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Questions fréquemment posées à propos du test de résistance 2022 sur les risques liés au climat

Pourquoi la supervision bancaire de la BCE conduit-elle un test de résistance sur les risques liés au climat ?

Le changement climatique fait peser des risques croissants sur les banques et le système financier européen dans son ensemble.

Le test de résistance 2022 évalue le degré de préparation des banques face à ces risques. Pour ce faire, il examine les capacités des banques en matière de tests de résistance aux risques climatiques et compare les entités participantes à l’aide d’un ensemble commun de mesures de ces risques. Il comprend également des projections qui envisagent divers scénarios ciblant des risques de transition et des risques physiques spécifiques.

Il ne s’agit pas d’un test de résistance classique relatif à l’adéquation des fonds propres, mais plutôt d’un exercice pédagogique destiné à recenser les vulnérabilités et bonnes pratiques et à guider les banques sur la voie de la transition écologique.

Sur quels risques climatiques l’exercice porte-t-il ?

L’exercice couvre les risques tant physiques que de transition.

L’évaluation des risques physiques se concentre sur deux événements climatiques extrêmes : une inondation majeure et une grave sécheresse sur un horizon temporel d’un an.

S’agissant du risque de transition, le test comprend plusieurs scénarios et calendriers. Premièrement, il estime les vulnérabilités à court terme des banques dans le cadre d’un scénario de référence de trois ans et d’un scénario de transition désordonnée, déclenché par une hausse brutale du prix des émissions de carbone.

Deuxièmement, il passe en revue leurs stratégies à long terme face à trois scénarios de transition différents s’étalant sur un horizon de trente ans. Le test de résistance prend en considération l’incidence du risque de transition du point de vue des risques de crédit, de marché, opérationnel et de réputation, ainsi que sous un angle qualitatif.

Quels types d’informations les banques ont-elles fournies à la BCE ?

Les banques ont soumis un ensemble complet de modèles couvrant les trois modules de l’exercice et les calculs sous-jacents, ainsi qu’une note explicative décrivant les approches suivies. Ainsi, elles ont été invitées à déclarer, pour la première fois, dans quelle mesure leurs revenus dépendent des secteurs produisant de fortes émissions de gaz à effet de serre, ainsi que les émissions des entreprises du secteur des combustibles fossiles qu’elles financent.

Comment la BCE interprète-t-elle les résultats du test ?

Les résultats du test de résistance sur les risques climatiques montrent que nous ne sommes qu’au début d’un long processus. Les banques ont progressé dans l’intégration des risques climatiques à leurs dispositifs de tests de résistance climatique mais il leur reste encore un long chemin à parcourir.

Pour mieux se préparer à la transition écologique, elles doivent renforcer les échanges avec leurs clients afin de résoudre leurs problèmes de disponibilité des données.

Quelles leçons ont-elles été tirées de cet exercice ?

Un aspect très important de cet exercice réside dans les leçons que les banques et superviseurs peuvent en tirer. Pour que les banques puissent bénéficier de tous les enseignements du test de résistance, nous prévoyons de partager, au dernier trimestre 2022, les bonnes pratiques recensées. De manière générale, il est crucial que les banques obtiennent de meilleures données de leurs clients et qu’elles aient moins souvent recours à des approximations pour estimer leur exposition aux secteurs à forte intensité carbone. En outre, elles devraient se doter, en matière de tests de résistance climatiques, de capacités englobant plusieurs canaux de transmission des risques climatiques (les risques de marché et de crédit, par exemple) et plusieurs portefeuilles (entreprises et emprunts hypothécaires, par exemple).

Quelle utilisation la BCE fera-t-elle des résultats ?

Les résultats du test de résistance alimenteront le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (SREP) d’un point de vue qualitatif. Ils pourraient donc avoir un effet indirect sur les exigences de fonds propres au titre du pilier 2 par le biais des notes SREP. En revanche, ils n’auront aucune incidence directe sur les fonds propres du fait des recommandations au titre du pilier 2 en 2022.

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