Resultaterne af den omfattende vurdering i 2014

Den omfattende vurdering i 2014 var et finansielt sundhedstjek af 130 banker i euroområdet (inkl. Litauen), som omfattede ca. 82 pct. af de samlede bankaktiver.

Den blev udført af ECB sammen med de nationale tilsynsmyndigheder i perioden fra november 2013 til oktober 2014 og var et vigtigt skridt i forberedelserne, frem til Den Fælles Tilsynsmekanisme blev fuldt funktionsdygtig.

I tal
Antal banker, der var omfattet 130 (inkl. tre litauiske bankkoncerner)
Varighed 12 måneder
Bankaktiver, der var omfattet (i pct.) Ca. 82 pct.
Antal nationale tilsynsmyndigheder, der deltog 26
Antal personer, der deltog Ca. 6.000

Den omfattende vurdering afsluttedes med en samlet offentliggørelse af de overordnede resultater og data på bankniveau samt henstillinger med hensyn til tilsynsforanstaltninger.

Forstå skemaet med resultaterne

Østrig
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Erste Group Bank AG
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Österreichische Volksbanken-AG
BelgienCypernEstlandFinlandFrankrigTyskland
Aareal Bank AG
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
CA DISCLOSURE.xlsCA DISCLOSURE.xls.pdfEBA Transparency.pdf
Datafeltet "Realized fines/litigation costs from 1 January to 30 September 2014 (net of provisions)" på den sidste side af EBA's gennemsigtighedsskema for Deutsche Bank blev rettet, således at det er i overensstemmelse med tallet i datafelt C7 i CA-offentliggørelsesskemaet. Incurred fines/litigation costs from January to September 2014 (net of provisions.
DekaBank Deutsche Girozentrale
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Münchener Hypothekenbank eG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot Bausparkasse AG
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
GrækenlandIrlandItalien
Banco Popolare - Società Cooperativa
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni
Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Credito Emiliano S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
UniCredit S.p.A.
Veneto Banca S.C.P.A.
LetlandLitauenLuxembourg
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Clearstream Banking S.A.
Precision Capital S.A. (Holding of Banque Internationale à Luxembourg and KBL European Private Bankers S.A.)
RBC Investor Services Bank S.A.
State Street Bank Luxembourg S.A.
UBS (Luxembourg) S.A.
MaltaHollandPortugalSlovakietSlovenien
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Spanien

Hvad er det næste, der skal ske?

De kapitalmangler, som blev identificeret i gennemgangen af aktivkvaliteten eller under basisstresstestscenariet, skal udbedres inden udgangen af april 2015. Kapitalmangler identificeret i det negative stresstestscenarie skal udbedres inden udgangen af juli 2015.

Der tages højde for resultaterne i ECB's daglige tilsyn fra og med november. Bl.a. indregnes resultaterne i den løbende vurdering af bankernes risici, deres ledelsesstrukturer og deres kapital- og likviditetsforhold som led i tilsynskontrol- og evalueringsprocessen (Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)).

Elementer

Den omfattende vurdering bestod af to primære søjler:

  • en vurdering af kvaliteten af aktiverne på balancen (Asset Quality Review, AQR) – for at øge gennemsigtigheden med hensyn til bankens eksponeringer, herunder en vurdering af, om værdiansættelsen af aktiver og sikkerhedsstillelse og relaterede hensættelser er tilstrækkelig
  • en stresstest – for at teste modstandskraften i bankernes balancer. Stresstesten udføres i tæt samarbejde med Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA).
Join-up

De kvalitetssikrede stresstestresultater blev samlet med AQR-resultaterne i den såkaldte "join-up"-proces.

Det er denne proces, der gør, at den omfattende vurdering adskiller sig fra alle tidligere EU-vurderinger. Den knyttede øjebliksvurderingen AQR og den fremadskuende stresstest sammen og styrkede herved hele vurderingen.

Samtlige AQR-resultater blev indarbejdet i stresstestresultaterne for alle banker med en justering af startbalancepositionerne.

Metode

Den omfattende vurdering var baseret på et kapitalbenchmark på 8 pct. egentlig kernekapital (CET1) på grundlag af definitionen i kapitalkravsdirektiv IV/kapitalkravsforordningen, herunder overgangsordninger, for både AQR og basisstresstestscenariet.

I stresstesten indgik både et basisscenarie og et negativt scenarie for testningen af bankernes modstandskraft over for stress. I basisscenariet udvikler EU's økonomi sig i overensstemmelse med Europa-Kommissionens fremskrivninger frem til 2016. I det negative scenarie udvikler de makroøkonomiske forhold sig klart til det værre.

ECB arbejdede tæt sammen med EBA om stresstestmetoden og med Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici, som udarbejdede det negative scenarie. Basisscenariet var udarbejdet af Europa-Kommissionen.

Pressemeddelelse fra EBA

Proces

Den omfattende vurdering blev udført af ECB sammen med de nationale tilsynsmyndigheder i de deltagende lande og med støtte fra uafhængige tredjeparter.

ECB havde ansvaret for:

  • at lede stresstesten
  • at planlægge udformning og strategi
  • at overvåge udførelsen i tæt samarbejde med de nationale tilsynsmyndigheder
  • at udføre løbende kvalitetssikring
  • at indsamle, konsolidere og offentliggøre resultaterne
  • at afslutte og informere om hele vurderingen.

De nationale tilsynsmyndigheder havde ansvaret for udførelsen af vurderingen i deres respektive lande, og den lokale viden og ekspertise blev herved udnyttet bedst muligt.

Der blev fastsat kvalitetssikringsforanstaltninger for at sikre ensartetheden på tværs af lande og banker.