Ieilgušu globālo sarežģījumu apstākļos ECB kapitāla prasības 2026. gadā kopumā saglabājas stabilas

2025. gada 18. novembrī

• ECB uzraudzīto banku 2025. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa apkopotie rezultāti liecina par spēcīgām kapitāla un likviditātes pozīcijām un stabilu pelnītspēju.
• Kopējās CET1 kapitāla prasības un norādījumi un 2. pīlāra prasības, kas piemērojamas 2026. gadā, kopumā saglabājās stabilas (attiecīgi 11.2 % un 1.2 %).
• Nesaistošās 2. pīlāra norādes 2026. gadā samazinājās no 1.3 % līdz 1.1 %.
• Kvalitatīvie pasākumi galvenokārt vērsti uz kredītrisku, pārvaldību un kapitāla pietiekamību, un pastiprinātu banku korektīvo darbību pēckontroli.
• Uzraudzības prioritātes 2026.–2028. gadam vērstas uz banku noturību pret ģeopolitiskajiem riskiem un makrofinansiālo nenoteiktību, kā arī uz to darbības noturību un IT spējām.

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicēja 2025. gada uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) rezultātus un uzraudzības prioritātes 2026.–2028. gadam. Novērtējums aptver 105 bankas, uz ko attiecas Eiropas banku uzraudzība un kuras tieši uzrauga ECB. Tajā sniegts pārskats par banku kapitālu, likviditāti, pelnītspēju, vadību un risku pārvaldību.

Kopumā 2025. gada 2. ceturksnī saglabājās stabilas banku kapitāla un likviditātes pozīcijas un spēcīga pelnītspēja. Vidējais svērtais pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1) – augstākās kvalitātes bankas kapitāls – bija 16.1 % no banku riska svērtajiem aktīviem. Sviras rādītājs bija 5.9 %. Kopējais kapitāla rādītājs bija 20.2 %.

Arī likviditātes rezerves saglabājās krietni virs 100 % minimālajām prasībām, un kopējais likviditātes seguma rādītājs (LCR) 2025. gada 2. ceturksnī bija 158 %. Bankām joprojām bija laba pieeja maza apjoma un liela apjoma finansējumam – vidējais neto stabilā finansējuma rādītājs (NSFR) kopumā bija stabils (127 %).

Pelnītspēja turpināja būt augsta, un to veicināja tīrie procentu ienākumi un tīrā komisijas maksa. Kopējais uz gadu attiecinātais kapitāla atdeves rādītājs 2024. gada 4. ceturksnī bija 9.5 % un 2025. gada 2. ceturksnī turpināja uzlaboties (līdz 10.1 %).

Aktīvu kvalitāte visā sektorā saglabājās stabila, un ienākumus nenesošo kredītu (INK) īpatsvars 2025. gada 2. ceturksnī bija 1.9 %. INK rādītāji komerciālā nekustamā īpašuma kredītiem un aizdevumiem maziem un vidējiem uzņēmumiem saglabājās virs vidējā rādītāja (attiecīgi 4.6 % un 4.9 %), savukārt dažās valstīs ar vēsturiski zemu INK īpatsvaru INK atlikums pašlaik nedaudz palielinās.

2. posma kredīti un avansi, t. i., kredīti, kuriem kredītrisks kopš sākotnējās atzīšanas ir būtiski palielinājies, nedaudz pieauga no 9.5 % 2024. gada 2. ceturksnī līdz 9.6 % 2025. gada 2. ceturksnī.

Pašreizējo eurozonas banku sektora stabilo noturības līmeni nosaka vairāki faktori. Tie ietver efektīvu regulējumu, drošu uzraudzību un banku riska pārvaldības uzlabošanu, kā arī ārkārtas fiskālo un monetāro reakciju uz nesenajiem makroekonomiskajiem šokiem.

Kvalitatīvie un kvantitatīvie uzraudzības pasākumi

Šajā SREP ciklā uzraudzības pasākumi tika īstenoti atbilstoši Uzraudzības valdes 2025.–2027. gadam noteiktajām prioritātēm, galvenokārt pievēršoties banku noturībai pret tiešiem makrofinansiāliem apdraudējumiem un nopietniem ģeopolitiskiem šokiem, kā arī tam, kā bankas novērš uzraudzības iestāžu konstatētos trūkumus, piemēram, saistībā ar vadību, riska pārvaldību un digitālās transformācijas problēmām.

Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ECB noteica aptuveni par 30 % mazāk jaunu kvalitatīvo pasākumu. Šis samazinājums atbilst ECB pilnveidotajai uz risku vērstajai uzraudzībai un uzlabotiem banku pēckontroles pasākumiem. Noteiktie kvalitatīvie pasākumi vērsti uz kredītrisku (40 %), iekšējo pārvaldību (17 %), kapitāla pietiekamību (11 %) un darbības risku (10 %). Tie ietver kredītriska monitorēšanu un konkrētu portfeļu pārvaldību, vadības struktūru sastāvu, stresa testēšanas ietvaru uzlabošanu iekšējā kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa (ICAAP) kontekstā, kā arī ar IT darbības nepārtrauktību saistīto trūkumu novēršanu.

