Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Vastauksia kysymyksiin vuoden 2022 ilmastoriskistressitestistä

Miksi ilmastoriskistressitesti?

Ilmastonmuutos aiheuttaa yhä suurempia riskejä pankeille ja Euroopan rahoitusjärjestelmälle.

Vuoden 2022 ilmastostressitestissä arvioidaan pankkien kykyä ottaa ilmastoriskit huomioon. Siinä selvitetään, miten hyvin pankeissa pystytään tekemään ilmastonmuutokseen liittyviä stressitestejä ja vertaillaan tuloksia erilaisia yhteisiä ilmastoriskimittareita käyttäen. Lisäksi arvioidaan tulevaa kehitystä skenaarioiden avulla eli simuloidaan erilaisten fyysisten ja siirtymäriskien vaikutusta.

Tällä kertaa stressitestillä ei mitata pankkien vakavaraisuutta. Ilmastoriskistressitestin tavoitteena on koota tietoa niin pankkien kuin valvojienkin tarpeisiin, kartoittaa ongelmia ja hyviä käytäntöjä ja opastaa pankkeja siirryttäessä vihreään talouteen.

Mitä kaikkia ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä testissä tarkastellaan?

Stressitestissä kartoitetaan sekä fyysisten että siirtymäriskien vaikutusta.

Fyysisiä riskejä edustavat testissä suurimittainen tulva ja vuoden mittainen kuiva kausi, ja niiden vaikutusta tarkastellaan vuoden aikajänteellä.

Siirtymäriskejä tarkastellaan useiden eri skenaarioiden avulla ja eri aikajänteillä. Pankkien lyhyen aikavälin siirtymäriskejä tarkastellaan kolmen vuoden aikajänteellä. Perusskenaarion rinnalla on skenaario, jossa siirtymä vihreään talouteen tapahtuu hallitsemattomasti, kun päästökaupan hinnoittelu muuttuu liian äkillisesti.

Pankkien pitkän aikavälin strategioita arvioidaan 30 vuoden aikajänteellä kolmen eri skenaarion avulla, joissa tarkoituksena on ottaa huomioon siirtymän vaikutus luotto-, markkina- ja maineriskiin sekä toiminnallisiin riskeihin. Lisäksi tarkastellaan muita kuin määrällisesti mitattavia vaikutuksia.

Millaisia tietoja pankit ovat toimittaneet EKP:lle?

Pankeilta on koottu tietoa lomakkeilla, ja lisäksi niiltä on pyydetty eri skenaarioissa saatujen tulosten pohjana olevat laskelmat sekä selvitys, miten stressitesti toteutettiin. Pankeilta muun muassa kysyttiin ensi kertaa, miten suuren osan tuloistaan ne saavat runsaasti kasvihuonepäästöjä aiheuttavilta aloilta ja miten paljon ne rahoittavat päästöjä rahoittaessaan fossiilisia polttoaineita tuottavien yritysten toimintaa.

Miten EKP tulkitsee testituloksia?

Ilmastoriskistressitestin tuloksista ilmenee, että edessä on vielä paljon työtä. Pankit pystyvät vähitellen ottamaan ilmastoriskejä huomioon stressitestauksessaan yhä paremmin, mutta parantamisen varaa on runsaasti.

Jotta pankit voivat varautua vihreään siirtymään kunnolla, niiden on esimerkiksi hankittava enemmän tietoa asiakkaidensa ympäristövaikutuksesta ja ‑riskeistä.

Mitä ilmastostressitestissä on opittu?

Ilmastoriskistressitestin yhtenä tärkeänä tavoitteena oli nimenomaan auttaa sekä pankkeja että valvojia hahmottamaan tilanne paremmin. Julkaisemme ilmastostressitestissä koottuja hyviä käytäntöjä vuoden 2022 lopulla, jotta kaikki pankit pääsevät hyötymään niistä. Yleisesti ottaen on erittäin tärkeää, että pankit saavat asiakkailtaan selkeämpiä tietoja, jotta niiden ei tarvitse tehdä arviopohjalta laskelmia hiilivaltaisiin aloihin liittyvistä riskeistään. Pankkien tulisi kyetä laatimaan ja toteuttamaan ilmastostressitestejä, joissa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen vaikutus useisiin eri riskeihin (esim. markkina- ja luottoriskiin) ja eri omaisuuseräluokkiin (esim. yritys- tai kiinteistölainoihin).

Miten tuloksia käytetään EKP:ssä?

Ilmastoriskistressitestin tulokset otetaan huomioon valvojan arviointiprosessissa (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Ne voivat vaikuttaa eri osa-alueiden pisteytykseen ja siten välillisesti myös pilarin 2 pääomavaatimuksiin. Niillä ei kuitenkaan tänä vuonna ole suoraa vaikutusta pankkien pääomaohjeistukseen.

Ilmoita väärinkäytöksestä