhlednit angažovanost bank, včetně adekvátnosti oceňování aktiv a zajištění a souvisejících rezerv
  • ze zátěžového testu – s cílem ověřit odolnost bankovních rozvah; test byl proveden v úzké spolupráci s Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA)
Spojení

Výsledky zátěžového testu se zajištěnou kvalitou byly propojeny s výsledky AQR v procesu známém jako spojení („join-up“).

Právě ono odlišuje komplexní hodnocení od všech ostatních předchozích evropských aktivit v tomto směru. Propojilo a podpořilo AQR provedený v určitý časový okamžik a vpředhledící zátěžový test, čímž bylo dosaženo celkového posílení.

Úplné výsledky AQR byly začleněny do výsledků zátěžového testu u všech bank úpravou výchozích rozvahových pozic.

Metodika

Komplexní hodnocení vycházelo z kapitálového benchmarku odpovídajícího 8 % kmenového kapitálu tier 1 na základě definice uvedené ve směrnici o kapitálových požadavcích IV / v nařízení o kapitálových požadavcích, včetně přechodných opatření, a to v souvislosti jak s AQR, tak se základním scénářem zátěžového testu.

Při testování odolnosti bank vůči zátěži byl v zátěžovém testu použit základní i nepříznivý scénář. V základním scénáři se ekonomika EU vyvíjí v souladu s projekcemi Evropské komise do roku 2016, v nepříznivém scénáři se makroekonomický vývoj znatelně zhorší.

ECB úzce spolupracovala na metodice zátěžového testu s orgánem EBA a s Evropskou radou pro systémová rizika, která vypracovala nepříznivý scénář. Základní scénář vypracovala Evropská komise.

Tisková zpráva EBA

Průběh

Komplexní hodnocení prováděla ECB společně s vnitrostátními orgány dohledu zúčastněných zemí za podpory nezávislých třetích stran.

ECB zodpovídala za:

  • řízení hodnocení
  • plánování návrhu a strategie
  • sledování provádění v úzké spolupráci s vnitrostátními orgány dohledu
  • výkon průběžné kontroly kvality
  • sběr, konsolidaci a zveřejnění výsledků
  • dokončení a zveřejnění celkového hodnocení

Vnitrostátní orgány dohledu zodpovídaly za provádění hodnocení ve svých zemích, čímž byly optimálně využity místní vědomosti a odborné znalosti.

Byla zavedena opatření na kontrolu kvality s cílem zajistit konzistentnost ve všech zemích a bankách.