EKP viib lõpule põhjaliku hindamise kahe Itaalia, ühe Eesti ja ühe Leedu panga kohta

9. juuli 2021

• Põhjalik hindamine oli vajalik asjaomaste pankade oluliseks liigitamise tõttu.
• Iga panga puhul hinnati nende varade kvaliteeti ja tehti stressitest.
• Hindamisel ei tuvastatud kapitalipuudujääki.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldas täna põhjaliku hindamise tulemused kahe Itaalia ühistupanga, ühe Eesti panga ja ühe Leedu panga kohta. Kõnealused neli panka (Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., Iccrea Banca S.p.A – Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Luminor Bank AS ja Akcinė bendrovė Šiaulių bankas) liigitati olulisteks krediidiasutusteks ja kuuluvad EKP järelevalve alla. Kõik pangad, kes hakkavad või tõenäoliselt hakkavad kuuluma EKP otsese järelevalve alla, peavad läbima põhjaliku hindamise, mis hõlmab stressitesti ja varade kvaliteedi hindamist.

Põhjaliku hindamise tulemus näitab, et kõnealustel pankadel ei ole kapitalipuudujääki, kuna nad ei jäänud varade kvaliteedi hindamisel ja stressitestis kasutatud asjaomastest künnistest allapoole. Pangad peavad siiski võtma järelmeetmeid, et kõrvaldada varade kvaliteedi hindamise ja stressitesti tulemusel tuvastatud kitsaskohad.

Varade kvaliteedi hindamisel keskendutakse pigem usaldatavusnõuetele kui raamatupidamislikele aspektidele. See annab EKP-le kindlal ajahetkel põhineva hinnangu pankade varade bilansilise väärtuse kohta teatud kuupäeva seisuga (asjaomase nelja panga puhul 31. detsember 2019). Ühtlasi tehakse hindamise käigus kindlaks, kas panga kapitalibaasi on vaja tugevdada. Kuna varade kvaliteeti hinnatakse kindla kuupäeva seisuga, mis asjaomase nelja panga puhul eelnes COVID-19 pandeemia puhkemisele Euroopas, ei hõlma varade kvaliteedi hindamise tulemused praeguse COVID-19 kriisi mõju. Pankade varade kvaliteedi hindamisel lähtuti EKPs kohaldatava varade kvaliteedi hindamise metoodika uusimast versioonist, mis avaldati 2018. aasta juunis.

Peale selle viidi läbi stressitest, milles analüüsiti pankade kapitalipositsioonide arengut põhi- ja negatiivse stsenaariumi korral, lähtudes andmetest kolmeaastase ajavahemiku kohta (2019. aasta lõpust kuni 2022. aasta lõpuni; ei ole seotud 2021. aasta ELi-ülese stressitestiga). Seega hõlmas stressitest ka järsu majanduslanguse perioodi, mille tingis COVID-19 pandeemia puhang Euroopas, ning kajastas mõnede seonduvate riiklike ja regulatiivsete toetusmeetmete mõju. Stressitesti läbiviimisel kasutati 2020. aasta ELi-ülese stressitesti metoodikat. Stressitesti alguses ajakohastati mõlemat stsenaariumit värskeimate ettevaadete andmete alusel, lähtudes peamiselt eurosüsteemi ekspertide 2020. aasta juuni makromajanduslikust ettevaatest euroala kohta.

Seetõttu otsustas EKP, et rekapitaliseerimisvajaduse käivitajana kasutatakse ainult stressitesti põhistsenaariumi (hõlmab varade kvaliteedi hindamise tulemust ning stressitesti ja varade kvaliteedi hindamise ühendatud tulemusi) puhul tuvastatud puudujääki. Negatiivse stsenaariumi tulemusi kasutatakse üksnes 2. samba soovituslike kapitalinõuete kindlaksmääramisel 2021. aasta SREPi raames. Kapitalipuudujäägi tuvastamiseks kasutatud suhtarvud jäeti varasemate stressitestidega võrreldes samaks: 8% esimese taseme põhiomavahenditest (CET1) nii varade kvaliteedi hindamisel kui ka stressitesti põhistsenaariumis. Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv on põhinäitaja, mille alusel hinnatakse pankade finantsseisundi tugevust.

Kõik neli panka nõustusid tulemuste avalikustamisega.

Üksikasjalikud tulemused ja lähem teave stressitesti kohta on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Meediakanalite küsimustele vastab Nicos Keranis (tel: +49 69 1344 7806 ja +49 172 758 7237).