ECB atliko dviejų Italijos bankų, vieno Estijos banko ir vieno Lietuvos banko išsamųjį vertimą

2021 m. liepos 9 d.

• Išsamusis vertinimas atliktas dėl bankų priskyrimo prie svarbių bankų.
• Atliktas kiekvieno banko turto kokybės vertinimas ir testavimas nepalankiausiomis sąlygomis.
• Vertinimo metu nenustatyta kapitalo trūkumo.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė dviejų Italijos kooperatinių bankų, vieno Estijos banko ir vieno Lietuvos banko išsamiojo vertinimo rezultatus. Keturi bankai – Cassa Centrale Banca–Credito Cooperativo Italiano S.p.A., Iccrea Banca S.p.A–Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Luminor Bank AS ir AB Šiaulių bankas – buvo priskirti prie svarbių bankų, jų tiesioginę priežiūrą vykdo ECB. Išsamusis vertinimas yra privalomas visiems bankams, kuriems pradedama arba gali būti pradėta taikyti tiesioginė ECB priežiūra. Vertinimą sudaro testavimas nepalankiausiomis sąlygomis ir turto kokybės peržiūra (TKP).

Išsamiojo vertinimo rezultatai parodė, kad nei vienas iš šių keturių bankų neturi kapitalo trūkumo, nes jų rodikliai nebuvo mažesni negu nustatytos minimalios TKP ir testavimo nepalankiausiomis sąlygomis vertės. Vis dėlto bankai turės atsižvelgti į vertinimo išvadas ir imtis veiksmų, kad išspręstų TKP metu nustatytas problemas.

TKP yra veikiau prudencinė, o ne apskaitos patikra. Ją atlikęs ECB gali įvertinti banko turto apskaitinę vertę tam tikrą dieną (šių bankų atveju – 2019 m. gruodžio 31 d.). TKP rezultatai taip pat parodo, ar bankui reikia stiprinti savo kapitalo bazę. Atsižvelgiant į tai, kad turto kokybės peržiūra atliekama konkrečiu momentu ir į tai, kad ataskaitinė data yra prieš koronaviruso (COVID-19) pandemijos protrūkį Europoje, šios peržiūros rezultatuose neįvertintas tebesitęsiančios COVID-19 krizės poveikis. Bankų TKP buvo atlikta remiantis 2018 m. birželio mėn. paskelbta ECB TKP metodikos naujausia versija.

Turto kokybės peržiūrą papildė testavimas nepalankiausiomis sąlygomis. Jį atliekant buvo analizuojama, kaip bankų kapitalo pozicijos kistų pagal pagrindinį scenarijų ir griežtąjį scenarijų per trejus metus nuo 2019 m. pabaigos iki 2022 m. pabaigos (atskirai nuo 2021 m. ES mastu vykdyto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis). Šis testavimas nepalankiausiomis sąlygomis apėmė laikotarpį, kai dėl COVID-19 pandemijos protrūkio Europoje labai susitraukė ekonominis aktyvumas. Taip pat buvo atsižvelgta į susijusių vyriausybės ir reguliavimo paramos priemonių rinkinio poveikį. Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis buvo atliktas remiantis 2020 m. parengta ES mastu vykdomo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodika. Prieš pradedant vykdyti testavimą abu scenarijai buvo atnaujinti pagal naujausias prognozes (daugiausia pagal 2020 m. birželio mėn. Eurosistemos ekspertų makroekonomines prognozes euro zonai).

Atsižvelgdamas į tai, ECB nusprendė, kad tik dėl trūkumo, nustatyto testuojant nepalankiausiomis sąlygomis pagal pagrindinį scenarijų (įskaitant TKP ir susiejimo proceso poveikį) iškiltų poreikis atlikti rekapitalizavimą, o rezultatai, gauti testuojant pagal griežtąjį scenarijų, būtų naudojami tik nustatant rekomenduojamo 2 ramsčio kapitalo dydį 2021 m. SREP metu. Kapitalo trūkumui nustatyti buvo naudojami tie patys ribiniai rodikliai, kaip ir ankstesnių testavimų metu – atliekant TKP ir testavimą pagal pagrindinį scenarijų taikytas 8 % CET 1 koeficientas. CET 1 koeficientas yra vienas pagrindinių banko finansinės padėties vertinimo matų.

Visi keturi bankai sutiko, kad rezultatai būtų paskelbti.

Išsamius rezultatus ir informacijos apie šio vertinimo išvadas galima rasti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Nicos Keranis telefonais +49 69 1344 7806 ir+49 172 758 7237.