Riżultati tal-Valutazzjoni Komprensiva 2014

Il-valutazzjoni komprensiva 2014 kienet eżerċizzju ta' kontroll tas-saħħa finanzjarja ta' 130 bank fiż-żona tal-euro (inkluża l-Litwanja), li tkopri madwar 82% tal-assi totali tal-banek.

Din twettqet mill-BĊE flimkien mas-superviżuri nazzjonali bejn Novembru 2013 u Ottubru 2014 u kien pass importanti fit-tħejjija tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku biex isir operattiv għal kollox.

Iċ-ċifri
Numru ta' banek koperti 130 (fosthom tliet gruppi bankarji Litwani)
Tul ta' żmien 12-il xahar
Assi bankarji koperti (%) Madwar 82%
Numru ta’ superviżuri nazzjonali involuti 26
Numru ta’ persuni involuti Madwar 6,000

Il-valutazzjoni komprensiva ntemmet bi żvelar aggregat tal-eżiti kif ukoll ta' dejta dwar il-banek individwali, flimkien ma’ rakkomandazzjonijiet għal miżuri superviżorji.

Spjegazzjoni tal-mudell mar-riżultati

Awstrija
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Erste Group Bank AG
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Österreichische Volksbanken-AG
Il-BelġjuĊipruEstonjaIl-FinlandjaFranzaIl-Ġermanja
Aareal Bank AG
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
CA DISCLOSURE.xls CA DISCLOSURE.xls.pdf EBA Transparency.pdf
Il-qasam tad-dejta multi/spejjeż ta’ litigazzjoni realizzati mill-1 ta' Jannar sat-30 ta’ Settembru 2014 (netti mid-dispożizzjonijiet) fil-paġna finali tal-mudell tal-ABE għat-Trasparenza għad-Deutsche Bank ġie kkoreġut biex jallinja mal-figura murija fil-mudell tal-iżvelar tas-CA, il-qasam C7: Multi/spejjeż tal-litigazzjoni mġarrba minn Jannar sa Settembru 2014 (netti mid-dispożizzjonijiet.
DekaBank Deutsche Girozentrale
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Münchener Hypothekenbank eG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot Bausparkasse AG
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
Il-GreċjaL-IrlandaL-Italja
Banco Popolare - Società Cooperativa
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni
Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Credito Emiliano S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
UniCredit S.p.A.
Veneto Banca S.C.P.A.
Il-LatvjaIl-LitwanjaIl-Lussemburgu
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Clearstream Banking S.A.
Precision Capital S.A. (Holding of Banque Internationale à Luxembourg and KBL European Private Bankers S.A.)
RBC Investor Services Bank S.A.
State Street Bank Luxembourg S.A.
UBS (Luxembourg) S.A.
MaltaNetherlandsIl-PortugallIs-SlovakkjaIs-Slovenja
Nova Kreditna Banka Maribor
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Spanja

Imbagħad x’jiġri?

In-nuqqasijiet identifikati fl-Analiżi tal-Kwalità tal-Assi jew taħt ix-xenarju ta’ test tal-istress bażi għandhom jiġu koperti sal-aħħar ta' April 2015; dawk identifikati taħt ix-xenarju tat-test tal-istress avvers sal-aħħar ta’ Lulju 2015.

Ir-riżultati huma kkunsidrati fis-superviżjoni ta’ kuljum mill-BĊE minn Novembru 'l quddiem. B'mod partikolari, ir-riżultati huma kkunsidrati fil-valutazzjoni kontinwa tar-riskji tal-banek, l-arranġamenti ta’ governanza tagħhom u s-sitwazzjoni tal-kapital u l-likwidità tagħhom bħala parti mill-Proċess ta' Rieżami u Valutazzjoni Superviżorja (SREP).

Elementi

Il-valutazzjoni komprensiva kienet magħmula minn żewġ pilastri ewlenin:

  • analiżi tal-kwalità tal-assi (AQR) – biex titjieb it-trasparenza tal-iskoperturi tal-banek, fosthom l-adegwatezza tal-valutazzjoni tal-assi u l-kollateral u provedimenti relatati magħhom
  • test tal-istress – biex tiġi eżaminata s-saħħa tal-karti tal-bilanċ tal-banek, li sar b'kooperazzjoni mill-qrib mal-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE).
Join-up (għaqda)

Ir-riżultati tat-test tal-istress assigurat fil-kwalità ġew integrati mar-riżultati tal-AQR fi proċess magħruf bħala "join-up".

Il-join-up huwa dak li jiddistingwi l-valutazzjoni komprensiva minn kwalunkwe eżerċizzju preċedenti Ewropew. Huwa għaqqad u saħħaħ l-AQR point-in-time u t-test tal-istress li jħares 'il quddiem, u saħħaħ l-eżerċizzju ġenerali.

Ir-riżultati sħaħ tal-AQR ġew inkorporati fir-riżultati tat-test tal-istress għall-banek kollha billi ġew aġġustati l-pożizzjonijiet tal-bidu tal-karta tal-bilanċ.

Metodoloġija

Il-valutazzjoni kienet ibbażata fuq normattiva ta' kapital ta’ 8% Ekwità Komuni Grad 1, skont id-definizzjoni tad-Direttiva dwar ir-Rekwiżiti tal-Kapital IV/Regolament dwar ir-Rekwiżiti tal-Kapital, inklużi dispożizzjonijiet tranżizzjonali, kemm għall-AQR kif ukoll għas-sitwazzjoni bażika tat-test tal-istress.

It-test tal-istress intuża biex jittestja s-saħħa tal-banek f'sitwazzjonijiet ta' stress kemm bażiċi kif ukoll negattivi. Fis-sitwazzjoni bażika, l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea tiżviluppa skont it-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea sal-2016; fis-sitwazzjoni negattiva, l-iżviluppi makroekonomiċi jeħżienu b'mod evidenti.

Il-BĊE kkollabora mill-qrib mal-ABE għall-metodoloġija tat-test tal-istress kif ukoll mal-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku, li fassal is-sitwazzjoni negattiva. Is-sitwazzjoni bażika tfasslet mill-Kummissjoni Ewropea.

ABE: Stqarrija għall-istampa

Proċess

Il-valutazzjoni komprensiva saret mill-BĊE flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti tal-Istati Membri parteċipanti, bl-għajnuna ta' partijiet terzi indipendenti.

Il-BĊE kien responsabbli:

  • għall-ġestjoni tal-eżerċizzju
  • għall-ippjanar tal-mudell u l-istrateġija
  • għall-monitoraġġ tal-eżekuzzjoni b'kooperazzjoni mill-qrib mas-superviżuri nazzjonali
  • għall-assigurazzjoni kontinwa tal-kwalità
  • għall-ġbir, il-konsolidazzjoni u l-pubblikazzjoni tar-riżultati
  • għall-finalizzazzjoni u x-xandir tal-valutazzjoni globali

Is-superviżuri nazzjonali kompetenti kienu responsabbli għall-eżekuzzjoni tal-eżerċizzju fil-pajjiżi rispettivi tagħhom, biex seta' jsir l-aħjar użu tal-għarfien u l-kompetenza lokali.

Ġew stabbiliti provvedimenti għall-assigurazzjoni tal-kwalità sabiex ikun hemm konsistenza fost il-pajjiżi u l-banek.