A 2014. évi átfogó értékelés eredményei

A 2014. évi átfogó értékelésben az euroövezetben a (Litvániával együtt számított) teljes banki eszközállomány mintegy 82%-át lefedő 130 bank pénzügyi állapotát mértük fel.

Az értékelés, amelyet az EKB a nemzeti felügyeletekkel együttműködve végzett el 2013 novembere és 2014 októbere között, fontos lépés volt az egységes felügyeleti mechanizmus teljes körű működésének előkészítésében.

Számokban
Értékelésbe bevont bankok száma 130 (három litván bankcsoporttal együtt)
Időtartam 12 hónap
Vizsgált banki eszközállomány (%) kb. 82%
Érintett nemzeti felügyeletek száma 26
Érintett személyek száma kb. 6000

Az átfogó értékelés végén közzétettük az összesített eredményeket és az egyes bankok szintjén gyűjtött adatokat a felügyeleti intézkedésekről szóló ajánlásokkal együtt.

Az eredménysablon értelmezése

Ausztria
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Erste Group Bank AG
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Österreichische Volksbanken-AG
BelgiumCiprusÉsztországFinnországFranciaországNémetország
Aareal Bank AG
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
CA DISCLOSURE.xls CA DISCLOSURE.xls.pdf EBA Transparency.pdf
Az EBH-nak a Deutsche Bankra vonatkozó transzparencia sablonja utolsó oldalán a 2014. szeptember 30-i, (céltartalék nélküli) „realizált bírságok/perköltségek adatmezőt javítottuk, hogy összhangban legyen a CA adatközlési sablon C7-es mezőjében kimutatott számadattal: Realizált bírságok/perköltségek 2014 januárja és szeptembere között (céltartalékok nélkül)
DekaBank Deutsche Girozentrale
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Münchener Hypothekenbank eG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot Bausparkasse AG
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
GörögországÍrországOlaszország
Banco Popolare - Società Cooperativa
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni
Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Credito Emiliano S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
UniCredit S.p.A.
Veneto Banca S.C.P.A.
LettországLitvániaLuxemburg
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Clearstream Banking S.A.
Precision Capital S.A. (Holding of Banque Internationale à Luxembourg and KBL European Private Bankers S.A.)
RBC Investor Services Bank S.A.
State Street Bank Luxembourg S.A.
UBS (Luxembourg) S.A.
MáltaHollandiaPortugáliaSzlovákiaSzlovénia
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Spanyolország

Mi a következő lépés?

Az eszközminőség-vizsgálatban vagy a stresszteszt alapforgatókönyvében megállapított hiányosságokat 2015. április végéig, míg a kedvezőtlen forgatókönyv szerint azonosított hiányosságokat 2015. július végéig kell pótolni.

Az EKB az eredményeket a napi felügyeletben novembertől veszi figyelembe, mégpedig a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési folyamat (SREP) részeként, elsősorban a bankok kockázatainak, irányítási rendszerének, valamint tőke- és likviditási helyzetének folyamatos értékelésénél.

Részei

Az átfogó értékelés két fő pilléren nyugszik:

  • eszközminőség-vizsgálat – amelynek célja a banki kockázati pozíciók átláthatóságának javítása, ideértve a megfelelő eszköz- és fedezetértékelést és a kapcsolódó céltartalékokat;
  • stresszteszt – amelyet az Európai Bankhatósággal (EBH) szoros együttműködésben bonyolítottunk le azzal a céllal, hogy a banki mérlegek alkalmazkodóképességét teszteljük.
Összekapcsolás

A minőségbiztosított stresszteszt-eredményeket ún. összekapcsolással integráltuk az eszközminőség-vizsgálat eredményeivel.

Az összekapcsolás különböztette meg az átfogó értékelést az összes korábbi európai vizsgálattól. Összekapcsolta és alátámasztotta a konkrét eszközminőség-vizsgálatot és az előretekintő stressztesztet, ezzel megerősítve az egész vizsgálatot.

Az eszközminőség-vizsgálat teljes körű eredményét valamennyi banknál az induló mérlegpozíciók kiigazításával adtuk hozzá a stressztesztek eredményeihez.

Módszertan

Az átfogó értékelés – a tőkekövetelményekről szóló irányelvben (CRD IV) és rendeletben foglalt meghatározás szerint – az elsődleges alapvető tőke (Common Equity Tier 1) 8%-os küszöbértékét vette alapul, ideértve az átmeneti szabályokat is mind az eszközminőség-vizsgálat, mind a stresszteszt alapforgatókönyve esetén.

A stressztesztelés során mind az alapforgatókönyv, mind a kedvezőtlen forgatókönyv esetén megvizsgáltuk, mennyire rugalmasan alkalmazkodnak a bankok egy stresszhelyzetben. Az alapforgatókönyv értelmében az EU gazdasága 2016-ig az Európai Bizottság prognózisával összhangban fejlődik, a kedvezőtlen forgatókönyv esetén viszont a makrogazdasági folyamatok egyértelműen romlanak.

Az EKB a stresszteszt módszertanát az EBH-val és a kedvezőtlen forgatókönyvet összeállító Európai Rendszerkockázati Testülettel szorosan együttműködve dolgozta ki. Az alapforgatókönyvet az Európai Bizottság dolgozta ki.

Az EBH sajtóközleménye

Folyamat

Az átfogó értékelést az EKB a részt vevő tagállamok nemzeti felügyeleteivel közösen, független külső felek támogatása mellett végezte el.

Az EKB feladata volt:

  • a vizsgálat irányítása
  • a megvalósítás módjának és az alkalmazott stratégiának a megtervezése
  • a végrehajtás nyomon követése a nemzeti felügyeletekkel szoros együttműködésben
  • folyamatos minőségbiztosítás
  • az eredmények összegyűjtése, összesítése és publikálása
  • az általános értékelés véglegesítése, közzététele

Az egyes országokban a nemzeti felügyeletek feladata volt a vizsgálat lebonyolítása, ami lehetővé tette helyismeretük és szakértelmük optimális kiaknázását.

Az országok és bankok közötti konzisztenciát minőségbiztosítási intézkedésekkel értük el.