2014. gada visaptverošā novērtējuma rezultāti

2014. gada visaptverošais novērtējums bija 130 euro zonas (t.sk. Lietuvas) banku finanšu veselības pārbaude, kas aptvēra aptuveni 82% no banku kopējiem aktīviem.

To laikā no 2013. gada novembra līdz 2014. gada oktobrim kopīgiem spēkiem veica ECB un valstu kompetentās iestādes un tas bija svarīgs solis, lai sagatavotos Vienotā uzraudzības mehānisma pilnvērtīgas darbības uzsākšanai.

Daži skaitļi
Aptverto banku skaits 130 (t.sk. trīs Lietuvas banku grupas)
Ilgums 12 mēneši
Aptvertie banku aktīvi (%) ~82%
Iesaistīto valstu uzraugu skaits 26
Iesaistīto cilvēku skaits ~6 000

Visaptverošā novērtējuma beigās apkopotā veidā tika publiskoti vispārējie rezultāti un banku līmeņa dati, kā arī ieteikumi attiecībā uz uzraudzības pasākumiem.

Skaidrojums par rezultātu veidni

Austrija
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Erste Group Bank AG
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Österreichische Volksbanken-AG
BeļģijaKipraIgaunijaSomijaFrancijaVācija
Aareal Bank AG
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
CA DISCLOSURE.xls CA DISCLOSURE.xls.pdf EBA Transparency.pdf
Deutsche Bank EBI veidnes Transparency ("Caurredzamība") pēdējā lappusē datu laukā Realized fines/litigation costs from 1 January to 30 September 2014 (net of provisions) ("Realizētās soda naudas/tiesvedības izmaksas laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim (atskaitot uzkrājumus)") tika veikts labojums, lai saskaņotu to ar VN informācijas atklāšanas veidnes C7 aili Incurred fines/litigation costs from January to September 2014 (net of provisions) ("Sodanaudas/tiesvedības izmaksas, kas radušās no 2014. gada janvāra līdz septembrim (atskaitot uzkrājumus)").
DekaBank Deutsche Girozentrale
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Münchener Hypothekenbank eG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot Bausparkasse AG
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
GrieķijaĪrijaItālija
Banco Popolare – Società Cooperativa
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna – Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano – Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza – Società Cooperativa per Azioni
Banca Carige S.P.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Credito Emiliano S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
UniCredit S.p.A.
Veneto Banca S.C.P.A.
LatvijaLietuvaLuksemburga
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Clearstream Banking S.A.
Precision Capital S.A. (Holding of Banque Internationale à Luxembourg and KBL European Private Bankers S.A.)
RBC Investor Services Bank S.A.
State Street Bank Luxembourg S.A.
UBS (Luxembourg) S.A.
MaltaNīderlandePortugāleSlovākijaSlovēnija
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Spānija

Kas notika tālāk?

Aktīvu kvalitātes pārbaudē (AKP) vai saskaņā ar stresa testa bāzes scenāriju noteikto kapitāla deficītu bija jānovērš līdz 2015. gada aprīļa beigām, savukārt saskaņā ar nelabvēlīgas attīstības scenāriju konstatēto kapitāla deficītu – līdz 2015. gada jūlija beigām.

Sākot ar novembri, rezultāti tika ņemti vērā ECB veiktajā ikdienas uzraudzības darbā. Konkrētāk, šie rezultāti tika ņemti vērā, uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP) ietvaros nepārtraukti novērtējot banku riskus, to pārvaldības kārtību un kapitāla un likviditātes situāciju.

Elementi

Visaptverošo novērtējumu veidoja divi pīlāri:

  • aktīvu kvalitātes pārbaude (AKP) – tās uzdevums bija uzlabot caurredzamību saistībā ar bankas riska darījumiem, t.sk. aktīvu un nodrošinājuma novērtējuma atbilstību un ar tiem saistītajiem uzkrājumiem;
  • stresa tests – tā mērķis bija pārbaudīt banku bilanču elastību un to veica ciešā sadarbībā ar Eiropas Banku iestādi (EBI).
Sasaiste

Stresa testa rezultāti, kam tika veikta kvalitātes kontrole, tika integrēti ar AKP rezultātiem procesā, ko dēvē par sasaistes procesu.

Tieši šīs sasaistes dēļ visaptverošais novērtējums atšķīrās no jebkura cita novērtējuma, kas līdz šim bija veikts Eiropā. Tas ļāva apvienot un papildināt AKP, kas vērsta uz situāciju noteiktā laika brīdī, un uz nākotni orientēto stresa testu, nodrošinot pārliecinošākus visas pārbaudes rezultātus.

AKP rezultāti pilnībā tika iestrādāti visu banku stresa testa rezultātos, koriģējot bilanču sākuma pozīcijas.

Metodoloģija

Gan vispārējā novērtējuma ietvaros veiktā aktīvu kvalitātes pārbaude, gan stresa testa bāzes scenārijs balstījās uz pirmā līmeņa pamata kapitāla 8% kapitāla etalonsummu saskaņā ar Kapitāla prasību direktīvas IV/Kapitāla prasību regulas (t.sk. pārejas noteikumu) definīciju.

Stresa testā tika izmantots gan bāzes scenārijs, gan nelabvēlīgas attīstības scenārijs, lai pārbaudītu banku noturību stresa apstākļos. Saskaņā ar bāzes scenāriju bija paredzēts, ka ES ekonomikai attīstīsies atbilstoši Eiropas Komisijas prognozēm līdz 2016. gadam; nelabvēlīgas attīstības scenārija gadījumā makroekonomiskā attīstība būtiski pasliktinās.

ECB cieši sadarbojās ar EBI stresa testa metodoloģijas izstrādes gaitā, kā arī ar Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju, kas sagatavoja stresa testa nelabvēlīgas attīstības scenāriju. Bāzes scenāriju izstrādāja Eiropas Komisija.

EBI paziņojums presei

Process

ECB veica visaptverošo novērtējumu kopā ar iesaistīto dalībvalstu nacionālajām kompetentajām iestādēm, kā arī ar neatkarīgu trešo personu atbalstu.

ECB bija atbildīga par:

  • pārbaudes vadību;
  • plāna un stratēģijas izstrādi;
  • izpildes kontroli ciešā sadarbībā ar valstu kompetentajām iestādēm;
  • regulāru kvalitātes nodrošināšanu;
  • rezultātu apkopošanu, konsolidāciju un publicēšanu;
  • kopējā novērtējuma sagatavošanu un publiskošanu.

Valstu uzraudzības iestādes bija atbildīgas par novērtējuma veikšanu attiecīgajās valstīs, tādējādi efektīvi izmantojot vietējos apstākļus un profesionālās zināšanas.

Tika īstenoti kvalitātes kontroles pasākumi, lai nodrošinātu konsekventu novērtējuma īstenošanu visās valstīs un bankās.