Rezultati sveobuhvatne procjene 2014.
Sveobuhvatna procjena bila je provjera financijskog stanja 130 banaka u europodručju (uključujući Litvu), kojom je obuhvaćeno približno 82 % ukupne imovine banaka.
Proveli su je zajednički ESB i nacionalna nadzorna tijela u razdoblju od studenoga 2013. do listopada 2014. kao važan korak u sklopu priprema za potpuno funkcioniranje jedinstvenog nadzornog mehanizma.
| Brojčani pokazatelji | |
|---|---|
| broj obuhvaćenih banaka | 130 (uključujući tri litavske bankovne grupe) |
| trajanje | 12 mjeseci |
| obuhvaćena imovina banaka (%) | oko 82 % |
| broj uključenih nacionalnih nadzornih tijela | 26 |
| broj uključenih osoba | oko 6000 |
Sveobuhvatna procjena završila je agregatnom objavom ukupnog ishoda te podataka na razini pojedinačnih banaka, zajedno s preporukama za poduzimanje nadzornih mjera.
Objašnjenje predloška s rezultatima
- Sažetak agregatnog izvješća (26. listopada 2014.) ENGLISHOTHER LANGUAGES (15) +
- Aggregate report on the comprehensive assessment (26 October 2014)
- Country-by-country results overview
Sljedeći koraci
Manjkovi utvrđeni pregledom kvalitete imovine ili prema osnovnom scenariju testiranja na stres moraju se pokriti do kraja travnja 2015., a oni utvrđeni prema nepovoljnom scenariju testiranja otpornosti na stres do kraja srpnja 2015.
Rezultati se uzimaju u obzir u sklopu svakodnevnog nadzora ESB-a od studenoga nadalje. Prije svega, uzimaju se u obzir u kontinuiranoj procjeni rizika banaka, njihovih pravila upravljanja te stanja kapitala i likvidnosti banaka u sklopu postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP).
Sveobuhvatna procjena sastojala se od dvaju glavnih stupova:
- pregleda kvalitete imovine – koji se provodi radi unaprjeđenja transparentnosti u vezi s izloženostima banaka, uključujući adekvatnost vrednovanja imovine i kolaterala te povezanih rezervacija
- testiranja otpornosti na stres – koje se provodi s ciljem ispitivanja otpornosti bilanci u bliskoj suradnji s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo (EBA).
Rezultati testiranja otpornosti na stres, koji su bili podvrgnuti postupku osiguranja kvalitete, objedinjuju se s rezultatima pregleda kvalitete imovine u postupku poznatom pod nazivom »združivanje«.
Po tome se sveobuhvatna procjena razlikuje od svih prethodnih procjena koje su provedene u Europi. Tako su spojeni rezultati pregleda kvalitete imovine na određeni datum i prospektivnog testiranja otpornosti na stres, što je ojačalo cjelokupni postupak.
Potpuni rezultati pregleda kvalitete imovine ugrađeni su u rezultate testiranja otpornosti na stres za sve banke tako što su na temelju njih prilagođene početne bilančne pozicije.
Sveobuhvatna procjena temeljila se na referentnoj vrijednosti kapitala u visini 8 % redovnog osnovnog kapitala, prema definiciji iz direktive o kapitalnim zahtjevima IV / uredbe o kapitalnim zahtjevima, uključujući prijelazne aranžmane, za pregled kvalitete aktive te za osnovni scenarij testiranja na stres.
U testiranju na stres za ispitivanje otpornosti banaka na stres upotrijebljen je i osnovni i nepovoljni scenarij. Prema osnovnom scenariju, gospodarstvo EU-a razvija se u skladu s projekcijama Europske komisije do 2016. godine, dok prema nepovoljnom scenariju dolazi do očitog pogoršanja makroekonomskih kretanja.
ESB je blisko surađivao s EBA-om u izradi metodologije testiranja otpornosti na stres te s Europskim odborom za sistemske rizike, koji je sastavio nepovoljni scenarij. Osnovni scenarij sastavila je Europska komisija.
Sveobuhvatnu procjenu proveli su zajednički ESB i nacionalna nadzorna tijela država sudionica, uz podršku neovisnih trećih osoba.
ESB je bio odgovoran za:
- upravljanje postupkom
- koncepciju i strategiju
- praćenje provedbe u bliskoj suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima
- trajno osiguravanje kvalitete
- prikupljanje, objedinjavanje i objavu rezultata
- dovršetak i objavu sveukupne procjene.
Nacionalna nadzorna tijela bila su odgovorna za provedbu postupka u vlastitim državama i pritom su se optimalno koristila poznavanjem domaćih prilika i stručnim znanjem.
Uspostavljene su mjere za osiguranje kvalitete kako bi rezultati u svim državama i bankama bili usklađeni.