Rezultati celovite ocene 2014

Celovita ocena v letu 2014 je bila finančni zdravstveni pregled 130 bank v euroobmočju (vključno z Litvo), ki so predstavljale približno 82% celotne bilančne vsote bank.

Izvedla jo je ECB skupaj z nacionalnimi nadzorniki v obdobju med novembrom 2013 in oktobrom 2014 ter je pomenila pomemben korak v pripravah enotnega mehanizma nadzora na polno delovanje.

V številkah
Število pregledanih bank 130 (vključno s tremi bančnimi skupinami v Litvi)
Trajanje 12 mesecev
Zajeta bilančna vsota bank (%) približno 82%
Število sodelujočih nacionalnih nadzornikov 26
Število sodelujočih oseb okrog 6.000

Celovita ocena se je zaključila z razkritjem skupnih rezultatov na agregatni ravni in na ravni bank ter z izdajo priporočil za nadzorniške ukrepe.

Pojasnila o predlogi z rezultati

Avstrija
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Erste Group Bank AG
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Österreichische Volksbanken-AG
BelgijaCiperEstonijaFinskaFrancijaNemčija
Aareal Bank AG
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
CA DISCLOSURE.xls CA DISCLOSURE.xls.pdf EBA Transparency.pdf
Podatkovno polje »Realized fines/litigation costs from 1 January to 30 September 2014 (net of provisions)« na zadnji strani predloge EBA za Deutsche Bank je bilo popravljeno, da bi bilo skladno z vrednostjo, ki je prikazana na predlogi CA, polje C7: »Incurred fines/litigation costs from January to September 2014 (net of provisions.«
DekaBank Deutsche Girozentrale
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Münchener Hypothekenbank eG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot Bausparkasse AG
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
GrčijaIrskaItalija
Banco Popolare - Società Cooperativa
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni
Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Credito Emiliano S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
UniCredit S.p.A.
Veneto Banca S.C.P.A.
LatvijaLitvaLuksemburg
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luksemburg
Clearstream Banking S.A.
Precision Capital S.A. (holding bank Banque Internationale à Luxembourg in KBL European Private Bankers S.A.)
RBC Investor Services Bank S.A.
State Street Bank Luxembourg S.A.
UBS (Luksemburg) S.A.
MaltaNizozemskaPortugalskaSlovaškaSlovenija
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Španija

Kaj se zgodi po celoviti oceni?

Pomanjkljivosti, ugotovljene v pregledu kakovosti sredstev ali v osnovnem scenariju stresnega testa, je treba odpraviti do konca aprila 2015, tiste, ki so bile ugotovljene v neugodnem scenariju stresnega testa, pa do konca julija 2015.

Rezultati se od novembra dalje upoštevajo pri vsakodnevnem nadzoru s strani ECB. Predvsem se rezultati upoštevajo v okviru procesa SREP pri tekočem ocenjevanju tveganj bank, njihovega sistema upravljanja ter njihove kapitalske in likvidnostne situacije.

Elementi

Celovito oceno sta sestavljala dva glavna stebra:

  • pregled kakovosti sredstev – njegov namen je povečati preglednost bančnih izpostavljenosti ter preveriti ustreznost vrednotenja sredstev in zavarovanj ter s tem povezanih rezervacij;
  • stresni test – z njim se preveri odpornost bilance stanja bank, izvaja pa se v tesnem sodelovanju z Evropskim bančnim organom (EBA).
Združevanje

Rezultati stresnih testov so bili po opravljenem pregledu kakovosti vključeni v rezultate pregleda kakovosti sredstev po postopku, ki se imenuje »združevanje« (join-up).

Združevanje je tisti postopek, po katerem se je celovita ocena razlikovala od vseh dotedanjih evropskih pregledov. Z njim se je pregled kakovosti sredstev, ki pokaže stanje v določenem trenutku, okrepil in povezal s stresnim testom, ki je usmerjen v prihodnost, s čimer je celoten pregled postal še bolj zanesljiv.

Celotni rezultati pregleda kakovosti sredstev so bili vključeni v rezultate stresnih testov, opravljenih v vseh bankah, in sicer tako, da so bile ustrezno prilagojene pozicije v začetni bilanci stanja.

Metodologija

Ocena je temeljila na kapitalski referenčni vrednosti v višini 8% navadnega lastniškega temeljnega kapitala, kot izhaja iz opredelitve v direktivi o kapitalskih zahtevah IV oziroma uredbi o kapitalskih zahtevah (CRD IV/CRR), vključno s prehodno ureditvijo. Referenčna vrednost se je upoštevala tako pri pregledu kakovosti sredstev kot tudi pri osnovnem stresnem scenariju.

V stresnih testih se je odpornost bank preverjala z osnovnim in neugodnim scenarijem. Osnovni scenarij je predvideval, da se bo gospodarstvo EU razvijalo v skladu s projekcijami Evropske komisije do leta 2016, medtem ko je bilo v neugodnem scenariju predvideno, da se bodo makroekonomska gibanja izrazito poslabšala.

Pri pripravi metodologije za stresne teste je ECB tesno sodelovala z EBA ter z Evropskim odborom za sistemska tveganja (ESRB), ki je razvil neugodni scenarij. Osnovni scenarij je razvila Evropska komisija.

Sporočilo za javnost EBA

Postopek

Celovito oceno je izvedla ECB skupaj z nacionalnimi nadzorniki sodelujočih držav članic in ob podpori neodvisnih tretjih strank.

ECB je bila pristojna za:

  • vodenje celovite ocene
  • načrtovanje strukture in strategije ocene
  • nadzor nad izvajanjem v tesnem sodelovanju z nacionalnimi nadzorniki
  • redno izvajanje postopkov za zagotavljanje kakovosti
  • zbiranje, združevanje in objavo rezultatov
  • izvedbo zaključnih postopkov in razkritje rezultatov ocene

Nacionalni nadzorniki so bili odgovorni za izvedbo celovite ocene v svojih državah, kar je omogočilo optimalno uporabo lokalnega znanja in izkušenj.

S postopki za zagotavljanje kakovosti je bilo zagotovljeno, da je bila ocena v vseh državah izvedena enotno.