Rezultati sveobuhvatne procjene 2014.

Sveobuhvatna procjena bila je provjera financijskog stanja 130 banaka u europodručju (uključujući Litvu), kojom je obuhvaćeno približno 82 % ukupne imovine banaka.

Proveli su je zajednički ESB i nacionalna nadzorna tijela u razdoblju od studenoga 2013. do listopada 2014. kao važan korak u sklopu priprema za potpuno funkcioniranje jedinstvenog nadzornog mehanizma.

Brojčani pokazatelji
broj obuhvaćenih banaka 130 (uključujući tri litavske bankovne grupe)
trajanje 12 mjeseci
obuhvaćena imovina banaka (%) oko 82 %
broj uključenih nacionalnih nadzornih tijela 26
broj uključenih osoba oko 6000

Sveobuhvatna procjena završila je agregatnom objavom ukupnog ishoda te podataka na razini pojedinačnih banaka, zajedno s preporukama za poduzimanje nadzornih mjera.

Objašnjenje predloška s rezultatima

Austrija
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Erste Group Bank AG
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Österreichische Volksbanken-AG
BelgijaCiparEstonijaFinskaFrancuskaNjemačka
Aareal Bank AG
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
CA DISCLOSURE.xls CA DISCLOSURE.xls.pdf EBA Transparency.pdf
Polje s podatcima »Realized fines/litigation costs from 1 January to 30 September 2014 (net of provisions)« na posljednjoj stranici predloška EBA Transparency za banku Deutsche Bank ispravljeno je radi usklađenja s podatkom iz predloška CA Disclosure, polje C7 »Incurred fines/litigation costs from January to September 2014 (net of provisions«.
DekaBank Deutsche Girozentrale
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Münchener Hypothekenbank eG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot Bausparkasse AG
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
GrčkaIrskaItalija
Banco Popolare – Società Cooperativa
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna – Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano – Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza – Società Cooperativa per Azioni
Banca Carige S.P.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Credito Emiliano S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
UniCredit S.p.A.
Veneto Banca S.C.P.A.
LatvijaLitvaLuksemburg
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Clearstream Banking S.A.
Precision Capital S.A. (holding u čijem su sastavu Banque Internationale à Luxembourg i KBL European Private Bankers S.A.)
RBC Investor Services Bank S.A.
State Street Bank Luxembourg S.A.
UBS (Luxembourg) S.A.
MaltaNizozemskaPortugalSlovačkaSlovenija
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Španjolska

Sljedeći koraci

Manjkovi utvrđeni pregledom kvalitete imovine ili prema osnovnom scenariju testiranja na stres moraju se pokriti do kraja travnja 2015., a oni utvrđeni prema nepovoljnom scenariju testiranja otpornosti na stres do kraja srpnja 2015.

Rezultati se uzimaju u obzir u sklopu svakodnevnog nadzora ESB-a od studenoga nadalje. Prije svega, uzimaju se u obzir u kontinuiranoj procjeni rizika banaka, njihovih pravila upravljanja te stanja kapitala i likvidnosti banaka u sklopu postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP).

Elementi

Sveobuhvatna procjena sastojala se od dvaju glavnih stupova:

  • pregleda kvalitete imovine – koji se provodi radi unaprjeđenja transparentnosti u vezi s izloženostima banaka, uključujući adekvatnost vrednovanja imovine i kolaterala te povezanih rezervacija
  • testiranja otpornosti na stres – koje se provodi s ciljem ispitivanja otpornosti bilanci u bliskoj suradnji s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo (EBA).
Združivanje

Rezultati testiranja otpornosti na stres, koji su bili podvrgnuti postupku osiguranja kvalitete, objedinjuju se s rezultatima pregleda kvalitete imovine u postupku poznatom pod nazivom »združivanje«.

Po tome se sveobuhvatna procjena razlikuje od svih prethodnih procjena koje su provedene u Europi. Tako su spojeni rezultati pregleda kvalitete imovine na određeni datum i prospektivnog testiranja otpornosti na stres, što je ojačalo cjelokupni postupak.

Potpuni rezultati pregleda kvalitete imovine ugrađeni su u rezultate testiranja otpornosti na stres za sve banke tako što su na temelju njih prilagođene početne bilančne pozicije.

Metodologija

Sveobuhvatna procjena temeljila se na referentnoj vrijednosti kapitala u visini 8 % redovnog osnovnog kapitala, prema definiciji iz direktive o kapitalnim zahtjevima IV / uredbe o kapitalnim zahtjevima, uključujući prijelazne aranžmane, za pregled kvalitete aktive te za osnovni scenarij testiranja na stres.

U testiranju na stres za ispitivanje otpornosti banaka na stres upotrijebljen je i osnovni i nepovoljni scenarij. Prema osnovnom scenariju, gospodarstvo EU-a razvija se u skladu s projekcijama Europske komisije do 2016. godine, dok prema nepovoljnom scenariju dolazi do očitog pogoršanja makroekonomskih kretanja.

ESB je blisko surađivao s EBA-om u izradi metodologije testiranja otpornosti na stres te s Europskim odborom za sistemske rizike, koji je sastavio nepovoljni scenarij. Osnovni scenarij sastavila je Europska komisija.

Priopćenje EBA-e za javnost

Postupak

Sveobuhvatnu procjenu proveli su zajednički ESB i nacionalna nadzorna tijela država sudionica, uz podršku neovisnih trećih osoba.

ESB je bio odgovoran za:

  • upravljanje postupkom
  • koncepciju i strategiju
  • praćenje provedbe u bliskoj suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima
  • trajno osiguravanje kvalitete
  • prikupljanje, objedinjavanje i objavu rezultata
  • dovršetak i objavu sveukupne procjene.

Nacionalna nadzorna tijela bila su odgovorna za provedbu postupka u vlastitim državama i pritom su se optimalno koristila poznavanjem domaćih prilika i stručnim znanjem.

Uspostavljene su mjere za osiguranje kvalitete kako bi rezultati u svim državama i bankama bili usklađeni.