Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Често задавани въпроси за стрес теста през 2022 г., посветен на свързания с климата риск

Защо банковият надзор в ЕЦБ провежда стрес тест за свързания с климата риск?

Изменението на климата поражда все по-голям риск за банките и за европейската финансова система като цяло.

Стрес тестът през 2022 г., посветен на свързания с климата риск, подлага на оценка доколко банките имат готовност да се справят с него. За тази цел се разглежда капацитетът на банките да провеждат стрес тестове за климатичен риск и се сравняват участващите институции по общ набор от показатели за такъв риск. Освен това са включени прогнози за различни сценарии, насочени към конкретни рискове, свързани с прехода, и физически рискове.

Това не е типичен стрес тест на капиталовата адекватност. Целта е да се събере информация за установяване на уязвимостите и най-добрите практики и на банките да бъдат предоставени указания за зеления преход.

Кои рискове, свързани с климата, са обхванати в стрес теста?

В стрес теста се оценяват аспекти както на физическия риск, така и на риска, свързан с прехода.

Оценката на физическия риск е съсредоточена върху две екстремни метеорологични явления – тежко наводнение и тежка суша в едногодишен хоризонт.

При свързания с прехода риск тестът включва няколко сценария и времеви рамки. Първо, оценяват се краткосрочните уязвимости на банките при тригодишен базов сценарий и сценарий на хаотичен преход, предизвикан от рязко поскъпване на въглеродните емисии.

Второ, разглеждат се по-дългосрочните им стратегии при три различни сценария на преход в 30-годишен хоризонт. Взема се предвид въздействието на свързания с прехода риск от гледна точка на кредитен, пазарен, операционен и репутационен риск, както и в качествен аспект.

Каква информация докладваха банките на ЕЦБ?

Банките представиха пълен набор от образци по трите модула на теста, както и базовите изчисления и обяснителна бележка, в която се описва следваният от тях подход. Те бяха помолени например да представят за първи път информация за зависимостта на приходите им от сектори с големи емисии на парникови газове и за емисиите на финансирани от тях фирми за добив на изкопаеми горива.

Как тълкува ЕЦБ резултатите от теста?

Резултатите показват, че сме едва в началото на дълъг процес. Банките са отбелязали известен напредък във включването на климатичния риск в рамките за провеждане на стрес тестове, но има още много какво да се желае.

Едно от нещата, които банките трябва да направят, за да се подготвят по-добре за зеления преход, е да засилят комуникацията с клиентите си, така че да преодолеят трудностите с наличието на данни.

Определи ли ЕЦБ някакви поуки?

Важен аспект на стрес теста беше каква поука ще извлекат от него и банките, и надзорните органи. За да осигурим възможност на банките да се възползват от всички поуки от стрес теста, планираме през последното тримесечие на 2022 г. да споделим установените най-добри практики. Като цяло, изключително важно е банките да получават от клиентите си по-добри данни и да разчитат по-малко на аналози, когато оценяват експозицията си към сектори с високи въглеродни емисии. Освен това те следва да изградят капацитет за провеждане на климатични стрес тестове, които включват редица канали на предаване на климатичния риск (например пазарен и кредитен риск) и портфейли (например корпоративни и ипотечни).

Как ще използва ЕЦБ резултатите?

Резултатите от климатичния стрес тест ще бъдат използвани като елемент от качествено естество в процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО). Това означава, че те могат да окажат косвено въздействие върху капиталовите изисквания по Стълб II посредством рейтинга от ПНПО. През 2022 г. обаче няма да има пряко въздействие върху капитала посредством насоките по Стълб II.

Подайте сигнал