2014 m. išsamiojo vertinimo rezultatai

Per 2014 m. išsamųjį vertinimą buvo atliekamas 130 euro zonos (įskaitant Lietuvą) bankų, kurių turtas sudaro apytikriai 82 % viso euro zonos bankų turto, finansinės būklės patikrinimas.

Jį ECB kartu su nacionalinėmis priežiūros institucijomis atliko 2013 m. lapkričio mėn. – 2014 m. spalio mėn. Tai buvo svarbus žingsnis rengiantis Bendro priežiūros mechanizmo veikimui visu pajėgumu.

Išsamusis vertinimas skaičiais
Bankų skaičius 130 (įskaitant tris Lietuvos bankų grupes)
Trukmė 12 mėnesių
Bankų turtas (%) apie 82 %
Nacionalinių priežiūros institucijų skaičius 26
Dalyvavusių žmonių skaičius apie 6 000

Išsamusis vertinimas užbaigiamas paskelbiant bendrų rezultatų ir bankų lygmens duomenų suvestinę, kartu pateikiant rekomendacijas dėl priežiūros priemonių.

Ataskaitų formų ir rezultatų paaiškinimas

Austrija
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Erste Group Bank AG
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Österreichische Volksbanken-AG
BelgijaKiprasEstijaSuomijaPrancūzijaVokietija
Aareal Bank AG
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
CA DISCLOSURE.xls CA DISCLOSURE.xls.pdf EBA Transparency.pdf
Deutsche Bank duomenys, pateikti EBI skaidrumo ataskaitos (angl. EBA Transparency) paskutiniame puslapyje, duomenų eilutėje 2014 m. sausio 1 d. – 2014 m. rugsėjo 30 d. patirtos baudos / bylinėjimosi išlaidos (be atidėjinių), buvo pakoreguoti, kad atitiktų skaičių, pateiktą Išsamiojo vertinimo formos (angl. CA disclosure) C7 eilutėje 2014 m. sausio–rugsėjo mėn. gautos baudos / bylinėjimosi išlaidos (be atidėjinių).
DekaBank Deutsche Girozentrale
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Münchener Hypothekenbank eG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot Bausparkasse AG
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
GraikijaAirijaItalija
Banco Popolare - Società Cooperativa
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni
Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Credito Emiliano S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
UniCredit S.p.A.
Veneto Banca S.C.P.A.
LatvijaLietuvaLiuksemburgas
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Clearstream Banking S.A.
Precision Capital S.A. (Banque Internationale à Luxembourg ir KBL European Private Bankers S.A. kontroliuojančioji bendrovė)
RBC Investor Services Bank S.A.
State Street Bank Luxembourg S.A.
UBS (Luxembourg) S.A.
MaltaNyderlandaiPortugalijaSlovakijaSlovėnija
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Ispanija

Kas toliau?

Atlikus turto kokybės peržiūrą ar testavimą nepalankiausiomis sąlygomis pagal bazinį scenarijų, nustatytas trūkumas turi būti padengtas iki 2015 m. balandžio pabaigos, o trūkumas, nustatytas atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis pagal nepalankųjį scenarijų, – iki 2015 m. liepos pabaigos.

Į gautus rezultatus ECB atsižvelgia vykdydamas kasdienę priežiūrą, pradedant lapkričio mėn. Konkrečiai, į rezultatus atsižvelgiama priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) metu atliekant nuolatinį bankų rizikos, valdymo tvarkos ir jų kapitalo bei likvidumo padėties vertinimą.

Elementai

Išsamųjį vertinimą sudaro dvi pagrindinės dalys:

  • turto kokybės peržiūra (TKP) – siekiama padidinti banko pozicijų skaidrumą; tai, be kita ko, susiję su turto ir įkaito vertinimo pakankamumu ir atitinkamais atidėjiniais;
  • testavimas nepalankiausiomis sąlygomis – siekiama patikrinti bankų balansų atsparumą; jį atliekant glaudžiai bendradarbiaujama su Europos bankininkystės institucija (EBI).
Susiejimas

Kokybiškai užtikrinti testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai buvo įtraukti į turto kokybės peržiūros rezultatus vykdant procesą, vadinamą susiejimu.

Susiejimas – tai, kuo išsamusis vertinimas išsiskiria iš visų kitų ankstesnių Europoje atliktų vertinimų. Taip konkrečiu momentu atliekama turto kokybės peržiūra buvo susieta su į ateitį nukreiptu testavimu nepalankiausiomis sąlygomis, kartu sustiprinant ir atskiras vertinimo proceso dalis, ir visą vertinimo procesą.

Visi turto kokybės peržiūros rezultatai buvo įtraukti į visų bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus, atitinkamai koreguojant pradines balanso pozicijas.

Metodika

Išsamusis vertinimas, tiek turto kokybės peržiūra, tiek testavimas nepalankiausiomis sąlygomis pagal bazinį scenarijų, buvo grindžiamas 8 % bendro 1 lygio nuosavo kapitalo koeficientu, atsižvelgiant į Ketvirtojoje kapitalo reikalavimų direktyvoje ir Kapitalo reikalavimų reglamente pateiktą apibrėžtį, įskaitant pereinamojo laikotarpio reikalavimus.

Testuojant bankų atsparumą nepalankioms sąlygoms buvo taikytas ir bazinis, ir nepalankusis scenarijus. Baziniame scenarijuje numatyta ES ekonomikos raida atitiko Europos Komisijos prognozes iki 2016 m.; nepalankiajame scenarijuje buvo numatytos akivaizdžiai blogėjančios makroekonominės sąlygos.

ECB glaudžiai bendradarbiavo su EBI dėl testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodikos ir su Europos sisteminės rizikos valdyba, parengusia nepalankųjį scenarijų. Bazinį scenarijų parengė Europos Komisija.

EBI pranešimas spaudai

Procesas

Išsamusis vertinimas buvo atliktas ECB ir dalyvaujančių šalių nacionalinių priežiūros institucijų, padedant nepriklausomoms trečiosioms šalims.

ECB buvo atsakingas už:

  • vertinimo proceso valdymą,
  • struktūros ir strategijos planavimą,
  • stebėsenos vykdymą glaudžiai bendradarbiaujant su nacionalinėmis priežiūros institucijomis,
  • nuolatinį kokybės užtikrinimą,
  • rezultatų rinkimą, konsolidavimą ir paskelbimą,
  • bendro vertinimo užbaigimą ir atskleidimą.

Nacionalinės priežiūros institucijos buvo atsakingos už vertinimo atlikimą savo šalyse, taip optimaliai panaudojant vietines žinias ir kompetenciją.

Kokybės užtikrinimo priemonės buvo įdiegtos tam, kad būtų užtikrintas nuoseklumas atliekant vertinimą skirtingose šalyse ir bankuose.