SREP vidējais kopējais punktu vērtējums nedaudz uzlabojās līdz 2.5 (pagājušajā gadā – 2.6). Šis uzlabojums nebija viendabīgs, jo punktu vērtējumi vairāk koncentrējas sadalījuma centrā. Tām bankām, kuras iepriekš saņēma 3– punktus, bija labāks vērtējums, bet tām, kuras saņēma 2 vai mazāk punktus, vērtējums nedaudz pasliktinājās. Kopumā ceturtā daļa banku joprojām atrodas sliktākajās kategorijās (3–4 punkti).

Runājot par kvantitatīvajām prasībām, kopējās CET1 kapitāla prasības un norādes, kas piemērojamas 2026. gadā, joprojām bija pamatā stabilas (11.2 %). Šis rādītājs ietver 1. un 2. pīlāra prasības, apvienoto rezervju prasības un 2. pīlāra norādes (P2G).

CET1 2. pīlāra kapitāla prasības, kas bankām jāizpilda 2026. gadā, kopumā saglabājas stabilas 1.2 % apmērā no riska svērtajiem aktīviem (RSA).

Apvienoto rezervju prasības, t. i., kapitāla saglabāšanas rezervju, sistēmisko rezervju un pretciklisko kapitāla rezervju summa, nedaudz pieauga, jo dažās valstīs noteikto nacionālo pasākumu rezultātā bija piemērojamas augstākas pretciklisko kapitāla rezervju prasības.

Nesaistošās P2G, kuru pamatā ir 2025. gada ES mēroga stresa tests un kuras piemēro 2026. gadā, samazinājās no 1.3 % līdz 1.1 % (CET1). Tas atspoguļo šā gada stresa testa rezultātus, kas uzrādīja lielākus zaudējumus, labāku spēju absorbēt šos zaudējumus lielākas peļņas dēļ un tādējādi arī mazāku kapitāla samazinājumu salīdzinājumā ar iepriekšējo stresa testu 2023. gadā.

ECB īpaši monitorē banku ienākumus nenesošos riska darījumus un darījumus ar aizņemtajiem līdzekļiem. Ja situācija tiek uzskatīta par neatbilstošu vai trūkumu novēršanā nav panākts pietiekams progress, 2. pīlāra prasībām (P2R) tiek piemērots papildinājums. Līdz ar 2025. gada SREP lēmumiem samazinājās to banku skaits, uz kurām attiecās šie papildinājumi, jo dažas bankas novērsa iepriekš konstatētos trūkumus.

Konkrētāk, 2025. gada SREP ietvaros 10 bankām tika piemērots papildinājums sakarā ar nepietiekamiem uzkrājumiem ienākumus nenesošajiem riska darījumiem, kas ir mazāk nekā iepriekšējā SREP ciklā, kad tas tika piemērots 18 bankām. Sešām bankām P2R ietvēra papildinājumu saistībā ar aizņemto finansējumu, kas ir mazāk nekā pagājušajā gadā, kad tas tika piemērots deviņām bankām.

ECB uzskata, ka 14 bankām bijis paaugstināts pārmērīgas sviras risks, tāpēc tā 14 bankām piemēroja sviras rādītāja 2. pīlāra prasības (P2R-LR) (iepriekšējā pārbaudē – 13 bankām). Šīs prasības ir juridiski saistošas un papildina minimālo 3 % sviras rādītāju, kas obligāti jāievēro visām bankām.

Turklāt ECB piecām bankām piemēroja nesaistošās sviras rādītāja P2G, un četrām bankām noteica kvantitatīvus likviditātes pasākumus.

Uzraudzības prioritātes 2026.–2028. gadam

Eiropas bankas turpina darboties sarežģītā vidē, ko raksturo paaugstināti ģeopolitiskie riski, kā arī mainīgās konkurences tendences, ko nosaka digitalizācija un pieaugošais nebanku sniegtais finanšu pakalpojumu apjoms. Tāpēc nepieciešams uz nākotni vērsts risku novērtējums un pietiekama noturība.

Tas atspoguļojas ECB banku uzraudzības vidēja termiņa stratēģijā 2026.–2028. gadam, kas kopumā atbilst pašreizējām prioritātēm.

Pirmā prioritāte paredz, ka bankām jāsaglabā noturība pret ģeopolitiskajiem riskiem un makrofinansiālo nenoteiktību. Tas nozīmē, ka jānodrošina, lai bankas saglabātu stabilus kredītstandartus, pietiekamu kapitalizāciju, konsekventi īstenojot Kapitāla prasību regulu (CRR3), un lai tās piesardzīgi pārvaldītu klimata pārmaiņu un ar dabu saistītos riskus.

Otrā prioritāte paredz nodrošināt spēcīgu darbības noturību un IKT spējas. Tas attiecas uz nepieciešamību pēc noturīgām darbības risku pārvaldības sistēmām, lai novērstu trūkumus riska datu apkopošanā un pārskatu sniegšanā, tādējādi nodrošinot uzticamas informācijas sistēmas.

