Резултати от цялостната оценка – 2014 г.

Цялостната оценка през 2014 г. беше проверка на финансовото състояние на 130 банки от еврозоната (включително Литва), обхванала приблизително 82% от съвкупните активи на банките.

Тя беше проведена от ЕЦБ съвместно с националните надзорни органи, от ноември 2013 г. до октомври 2014 г., и съставляваше важна стъпка в подготовката за пълноценно функциониране на единния надзорен механизъм.

В числа
Брой на обхванатите банки 130 (включително три литовски банкови групи)
Продължителност 12 месеца
Обхванати банкови активи (%) Приблизително 82%
Брой на участвалите национални надзорни органи 26
Брой на участвалите служители Около 6000

Цялостната оценка приключи с оповестяване на резултатите в обобщен вид и на равнище банки заедно с препоръки за надзорни мерки.

Пояснения за образеца с резултатите

Австрия
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Erste Group Bank AG
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Österreichische Volksbanken-AG
БелгияКипърЕстонияФинландияФранцияГермания
Aareal Bank AG
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
CA DISCLOSURE.xls CA DISCLOSURE.xls.pdf EBA Transparency.pdf
Данните в полето Реализирани разходи за глоби/съдебни разноски (Realized fines/litigation costs) от 1 януари до 30 септември 2014 г. (без отчитане на провизиите) на последната страница на образеца на ЕБО „Прозрачност“ за Deutsche Bank бяха поправени, така че да съответстват на сумата, посочена в образеца за оповестяване на цялостната оценка, поле C7: Наложени глоби/съдебни разноски от януари до септември 2014 г., без отчитане на провизиите.
DekaBank Deutsche Girozentrale
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Münchener Hypothekenbank eG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot Bausparkasse AG
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
ГърцияИрландияИталия
Banco Popolare - Società Cooperativa
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni
Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Credito Emiliano S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
UniCredit S.p.A.
Veneto Banca S.C.P.A.
ЛатвияЛитваЛюксембург
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Clearstream Banking S.A.
Precision Capital S.A. (Holding of Banque Internationale à Luxembourg and KBL European Private Bankers S.A.)
RBC Investor Services Bank S.A.
State Street Bank Luxembourg S.A.
UBS (Luxembourg) S.A.
МалтаНидерландияПортугалияСловакияСловения
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Испания

Какво следва?

Недостатъците, идентифицирани при прегледа на качеството на активите и при базовия сценарий на стрес теста, трябва да бъдат преодолени до края на април 2015 г.; откритите при утежнения сценарий на стрес теста трябва да бъдат преодолени до юли 2015 г.

Резултатите се вземат предвид в текущия надзор от страна на ЕЦБ от ноември насетне. По-специално, резултатите се вземат предвид при текущото оценяване на рисковете на банките, на устройството на управлението им и на състоянието им по отношение на капитал и ликвидност като част от процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО).

Елементи

Цялостната оценка обхваща два основни стълба:

  • преглед на качеството на активите – за подобряване на прозрачността на експозициите на банките, включително адекватността на оценката на активите и обезпеченията и свързаните с това провизии
  • стрес тест – изпитание на устойчивостта на балансите на банките, извършвано в тясно сътрудничество с Европейския банков орган (ЕБО)
Обединяване на резултатите

Резултатите от стрес тестовете с осигурено качество бяха интегрирани с резултатите от прегледа на качеството на активите.

Това обединяване на резултатите отличава цялостната оценка от всякакви други предишни проверки в Европа. Така се свързват и утвърждават моментната снимка от прегледа на качеството на активите и перспективно ориентираният стрес тест и целият процес става по-надежден.

Пълните резултати от прегледа на качеството на активите бяха включени в резултатите от стрес тестовете за всички банки, като бяха коригирани началните балансови позиции.

Методология

Цялостната оценка се основава на капиталова референтна стойност от 8% от базовия собствен капитал от първи ред въз основа на определението от Директивата за капиталовите изисквания IV/Регламента за капиталовите изисквания, включително преходните разпоредби, както за прегледа на качеството на активите, така и за базовия сценарий на стрес теста.

В стрес тестовете се използват базов и утежнен сценарий за изпитване на устойчивостта на банките спрямо сътресения. При базовия сценарий икономиката на ЕС се развива в съответствие с прогнозите на Европейската комисия до 2016 г., а при утежнения сценарий макроикономическата динамика се влошава категорично.

ЕЦБ работи в тясно сътрудничество с ЕБО по методологията на стрес теста, както и с Европейския съвет за системен риск, който разработи утежнения сценарий. Базовият сценарий бе изготвен от Европейската комисия.

Прессъобщение на ЕБО

Процес

Цялостната оценка бе извършена от ЕЦБ съвместно с националните надзорни органи на участващите държави членки и с подкрепата на независими трети страни.

ЕЦБ отговаряше за:

  • ръководството на процеса
  • планирането на параметрите и стратегията
  • наблюдение на изпълнението в тясно сътрудничество с националните надзорни органи
  • непрекъснатото провеждане на мерки за осигуряване на качеството
  • събирането, консолидирането и публикуването на резултатите
  • финализирането и оповестяването на обобщената оценка

Националните надзорни органи отговаряха за изпълнението на оценката в съответните държави, като по този начин в максимална степен се използваха експертните знания и опит на място.

Бяха въведени мерки за осигуряване на качеството, за да се гарантира съгласуваност във всички държави и банки.