Uzraudzības reforma un metodoloģijas

ECB banku uzraudzības funkcija reaģējusi uz mainīgo ārējo vidi, īstenojot visaptverošu reformu, lai uzlabotu efektivitāti, lietderību un orientāciju uz riskiem. Šos mērķus piemēro visām uzraudzības darbībām un to pamatā ir SREP. Tāpēc galīgie SREP lēmumi vai SREP vēstules bankām tika nosūtītas līdz 2025. gada oktobra beigām, proti, vairāk nekā mēnesi agrāk salīdzinājumā ar iepriekšējiem cikliem. Šie lēmumi tagad ir īsāki un vērsti uz galvenajām kvantitatīvajām un kvalitatīvajām prasībām, SREP galvenajiem rezultātiem un svarīgākajām uzraudzības problēmām.

2026. gadā spēkā stāsies pārredzamāka un vienkāršota metodoloģija P2R prasību aprēķināšanai. Sīkāka informācija par šīs jaunās P2R metodoloģijas galvenajiem elementiem pieejama ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Visbeidzot, ECB šodien publicēja pārstrādātu un plašāku metodoloģiju banku ICAAP novērtēšanai. Šajā metodoloģijā cita starpā tiek novērtēti bankas iekšējie procesi, lai nodrošinātu, ka tai ir pietiekams kapitāls būtisku risku segšanai un atbilstošas risku pārvaldības prakses nodrošināšanai.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Fransuā Peiratū (François Peyratout; tālr.: +49 172 8632 119).

Piezīmes.

• SREP novērtē četrus galvenos elementus – uzņēmējdarbības modeļa dzīvotspēju un ilgtspēju, iekšējās pārvaldības un riska vadības piemērotību, kapitāla riskus un likviditātes un finansējuma riskus. Katram elementam piešķir punktu vērtējumu 1 līdz 4 punktu skalā (1 ir labākais vērtējums un 4 – sliktākais). Pēc tam šos vērtējumus apvieno, iegūstot kopējo punktu vērtējumu (arī 1 līdz 4 punktu skalā).
• 2025. gada SREP novērtējuma cikla pamatā galvenokārt izmantoti 2024. gada beigu dati. 2025. gada SREP novērtējuma rezultātā pieņemtie lēmumi piemērojami 2026. gadā. 2025. gada septembrī no 113 uzraudzītajām iestādēm 105 bankas bija ietvertas SREP novērtējumā un saņems vai nu SREP lēmumu, vai SREP operatīvo vēstuli. Astoņas bankas šogad nesaņems jaunu SREP lēmumu vai operatīvo vēstuli sakarā ar tajās notiekošo apvienošanos un pārņemšanu, vai arī sakarā ar iestādes iezīmēm vai īpašajiem apstākļiem. Sīkāku informāciju sk. šeit.
• Kapitāla apjoms, kam jābūt banku rīcībā SREP rezultātā, sastāv no divām daļām. Pirmā daļa ir 2. pīlāra prasības, kas aptver tos riskus, kurus pietiekami nenovērtē vai neaptver 1. pīlāra prasības. Otrā daļa ir 2. pīlāra norādes, kas atspoguļo kapitāla līmeni, kam būtu jābūt bankas rīcībā, lai nodrošinātu pietiekamas rezerves, kas ļauj pārvarēt spriedzes apstākļus (ko konkrēti novērtē, pamatojoties uz uzraudzības stresa testa nelabvēlīgo scenāriju). P2R ir saistošas un to nepildīšana bankām var radīt tiešas juridiskas sekas, savukārt P2G neuzliek juridiskas saistības.
• Kopējās kapitāla prasības ir 1. pīlāra prasības + 2. pīlāra prasības + apvienoto rezervju prasība + 2. pīlāra norādes. Papildu informāciju par kapitāla kopuma sastāvu sk. uzraudzības metodoloģijā. Visi rādītāji sniegti procentos no kopējiem riska svērtajiem aktīviem.
• Apvienoto rezervju prasības ietver kapitāla saglabāšanas rezerves, pretcikliskās kapitāla rezerves un sistēmiskās rezerves (savukārt sistēmiskās rezerves ietver globālu sistēmiski nozīmīgu iestāžu (G-SNI) rezerves, citu sistēmiski nozīmīgu iestāžu (C-SNI) rezerves un sistēmiskā riska rezerves). Tās ir juridiskas prasības, ko nosaka ES Kapitāla prasību direktīva vai valstu iestādes.
• LSR ir regulējuma standarts Bāzeles III regulējuma ietvaros, kas paredz, ka bankām jāuztur pietiekami augstas kvalitātes likvīdi aktīvi, lai segtu prognozētās naudas aizplūdes 30 dienu stresa scenārijā.
• NSFR ir rādītājs, kas mēra bankas finansējuma stabilitāti, salīdzinot stabila finansējuma (pieejamā stabilā finansējuma, ASF) pieejamību ar nepieciešamo stabilo finansējumu (nepieciešamais stabilais finansējums, RSF), lai segtu vajadzības viena gada periodā.